公開 0110-0116 5交易日連5勝的策略

紀律交易者

關鍵k棒  必須以收盤為準   無遮蔽

期貨一天之內的走勢  能稱為關鍵K棒的 並不多

不是撿到籃裡都是菜

一天如果只出手一次   如果連關鍵K 棒  都無法定義清楚   是很嚴重的事

當然  誰都不敢說他是對的

比如說  昨低是關鍵

開低     盤中破昨低 觸價空    ...這邏輯誰敢說錯      不必睜眼說瞎話  硬要說破昨低要做多
大方向是偏空    接下來就是要細微處理的地方
這是關鍵  ....待續


有研究 我才敢分享   


我保證  我不是第一天作期貨    畢竟我努力研究過




不要問我有沒有賺錢    這不重要   嘴砲而已   

我說有  你不相信  我說沒有 你在笑     我說有  你也信  這麼好騙嗎




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有沒有得到啟發   是我逛各論壇的目的   謝謝


有一點收獲  我會很感激   謝謝

chchung777

紀律交易者 發表於 13-1-19 15:03
關鍵k棒  必須以收盤為準   無遮蔽

期貨一天之內的走勢  能稱為關鍵K棒的 並不多

小弟明瞭了，謝謝版大分享！

calvinhorng

為何是五分鐘K線?
買賣的範圍可能都會很大

還有 完全不看成交量的嗎?

rockwell

紀律交易者 發表於 13-1-19 13:52
開發策略  進出判斷  講清楚清說明白

有量  ?  什麼稱有量   1000  2000  3000還是5000

喔~~~原來紀律大是程式交易者？看了那麼久才發現，看來紀律大也是程式交易的贏家阿~~~

請問紀律大是全自動的嗎？

cookie165

感謝版大分享，推一個

NICKLIN

感謝版大無私的分享~~~~~~~~~

版大  是否可以提示一下  1/15的操作

nicowang

的確是好方法，小弟佩服

andlife

買來看看...............

紀律交易者

我不是  什麼程式交易者     會寫功力也很差  ...... 合先敘明



有朋友問  為什麼要設固定停利停損   
不是大家都在說獲利讓他奔跑嗎

還真的不是  大家  都在說

在我的認知裡     獲利讓他奔跑   只存在隔夜波段策略   


在當沖  談  獲利讓他奔跑     有點像   打高空


當沖 一天就是  7%的漲跌幅     要奔跑到哪裡 ?  


如果連一個當沖策略  都不願意分享的人   你把他的話   當神在拜    是你傻  還是他賊   

我看過非常多 的部落格    都在教人家 獲利讓他奔跑  


但實際的績效    100次   只有不到 3次  超過30點     沒看過賺100點的


講都很會講   

如果每天 獲利讓他奔跑      每天出手一次一口單都賺 50  100點     

民智已開  只有新人  才會被騙


可以認為自己很聰明   但一定要記得  對市場要敬畏  

絕大部份期貨當沖走勢都是隨機小幅度波動    進場之後   x分鐘  都沒拉開

你確定  獲利讓他奔跑   要大賺100點    這不是xx是什麼




我也不是  傻瓜   我當然知道  最好一空下去  1分鐘就大賺100點     




我印了  上萬張圖的型態  在研究      我知道我在講什麼  

一天出手一次  就是採取贏虧同一  或停利是停損1.2-1.5倍  勝率高的策略


我很注重    標準差的問題   


不要問我 有沒有試著尋找  當沖 贏100  賠10 的 策略


我都自問自答了  您覺得有沒有    ...

我是平凡人  我也想貪心過   ...   但嘴泡可以   


真實操作  我還是採取   贏虧同一  或停利是停損1.2-1.5倍  勝率高的策略   謝謝

至於移動停利   那是另一問題    我認同

例如   未平倉獲利已達 30點  沒裡由 最後變倒賠 !

如果  只是 10/-10   15/-15   點數那麼少 ..就不要傷腦筋了   不成功便成仁    這樣的回測比較有意義

一堆理由 和藉口要出場   怎麼可能賺到 10點  15點呢    只會賠到 10點  15點

該賺沒賺到   賠的都會來  

chchung777

紀律交易者 發表於 13-1-20 11:12
我不是  什麼程式交易者     會寫功力也很差  ...... 合先敘明

每次紀律大的文章，都發人深省！

紀律交易者

1/17  是失敗   1/18無進場    1/21  是失敗   1/22  1/23  是成功

小計  0110 - 01/23  10次   只進場 9次    7勝2負

有網友今天跟我說   如果修改  ....

我跟他說  能夠改的更好   是你的智慧   恭喜你

改變停損停利   或  ...    都是牽一髮動全身   


是不是最佳化   這很唯心     

建議回測樣本數 多一點      

此策略  我只是臨時隨意想出來    我完全沒回測  也沒在使用   


我是認為  每天都要強制用同一方式進場   長期縱有獲利    期望值太低  也沒有使用的必要    ..謝謝

停利停損  有加大的必要     

woteil

沒什麼coco,還是買來看看

woteil

1/15 在第5根沒有進場是 ,未收創今高

cloud667x

我現在寫一下策略
今天有寫出來就貼到這裡來

紀律交易者

1/24  失敗

如果我要回測  我不會使用  1x/-1x

除非勝率極高    不然停利停損設太少   期望值就算為正  扣手續費  也所剩無幾


一定是  停利大於停損  的設計

這種幾乎每天強制進場的設計邏輯    不是非常好設計   謝謝