公開 0110-0116 5交易日連5勝的策略

紀律交易者 · 發表於 13-1-19 15:03

本帖最後由紀律交易者於 13-1-19 15:17 編輯

關鍵k棒  必須以收盤為準無遮蔽

期貨一天之內的走勢  能稱為關鍵K棒的並不多

不是撿到籃裡都是菜

一天如果只出手一次如果連關鍵K 棒  都無法定義清楚是很嚴重的事

當然  誰都不敢說他是對的

比如說  昨低是關鍵

開低    盤中破昨低 觸價空 ...這邏輯誰敢說錯    不必睜眼說瞎話  硬要說破昨低要做多
大方向是偏空接下來就是要細微處理的地方
這是關鍵  ....待續

有研究我才敢分享

我保證  我不是第一天作期貨畢竟我努力研究過

不要問我有沒有賺錢這不重要嘴砲而已

我說有  你不相信  我說沒有你在笑

我說有你也信這麼好騙嗎

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有沒有得到啟發是我逛各論壇的目的謝謝

有一點收獲我會很感激謝謝

chchung777 · 發表於 13-1-19 15:24

紀律交易者發表於 13-1-19 15:03
關鍵k棒必須以收盤為準無遮蔽

期貨一天之內的走勢能稱為關鍵K棒的並不多

小弟明瞭了，謝謝版大分享！

calvinhorng · 發表於 13-1-19 17:18

為何是五分鐘K線?
買賣的範圍可能都會很大

還有完全不看成交量的嗎?

rockwell · 發表於 13-1-19 17:34

紀律交易者發表於 13-1-19 13:52
開發策略進出判斷講清楚清說明白

有量 ? 什麼稱有量 1000 2000 3000還是5000

喔~~~原來紀律大是程式交易者？看了那麼久才發現，看來紀律大也是程式交易的贏家阿~~~

請問紀律大是全自動的嗎？

cookie165 · 發表於 13-1-19 20:02

感謝版大分享，推一個

NICKLIN · 發表於 13-1-19 20:22

感謝版大無私的分享~~~~~~~~~

版大是否可以提示一下 1/15的操作

nicowang · 發表於 13-1-20 01:02

的確是好方法，小弟佩服

andlife · 發表於 13-1-20 03:05

買來看看...............

紀律交易者 · 發表於 13-1-20 11:12

我不是什麼程式交易者會寫功力也很差 ...... 合先敘明

有朋友問為什麼要設固定停利停損
不是大家都在說獲利讓他奔跑嗎

還真的不是  大家  都在說

在我的認知裡    獲利讓他奔跑 只存在隔夜波段策略

在當沖  談  獲利讓他奔跑    有點像打高空

當沖一天就是  7%的漲跌幅    要奔跑到哪裡 ?

如果連一個當沖策略  都不願意分享的人你把他的話當神在拜是你傻  還是他賊

我看過非常多的部落格都在教人家獲利讓他奔跑

但實際的績效 100次只有不到 3次  超過30點    沒看過賺100點的

講都很會講

如果每天獲利讓他奔跑    每天出手一次一口單都賺 50  100點

民智已開  只有新人  才會被騙

可以認為自己很聰明但一定要記得  對市場要敬畏

絕大部份期貨當沖走勢都是隨機小幅度波動進場之後 x分鐘  都沒拉開

你確定  獲利讓他奔跑要大賺100點這不是xx是什麼

我也不是  傻瓜我當然知道  最好一空下去  1分鐘就大賺100點

我印了  上萬張圖的型態  在研究    我知道我在講什麼

一天出手一次  就是採取贏虧同一  或停利是停損1.2-1.5倍  勝率高的策略

我很注重標準差的問題

不要問我有沒有試著尋找  當沖贏100  賠10 的策略

我都自問自答了  您覺得有沒有

...

我是平凡人  我也想貪心過 ... 但嘴泡可以

真實操作  我還是採取 贏虧同一  或停利是停損1.2-1.5倍  勝率高的策略謝謝

至於移動停利那是另一問題我認同

例如未平倉獲利已達 30點  沒裡由最後變倒賠 !

如果  只是 10/-10 15/-15 點數那麼少 ..就不要傷腦筋了不成功便成仁這樣的回測比較有意義

一堆理由和藉口要出場怎麼可能賺到 10點  15點呢只會賠到 10點  15點

該賺沒賺到賠的都會來

chchung777 · 發表於 13-1-20 14:03

紀律交易者發表於 13-1-20 11:12
我不是什麼程式交易者會寫功力也很差 ...... 合先敘明

每次紀律大的文章，都發人深省！

紀律交易者 · 發表於 13-1-23 20:12

1/17  是失敗 1/18無進場 1/21  是失敗 1/22  1/23  是成功

小計  0110 - 01/23  10次只進場 9次 7勝2負

有網友今天跟我說如果修改  ....

我跟他說  能夠改的更好是你的智慧恭喜你

改變停損停利或  ... 都是牽一髮動全身

是不是最佳化這很唯心

建議回測樣本數多一點

此策略  我只是臨時隨意想出來我完全沒回測  也沒在使用

我是認為  每天都要強制用同一方式進場長期縱有獲利期望值太低  也沒有使用的必要 ..謝謝

停利停損  有加大的必要

woteil · 發表於 13-1-24 08:20

沒什麼coco,還是買來看看

woteil · 發表於 13-1-24 08:42

1/15 在第5根沒有進場是 ,未收創今高

cloud667x · 發表於 13-1-24 08:44

我現在寫一下策略
今天有寫出來就貼到這裡來

紀律交易者 · 發表於 13-1-24 09:34

1/24  失敗

如果我要回測  我不會使用  1x/-1x

除非勝率極高不然停利停損設太少期望值就算為正  扣手續費  也所剩無幾

一定是  停利大於停損  的設計

這種幾乎每天強制進場的設計邏輯不是非常好設計謝謝

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