勝率、風報比一同看

GOGA

紀律交易者 發表於 12-12-14 16:43
如果是5分k來作單  在早盤或中盤  抓個20-30點的停利  都是很正常合理的

若中間還要 思考要不要提早或延後 ...

如果在平均波動50點的市場
想賺到50點
根本是不切實際的想法呢~~~

siriusxp

GOGA 發表於 12-12-14 19:04
如果在平均波動50點的市場
想賺到50點
根本是不切實際的想法呢~~~

同意只有在震幅大
比較適合進場
其他時候...........

GOGA

紀律交易者 發表於 12-12-12 15:20
盤勢多變  很難一招走天下

所以什麼風報比  大都是程式交易者的話語

公開輸錢的做單邏輯
買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單
虧了之後 再買入一口多單

mi345021

看到版主的這句話

“風報比，就是將所有交易訂單的毛盈利和毛虧損分別做累加，然後用累計毛盈利除以累計毛虧損得出的比率。”

讓我非常驚訝---
怎麼會是這樣計算風報比的呢
總贏輸=總贏金額-總輸金額  (贏=毛盈利  虧=毛虧損)
總贏金額/總輸金額=風報比
總輸贏=(1 - 1/風報比)
總輸贏 就只跟 這樣定義下的風報比有關 跟勝利比 沒有任何數學關聯
也就是說 跟勝利比沒任合一點關係
也就是說 以如此定義的風報比 總輸贏 就跟風報比有關而已..


如果 如下定義
風報比 = 所有贏的下單的平均金額 / 所有輸的下單的平均金額 = R
譬如說
下100筆單 每一比單 都一口
贏單 60筆
輸單 40筆
贏單 總贏 24000
輸單 總輸 12000

所有贏的下單的平均金額 = 24000 /60=400
所有輸的下單的平均金額 = 12000 /40=300

風報比 = 400 / 300 = 1.33

總贏輸 =總贏金額 - 總輸金額
       =24000 - 12000
           =12000
           = 贏的筆數 * 贏的平均金額 -  輸的筆數 * 輸的平均金額
       = 60 * 400 -40 *300
           = 24000 - 12000
           = 12000

N=所有筆數  (舉的例子 是 100)
勝利比 = 贏的所有筆數 / 所有筆數 = 60/100 = 60 ( %)  = W

總輸贏 =
       = 贏的筆數 * 贏的平均金額 -  輸的筆數 * 輸的平均金額
     = 贏的筆數 * 贏的平均金額 * ( 1 -  (1/R)*(輸的筆數/贏的筆數) )
        =所有筆數  * 贏的平均金額 * ( W   -  W / (1-R) )

期望值 = ( W   -  W / (1-R) )

如此定義下的風報比
總贏輸 才與 風報比和勝利比 兩者有數學的關聯
才能一起看 不能分開看....
在多數文章理 這樣的風報比定義 一般說成盈虧比

GOGA

mi345021 發表於 12-12-23 16:01
看到版主的這句話

“風報比，就是將所有交易訂單的毛盈利和毛虧損分別做累加，然後用累計毛盈利除以累計毛 ...

所以我把風報比 和 盈虧比 搞錯囉??
在我認為
風報比和勝率是分開的
只有互相計算成期望值 才會有關聯

但
風報比
風險和報酬的比例 不是嗎?
風險和報酬 不也等於 虧損和盈利嗎?

mi345021

本來就是不同的兩個的觀念(風報比 勝利比) 看看數學定義--

風等虧  報等盈  風報比=盈虧比

風報比
風險和報酬的比例 不是嗎?
風險和報酬 不也等於 虧損和盈利嗎?

都是...
只不過...在於定義的細節..
   您的定義下 數學上 跟勝率比無關--討論勝率比 毫無意義(上面我數學推倒了阿)

對於過去的操作....
談論過去
談論總盈虧
談論 勝利比與風報比 ---上一篇定義了---[ 很多文章等等--都是這樣說定義ㄉ]
也如此 ..討論勝利比與盈虧比才有意義...

不要執著字眼---其實 很多文章的定義大都是  我在上一篇寫的定義   

那個定義 字眼上來看 也跟你字眼上的意義差不多

差別在  平均...

toughk

非常實用的自我檢視好文
推 推 推

GOGA

0070007 發表於 12-12-13 06:58
舉例:如果到了10點就停損，那麼反過來思考，如果到了10點停利，不就跟停損情況一樣嗎??
如果您現在還不是個 ...

過了將近半年
現在認同007大之前提醒過小弟的話
不再依據且固定的定停損和停利點數
因為現在的我來看 以前那樣設定
是多麼的不切實際

發芽了

GOGA 發表於 13-5-14 10:27
過了將近半年
現在認同007大之前提醒過小弟的話
不再依據且固定的定停損和停利點數

現在才看到這篇文.........推

這讓咱想到傑西的其中一個策略
使用N或W字過頸線突破進場
停損守第二隻腳
依波動的大小，每次頸線到第二隻腳"點"數一定不一樣
固定點數停損在這策略是無法執行的

如果將停損"點"數換算成虧損金額再用個人可接收的最大虧損金額轉換成該次交易的口數
咱想這樣會比較靈活

GOGA

發芽了 發表於 13-5-14 11:06
現在才看到這篇文.........推

這讓咱想到傑西的其中一個策略

看來大大真的是"發芽了"

發芽了

GOGA 發表於 13-5-14 11:43
看來大大真的是"發芽了"

咱沒啥實力
就愛耍耍嘴皮子
LALA小DS
讓您見笑了