[分享] 用AB踏入外期程式交易

osdak

kilroy 發表於 14-8-27 19:17
AB 客服回應是說可以使用 SetAccount()

大大真是熱心， 真的很感激. 我也研究一下

jacklcl

想請教關於匯出資料的問題
由於Esignal 1分鐘的data只去到2007年
所以最近我在期交所買了1個月的tick data作測試
由於那個檔是包含所有期貨期權資料
所以它檔中的筆數超過了excel的上限
後來我用access去打開及篩選出只包括HSI期貨的資料
但發覺只要匯出, 它是全部資料都一併匯出而不能只匯出我只想要的HSI 期貨
及後我又試過複製及貼上到excel, 但最多只能複制到6萬個資料左右
所以我想問問有什麼辦法可以將我只想要的資料匯出

謝謝各位

jacklcl

jacklcl 發表於 14-8-30 20:33
想請教關於匯出資料的問題
由於Esignal 1分鐘的data只去到2007年
所以最近我在期交所買了1個月的tick data ...

試了其他方法
已解決了

kilroy

jacklcl 發表於 14-8-31 10:49
試了其他方法
已解決了

請教大大是用什麼方式，可否分享一下

我目前想得到的方法是用 python


謝謝

saucer

Solution  >= 2007 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

kilroy

saucer 發表於 14-8-31 13:08
Solution  >= 2007 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所以 Office 365 也可以開啟大於 65,535 的文件嗎
我還沒試過 (但也因為還沒遇過需要這樣處理的問題)

以前有使用過 python 可以寫好腳本之後自動分類出想要的資料

jacklcl

kilroy 發表於 14-8-31 12:33
請教大大是用什麼方式，可否分享一下

我目前想得到的方法是用 python

我目前是用較間接的方法
先把期交所那個excel檔轉成文字檔
那它就可以顯示所有筆數 (原先那個excel檔只能顯示到1048576筆)
及後用access將文字檔匯入
再在access中把不需要的資篩選出及刪除
最後將整理好的資料匯出excel用AB再匯入

jacklcl

saucer 發表於 14-8-31 13:08
Solution  >= 2007 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

好像也不行的, 我是用2007版
excel只能顯示到1048576筆
而用複製的話不能超過6萬筆

jacklcl

又有問題了
期交所的檔案是每月分開的, 例如1年的期貨是有12個文字檔
現在我可以每個匯入到AB, 那AB會出現12個symbol (1-12月)
所以想請問如何可以將12個symbol合成1個symbol
我知道有merge quote這個function, 但好像只限於2個
那如果有12個要merge, 就要做11次了

kilroy

jacklcl 發表於 14-9-2 10:12
又有問題了
期交所的檔案是每月分開的, 例如1年的期貨是有12個文字檔
現在我可以每個匯入到AB, 那AB會出現1 ...

如果是 12個文字檔要合併成一個文字檔
最快最簡單的方式就是用 cmd.exe 進入 DOS 指令模式

用 copy /b *.txt HSI.txt

就可以把 n個 txt 檔 合併成一個 HSI.txt


參考看看了

jacklcl

kilroy 發表於 14-9-2 13:50
如果是 12個文字檔要合併成一個文字檔
最快最簡單的方式就是用 cmd.exe 進入 DOS 指令模式

謝謝, 我剛剛也是學會這個方法
不過我最後用了1個程式叫AeroMerge
它可以按自己排列去merge

osdak

大大，如果我想交易的商品esignal是沒有連續報價，如港期，而我的買賣信號是參考過去10天，那於9月初時，理論上，我是應該用8月合同於8月尾的日子加上9月合同於9月初的日子計算，backtest時因為是引入了於esignal整理的連續報價數據，所以沒問題，但於實際操作中，應如何達到這目的呢？謝謝！！

kilroy

osdak 發表於 14-9-3 13:16
大大，如果我想交易的商品esignal是沒有連續報價，如港期，而我的買賣信號是參考過去10天，那於9月初時，理 ...

我不確定匯入歷史資料後，可否直接接即時資料
如果可以的話

那我會匯入(整理好的)歷史資料接即時資料跑策略

* 小弟這邊補充說明一下
   EX. 比如說 HSI 當月合約 symbol 是 HSIU4
         匯入的歷史資料 symbol 也是用 HSIU4

         看看這樣子能不能跑

  不過我的經驗是 eSignal 會把該 symbol 的資料在 backfill 時蓋過

  大大可以再試試看

---
參考看看了

osdak

kilroy 發表於 14-9-3 14:28
我不確定匯入歷史資料後，可否直接接即時資料
如果可以的話

謝，我還沒試，不過我也覺得會overwrite了原有的資料。不過會找找答案。

osdak

是會overwrite的, 所以改不了. 大大, 還有一事想請教, 因為想試試上線, 但想先從mini contract開始, 我看了一下, NYMEX有一些合同是 miny Gold/Silver/Copper....etc, 我估計是小型合同.
我於TWS中查找, 用Gold為例, 他們價錢是一樣:

但於amibroker中, 好像又不太像, 比如, GC #F=1, 用QO的話, 要打QO #F, 而且數據也不一.....