勝率、風報比一同看

強拐順

我的計算如下的例子:
#1,  ==================== 歸零 ===============
#1, 2012/12/06 09:23:46 - 2012/12/06 09:43:14 ,做空,賣新7651,買平7637,成本2, 獲利 12 , 累計 12, 次勝率= 1 / 1= 100.0%, 贏輸比=12 / 0
#1,
#1, 2012/12/06 09:44:15 - 2012/12/06 10:04:57 ,做多,買新7638,賣平7637,成本2, 獲利 -3 , 累計 9, 次勝率= 1 / 2= 50.0%, 贏輸比=12 / 3. 風報比= 4.00
#1,
#1, 2012/12/06 10:22:16 - 2012/12/06 10:22:16 ,做多,買新7662,賣平7647,成本2, 獲利 -17 , 累計 -8, 次勝率= 1 / 3= 33.3%, 贏輸比=12 / 20. 風報比= 0.60
#1,
#1, 2012/12/06 11:42:02 - 2012/12/06 13:25:01 ,做空,賣新7641,買平7640,成本2, 獲利 -1 , 累計 -9, 次勝率= 1 / 4= 25.0%, 贏輸比=12 / 21. 風報比= 0.57
#1,

GOGA

TN543 發表於 12-12-11 17:54
我很好奇大家是怎麼算風報比的.
拿今天的情形來講,抓頭尾的兩隻戰狗,同樣採取突破又反挫拉回時的切入法.
一 ...

大大舉利的風報比真可觀
只是大大居然把平均波動點數減掉停損點之後
取得停利點...沒說不可以~很好的IDEAL~



除了風報比之外 還有勝率幾成需要考慮進去
而除了以上兩者還需要考慮事件在日內發生的次數多寡

行年

manhavecoco 發表於 12-12-11 14:09
狠差

虎大..安安好..^^..

您指的是『差一點』就賺百萬了..
還是『差一步』就突破仟萬了..
還是『差強人意』少賺了..^^..
但還是少賺些好..因為smarter 大的操盤重點..證所稅  證交稅..

引用smarter 大的操盤重點

PS:
以TXO 12月OP酬碼  TX2 W2短線OP酬碼  都維持多方量..
方向一樣往上走沒變..短線震盪是在洗酬碼..拉回喝多多..^^..
參考  參考  ^^

manhavecoco

行年 發表於 12-12-11 19:33
虎大..安安好..^^..

您指的是『差一點』就賺百萬了..

俺的一隻鞋在老馬那 您晚上見到老馬幫俺救鞋出來

Acer2266

TN543 發表於 12-12-11 17:54
我很好奇大家是怎麼算風報比的.
拿今天的情形來講,抓頭尾的兩隻戰狗,同樣採取突破又反挫拉回時的切入法.
一 ...

風報比 和 勝率 在幾年前接觸程式交易時 已經瘋狂回測過千百次了
現在的操作我是不去管那個數字的
為何

去年年底參加了一個合作案
合作對象拿出來的勝率 和 風報比都很漂亮
但是
整個案子 大約只有持續七個月就把 五千多萬的資本
輸到接近停損30%邊緣(含了人事管銷)

那不是我回TN大的問題重點
我回復您 因為你提到
"因為平均線作為支撐壓力是比布林帶可靠的."
這個觀點似乎在台指操作
特別是當沖操作 很難成立
我自己有一條神奇均線
過去 COCO上面貼過很多次


不過 對於支撐和壓力
我的認知 還是 有量的價格 才有意義
就像昨日掌握到的高點
和今天掌握到的低點(今天我的低點預測在盤前規劃已經寫好7580)
就是這樣來的

TN543

GOGA 發表於 12-12-11 19:01
大大舉利的風報比真可觀
只是大大居然把平均波動點數減掉停損點之後
取得停利點...沒說不可以~ ...

我沒有想到什麼停利點,
我寫的兩個例子是很好奇大家對風報比的算法,
我相信風報比很有用,但我認為那是個概念,
我從來也沒有算過風報比.
以今天的例子來說,重點是切入點都在當時的高點附近.
所以風報比應該是不錯的.
做波段的怎麼肯定這一波上下幅度會有多少,
做當沖也很難預測今天振幅會有多大,
實際的報酬很難預測精準,那麼風報比又怎麼計算.

TN543

Acer2266 發表於 12-12-11 19:56
風報比 和 勝率 在幾年前接觸程式交易時 已經瘋狂回測過千百次了
現在的操作我是不去管那個數字的
為何

會拿五千萬去投資股票期貨的歷史統計數據
實在是太過樂觀了,也太過瘋狂了.
不過也許五千萬對她們來說只是小錢而已.

網路上普遍是不相信可以在舊資料裡找到聖盃的.
雖然期貨不是機率遊戲,但期貨跟機率遊戲類似的地方是,
過去對現在的關聯性很少.
很多人在尋找聖盃,結果多是失敗,
就像金庸小說"碧血劍"的結語:

萬里霜煙回綠鬢，十年兵甲誤蒼生．

siriusxp

獲益良多
實在感謝
最近剛好在思考類似問題

GOGA

TN543 發表於 12-12-11 22:04
我沒有想到什麼停利點,
我寫的兩個例子是很好奇大家對風報比的算法,
我相信風報比很有用,但我認為那是個 ...

波幅確實無法計算和預測
但是可以實際去看過去的日子中
波幅幾點出現的機率是幾成

一個30點波幅的市場
要抓到5點的機率我想是比抓20點來的高

tankcat

不凹單嚴格停損  賺一次大的就補回來了

禾佳

GOGA 發表於 12-12-11 15:25
當然勝率和風報比還不足以成為完整的策略囉

說到重點 ㄏ
我自己最後下單的時間風報比就維持在1左右
加上本金小小這樣的風報比結果只認為,如果只靠操作我一定會餓死
然後遇到大盤開始連續整周無量,當時又回吐一些
然後就決定先收手吧

現在是不能回去了`因為錢都用在生意中了

禾佳

TN543 發表於 12-12-11 17:54
我很好奇大家是怎麼算風報比的.
拿今天的情形來講,抓頭尾的兩隻戰狗,同樣採取突破又反挫拉回時的切入法.
一 ...

我只知道要用連續一段時間的操作結果
總口數對應計算最簡單

但後來導入策略以後,就發現這各單純的風報比算法
其實是算不出策略真相的
因為你要自己去拆出每一筆對應成口的狀況
對短線操作者這樣分析雖然才會準確
但是會非常累
而且軟體也難以設計成自動去分類哪幾筆是屬於策略單

所以到最後也只是抓個大概均數
並無法真實細節拆開分析

就像g大也說了勝率和風報比`是不足以型成一個完整策略的
這是事實

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看到版主的這句話

“風報比，就是將所有交易訂單的毛盈利和毛虧損分別做累加，然後用累計毛盈利除以累計毛虧損得出的比率。”

又看到有這麼人的按讚鼓勵?自己內心有點不安,所以也來參一腳,論述一下,

這句話的本身就是一個矛盾?

“毛虧損”?因為是決定於自己所定的停損值,所以是”自己所可以控制的”

“毛盈利”?就不知道該如何的實現了?”是屬於自己不可控制的”

因為如果一個操作策略您能夠知道?”盈利”的話?

那您幾天之內就能成為全球首富(這是在網路上流傳已久的一句話)

“盈利”是屬於”右邊”,”未知”,是不可能預知的,

版主所談的”毛盈利”是預估,也就等同於是”猜測”,

用一個”猜測值”--------“毛盈利”

與一個可以由”自己完全控制的數值”-------“毛虧損”

去做計算?

就等同於是用”當下”去和”未來”做計算?

這得出來的”值”能夠”用在操作的依歸嗎?

現再大家在談論”風報比時”大多數是在”事後談論,

有關操作的問題如果是”事後談論的話”?那是”無可不行”的,

在我的認知裡,要能在”事前談論的確切數據”才是可以做”操作的依歸的,

要如何將”事後的數據”變成為”事前的確切數據”?就是操作輸贏的”黃金點”了.

我所知的唯一辦法?就是”偏移”就是”老二策略”

參考!

Acer2266

TN543 發表於 12-12-11 22:08
會拿五千萬去投資股票期貨的歷史統計數據
實在是太過樂觀了,也太過瘋狂了.
不過也許五千萬對她們來說只是 ...

非也非也
版主沒有看到我前帖的重點

五千萬投資標的不光是台指期貨
就算是台指期 五千萬 說實在也不算是個很大的咖

對於這兩個數字 勝率 和風報比
其實在進場的時候

你只知道 損失會是多少(這還不包含非系統的風險)
其餘的
勝率 事後才知道
報酬 除非是固定停利出場
其他的 你一概不知

因此 我才會說
討論這些數字
其實在整個交易拼圖中 還缺少了很多塊

閒人英郎

tankcat 發表於 12-12-11 23:29
不凹單嚴格停損  賺一次大的就補回來了

一般人是做不到的！
因为想赚大
不凹单
把停损拉大到一个程度
长期来说应该是赚不到大的
因为不可能每一次买卖都看的准