Programmer想用Java寫backtest/live trade system, 如何學最好?

crunchor

本人工作是做programming的, 如何學才是最好?

roder

想問一下為何想自己造輪子?

以下是自己的建議

目前已經有的MC,Amibroker,NJ等等國外的軟體都可做到
其中MC有凱衛在代理並維護國內下單,或透過以上軟體接下單大師到國內券商也行
除非是現有軟體有哪些做不到的再考慮

PS:我自己也會寫程式,但不想浪費在造輪子的時間上,把時間花在寫策略並透過軟體回測就好,交易是為了賺錢

crunchor

roder 發表於 13-9-4 17:03
想問一下為何想自己造輪子?

以下是自己的建議

我用了amibroker多個月了, 事實比較複雜的是做不到的. 例如不只是用price, volume data.

roder

crunchor 發表於 13-9-4 17:07
我用了amibroker多個月了, 事實比較複雜的是做不到的. 例如不只是用price, volume data.

...

複雜的部份或許可在網站上提出來...說不定這裏的高手可幫忙提供意見
我也想知道哪些功能是現今程式交易軟體寫不出來的(除非是該軟體跑得不夠快)
不然要自己寫...可參考網站另一個版"TradingBot程式交易機器人"
作者也是全部用JAVA寫的

另外MC.NET 或 NJ採用C#語法,也是提供程式設計者創造其他的想法用的,或許給你另外一種參考選擇

rockwell

crunchor大，你不是想買「程式交易：方法與實務應用」這本書嗎？
才台幣7XX元而已，買了不會後悔的啦！

加上你本身就是寫程式的，參考這本書所說的程式交易架構，
再應用你編寫JAVA程式的功力，應該就可以自建即時交易系統了，
至於回測，不就是單純去跑數據而已。

其實程式交易不就是以下架構：
1.接收數據(寫迴圈來定時收數據)
2.判斷是否符合進出時機並下單(寫迴圈去跑，數據是否觸發買賣動作，作下單)
3.回報(寫迴圈去看看是否有買賣成交)

balance

roder 發表於 13-9-4 17:17
複雜的部份或許可在網站上提出來...說不定這裏的高手可幫忙提供意見
我也想知道哪些功能是現今程式交易軟 ...

Roder 說的完全沒錯。很多平台支援C#, 甚至Amibroker 都有一個 dotnet 支援平台，請搜尋 amibroker dotnet.

MC.net 和 Ninjatrader 也直接支援 C#， 這表示你想做的事恐怕99.9% 都可以做的到。
至於自己寫一個完整的trading system 包括backtest, 恐怕不是想像中的簡單。

還是集中精力來寫勝利的策略，投資報酬率會比較高。
順便提一下，等你寫好了，可能java 也被 google 的新programming language 取代了。。

crunchor

balance 發表於 13-9-4 19:26
Roder 說的完全沒錯。很多平台支援C#, 甚至Amibroker 都有一個 dotnet 支援平台，請搜尋 amibroker dotnet ...

複習的不論是amibroker或其他如MC一是做不到一是要近乎自己寫program一樣那般寫, 但是自己寫program自由多了, 也清楚任何一個step有冇錯. program如amibroker好多東西是pre define的, 一不清楚就會用不知道的東西做了backtest/live trade.

crunchor

rockwell 發表於 13-9-4 17:19
crunchor大，你不是想買「程式交易：方法與實務應用」這本書嗎？
才台幣7XX元而已，買了不會後 ...

我不知道這書的方式是不是比較好的. 我在外國討論區有問過, 他們有好多不同方式去寫, 好神奇的.

jodo

crunchor 發表於 13-9-4 22:09
複習的不論是amibroker或其他如MC一是做不到一是要近乎自己寫program一樣那般寫, 但是自己寫program自由 ...

大大,

花時間搞清楚 您所謂【program如amibroker好多東西是pre define的, 一不清楚就會用不知道的東西做了backtest/live trade. 】 不清楚的東西(花時間 看說明書 怎麼打開瓦斯爐)
vs
花時間 研究怎麼 鑽木取火

祝福大大的 選擇

另外提醒:  每個人 都知道 鑽木取火的故事  但 你去路上隨便抓10個人  請他們鑽木取火給你看 大概超過一半甚至 全部都不會 真正鑽木取火  但  這10個人 卻可能超過一半 可以用 瓦斯爐 燒出一道好菜~

祝福大大

kilroy

crunchor 發表於 13-9-4 22:09
複習的不論是amibroker或其他如MC一是做不到一是要近乎自己寫program一樣那般寫, 但是自己寫program自由 ...

Hi,
小弟非常好奇，並對大大所要著手的 "策略" 是需要用什麼樣的方式與平台才能夠呈現

是需要非常高段的運算方式，還是說需要 "非價格" 的資料來做為策略進出條件與依據


說不定那已經是程式交易的另一個領域，神的領域了

非常期待大大分享


謝謝 XD

rockwell

crunchor 發表於 13-9-4 22:12
我不知道這書的方式是不是比較好的. 我在外國討論區有問過, 他們有好多不同方式去寫, 好神奇的.

...

我覺得這本書是啟發你關於程式交易設計架構的思維，如果有新的想法，
當然可以使用，不一定要抄書上寫的。

簡單來說，這本書是給完全不知道甚麼是程式語言，又想自建程式交易的朋友看的，
當然會程式語言但不知道如何著手的朋友，閱讀這本書，要自建程式交易應該是很容易的。

反正程式的撰寫，不就是將心中想法程式化而已嘛！
但心中若無想法，縱使會程式語言，還是寫不出來的。

當然，市面上的軟體若用不習慣，自建程式來練練程式功力也是不錯的選擇，
在設計的過程，相信在程式撰寫與思維想法，應該也能獲得一定程度的提升。

zaqimon

crunchor 發表於 13-9-4 17:07
我用了amibroker多個月了, 事實比較複雜的是做不到的. 例如不只是用price, volume data.

...

AmiBroker還有OpenInt, Aux1, Aux2欄位可以使用
也可以讀取外部檔案自己建立array
Porfolio Backtester感覺也很強大的樣子

kilroy

crunchor 發表於 13-9-4 22:09
複習的不論是amibroker或其他如MC一是做不到一是要近乎自己寫program一樣那般寫, 但是自己寫program自由 ...

對了~ 版上 jinace 大大就有完整做出一個平台出來

叫做 AcerChart

http://www.coco-in.net/forum-93-1.html

http://tzoyiing.pixnet.net/blog/post/30180774


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會寫程式真好，很多小工具都可以自己做

自己做的好處就是有問題自己可以馬上處理

也更能符合自己的需求去打造


大大參考看看了，謝謝

crunchor

For program like Amibroker or MC, very simple kind is easy because they have some build in function, but once you want to do more, you don't even know how to do that with their own language! it takes much more time to do research on how to do with those very poor or non exist document to learn how to do, it definitely takes much more time then build with real programming language if you know programming language.

kilroy

that's peculiar saying "want to do more"

how could it be more than "just like that"

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will it be more specific   (願聞其詳 ^^")