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看到版主的這句話
“風報比，就是將所有交易訂單的毛盈利和毛虧損分別做累加，然後用累計毛盈利除以累計毛虧損得出的比率。”
讓我非常驚訝---
怎麼會是這樣計算風報比的呢
總贏輸=總贏金額-總輸金額 (贏=毛盈利 虧=毛虧損)
總贏金額/總輸金額=風報比
總輸贏=(1 - 1/風報比)
總輸贏 就只跟 這樣定義下的風報比有關 跟勝利比 沒有任何數學關聯
也就是說 跟勝利比沒任合一點關係
也就是說 以如此定義的風報比 總輸贏 就跟風報比有關而已..
如果 如下定義
風報比 = 所有贏的下單的平均金額 / 所有輸的下單的平均金額 = R
譬如說
下100筆單 每一比單 都一口
贏單 60筆
輸單 40筆
贏單 總贏 24000
輸單 總輸 12000
所有贏的下單的平均金額 = 24000 /60=400
所有輸的下單的平均金額 = 12000 /40=300
風報比 = 400 / 300 = 1.33
總贏輸 =總贏金額 - 總輸金額
=24000 - 12000
=12000
= 贏的筆數 * 贏的平均金額 - 輸的筆數 * 輸的平均金額
= 60 * 400 -40 *300
= 24000 - 12000
= 12000
N=所有筆數 (舉的例子 是 100)
勝利比 = 贏的所有筆數 / 所有筆數 = 60/100 = 60 ( %) = W
總輸贏 =
= 贏的筆數 * 贏的平均金額 - 輸的筆數 * 輸的平均金額
= 贏的筆數 * 贏的平均金額 * ( 1 - (1/R)*(輸的筆數/贏的筆數) )
=所有筆數 * 贏的平均金額 * ( W - W / (1-R) )
期望值 = ( W - W / (1-R) )
如此定義下的風報比
總贏輸 才與 風報比和勝利比 兩者有數學的關聯
才能一起看 不能分開看....
在多數文章理 這樣的風報比定義 一般說成盈虧比
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顯身卡
發表於 12-12-14 20:04
