Programmer想用Java寫backtest/live trade system, 如何學最好?

crunchor

roder 發表於 13-9-8 00:02
Monte Carlo之前在小肥牛的網站http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/有提供一個報表給MC使用
Amibroke ...

你現在用amibroker?

roder

crunchor 發表於 13-9-8 00:58
你現在用amibroker?

我是用MC的,但之前在選交易工具時Amibroker也是我的選擇之一
每個工具都有它自己的優缺點,MC支援的data feeds和brokers較多
很多資料有時還是得自己google去找
有在討論amibroker的中文網站,除了coco-in,還有海洋部落,以及一些blog
國外我有去過的像bigmike,elite trader再來就是amibroker官網
我想裡面應該可挖到不少東西

crunchor

roder 發表於 13-9-8 10:48
我是用MC的,但之前在選交易工具時Amibroker也是我的選擇之一
每個工具都有它自己的優缺點,MC支援的data f ...

我唔看圖唔用一般indicators, 你覺得MC比較自己寫program快了多少?

roder

crunchor 發表於 13-9-8 12:07
我唔看圖唔用一般indicators, 你覺得MC比較自己寫program快了多少?

你所謂的快如果指的是寫程式的時間,我想大部分的程式交易軟體,尤其是TS,MC,Amibroker
他們已經算是簡化的程式語言,因此開發時間一定會比自己寫程快多了
而且不用花時間還要去寫程式接data feed,畫圖,自動交易等
因為用這些程式交易軟體的人,大部分時間都是花在想策略上
有時參考了一篇文章或書籍,突然有些靈感,馬上就可以用這些工具寫看看並回測這樣的交易可行與否

就像前面有大大提到,你把想用的交易軟體自己開發好了,但最後發現策略不能賺錢
你可能花了這麼長的時間,為的是甚麼
若是為了能開發出一套和現在熱門的程式交易軟體差不多(或他們缺少)的功能
還是希望自己的交易策略能夠穩定獲利
若自已有穩定的交易策略了,再來考慮簡化成用自己擅長program開發與維護也不遲

crunchor

roder 發表於 13-9-8 12:48
你所謂的快如果指的是寫程式的時間,我想大部分的程式交易軟體,尤其是TS,MC,Amibroker
他們已經算是簡化的 ...

I understand your idea can these can take the advantage of both.

do you day trade or hold overnight? Future or stock or whatever?

jinderwu

難得看到有同好也想要用一般通用程式語言來寫backtest/live trade system，小弟自己也用Java寫了套
系統，潛水了很久，就斗膽野人獻曝一下。

當初自己寫系統的主要原因，就是因為不管是TS、MC或Amibroker，都有太多的限制（譬如Multi Time
frame或經濟數據、財報評價等非價格型參考資料）跟預設的計算方式（對我來講是黑箱）無法控制，
所以乾脆就自己撰寫比較快。

比較一下，我的程式跟jinace大以及crunchor大的架構很類似，不外乎jinace大提出的下列幾個模組：
1.) 即時(歷史)資料源/儲存資料格式
2.) 資料源經過週期轉換為程式可利用的資料結構
3.) 交易(回測)系統,各種相關介面(下單API)或模組以及數據統計
4.) 交易邏輯

建議交易邏輯部分可以用Java的Interface實作，這樣要測試或抽換交易邏輯Plug-ins時會比較容易，另外
建議可以增加Test Robot模組，不然在測試不同交易標的，跑Monte Carlo試驗、Walk Forward Analysis
或參數最佳化會比較麻煩，另外crunchor大雖說不需看Graphs，在撰寫自己的系統的時候，小弟本也這樣
認為，但後來才發覺單看程式交易結果真的很難掌握自己的交易邏輯是否正確，淺見以為，還是多多少少
要看一下進出點圖面確認，不過這部分不難，有現成的程式庫可用，推薦ChartDirector即可，直接Google
下載。

另外，crunchor大如果真的不想要限制，真的想要make a new high tech wheel，其實也有Open Source的
選擇可以參考，且不說Sourceforge上的專案，前些時間也找到一個很有意思的Java open source軟體 Marketcetera，同樣Google得到，不過用了好一會兒，覺得挺專業、挺複雜的就是了（小弟也還沒把這套
軟體吃透）。

有什麼建議還請多指教

crunchor

jinderwu 發表於 13-9-9 17:13
難得看到有同好也想要用一般通用程式語言來寫backtest/live trade system，小弟自己也用Java寫了套
系統， ...

thanks for sharing! comparing to retail trading system, do you feel it is more timing comsuming to create own trading program and test strategies?

keymaker

用Java會比用Visual Studio 麻煩很多..須要更多的毅力..

TS、MC或Amibroker 有限制..但是幫我們節省許多年的開發歲月..

若用Java..不如改用 Python, Perl 等較簡單的 Script Language (個人淺見)

balance

jinderwu 發表於 13-9-9 17:13
難得看到有同好也想要用一般通用程式語言來寫backtest/live trade system，小弟自己也用Java寫了套
系統， ...

感謝推薦 Marketcetera，簡單看了一下，還沒D/L 看source code.
請問，datafeed 和 broker connection 現在有什麼solution?

jinderwu

看到這個題目有眾多同好熱烈討論，對於System Trading的平台到底哪一種比較好有不同意見，但個人覺得其實每個人所習慣、喜好使用的工具不同而已。
小弟也有用Visual Studio來做些事情，但交易系統撰寫上比較喜歡用Java，是因為用C++也同樣有一些比較麻煩的部分（如Garbage Collection等等)，用Script Language又嫌單薄，比較複雜一點的需求會弄得很難維護，所以採用Java，也其實不需要投入太多時間，就可以寫出使用性、擴充彈性、透明度、速度都還可以接受的工具，至於使用現有Retail trading system platform啊，如果只是一般價格型的指標系統，能夠解決問題小弟也用得很開心啊。
其實只要能夠在統計上、實際上穩定的獲利，擲骰子、看星座血型、塔羅牌交易系統又有何不可？工具之爭一直在資訊工程界有很多場類似的爭辯（如Windows, Apple, Unix, OS2以及C, Java等等），小弟個人覺得，這種Flame war就不用太在意了，能夠賺錢才是王道。
倒是有點好奇的是，crunchor大是想用哪些資料進行分析哩？感覺上Think out of box，而不是只在開、高、低、收、量做文章，會比較有趣。

andy03

既然大大会c++了，為什麼不采用同個爸爸的C#呢。

應該會更方便呢，而且听說新的理念有許多勝過JAVA呢!!

jinderwu

balance 發表於 13-9-10 12:10
感謝推薦 Marketcetera，簡單看了一下，還沒D/L 看source code.
請問，datafeed 和 broker connection 現 ...

抱歉小弟無法貼連結，有關Marketcetera的source code，在他的網頁下，Support / Getting Started / Build Marketcetera from Source Code就應該可以找到，但記得好樣要註冊帳號就是了（免費）。
另有關Data provider 部分，Getting Started / Market Data Feeds Configuration下一樣可以找得到，Marketcetera支援的似乎是 FIX (Financial Information eXchange) 4.4，至於台灣或香港的券商跟期貨商的具體連接方式，小弟就沒有再嘗試，Sorry!

jinace

就交易者而言~實現交易邏輯要比實做交易工具重要一百倍

何苦把寶貴的交易時間白搭在實做交易工具上?

只要清楚自己在搞什麼飛機就好了

jodo

隔壁樓的樓主  都已經  靠現成的車賺大錢   買跑車  一台換一台了

我們這位樓主還在想  怎樣自己作輪胎   可以跑得靈活度最高  最好是 上刀山下油鍋都用自己造的輪子~ 心想: 最少 可以到大車廠賺 4M的工程師薪資~

很有趣吧!
重點是 每個人一天都是24小時   決定把時間花在甚麼地方   也決定了  可能會得到甚麼結果~

morona

能否賺到錢和用現成的車或自己打造的車沒有一定關係的
會賺錢的通常就是一直會賺錢
就算他跑去改用自己打造的車還是會賺錢
不會賺錢的就是不會賺錢
就算他用現成的車他還是賺不到錢

這就是這裡第一神人說過的話