[分享] 用AB踏入外期程式交易

jacklcl

jacklcl 發表於 14-7-29 11:54
試了幾天, 基本上連續下單已解決
但我發現有一個問題
我用突破策略試下的

突然想到可以這樣改, 暫時下單幾次都沒再出現下2次的問題

     ABuy = StaticVarGet ("Buy");
     BuyTrigger = ABuy;
     StaticVarSet ("Buy", LastValue( Buy ));
     ASell = StaticVarGet ("Sell");
     SellTrigger = ASell;
     StaticVarSet ("Sell", LastValue( Sell ));
     AShort = StaticVarGet ("Short");
     ShortTrigger = AShort;
     StaticVarSet ("Short", LastValue( Short ));
     ACover = StaticVarGet ("Cover");
     CoverTrigger = ACover;
     StaticVarSet ("Cover", LastValue( Cover ));

將Buy/Sell/Short/Cover用staticvarset限制signals不會在當根bar refresh時重複發出

jacklcl

原來只是我setting錯誤
與code無關
intraday preference那裡要set start time of interval
下了近20張單也沒再出現repeat order了

osdak

jacklcl 發表於 14-7-29 23:39
原來只是我setting錯誤
與code無關
intraday preference那裡要set start time of interval

hi,
我SET的是 end time of interval, 不知跟我不時遇見的repeat order有沒有關係? 這個是有什麼作用的呢?

jacklcl

osdak 發表於 14-7-30 11:26
hi,
我SET的是 end time of interval, 不知跟我不時遇見的repeat order有沒有關係? 這個是有什麼作用的呢 ...

你試試set start time, 我昨晚到今天都無出現repeat orders了
我是問AB support的, 見回覆

Thank you very much for your e-mail. You may use static variables to record the timestamp of last bar that triggered the order (if you set timestamps to START TIME OF INTERVAL in Tools –> Preferences –> Intraday, then that would guarantee that timestamps don’t change while the bar is built and allow to recognize it).

Then – while placing the order – you could check the last stored value in the static variable to verify if order on given bar is still allowed. See:
[url=wlmailhtml:{B2606C0A-2348-4F45-9C69-40A47674E476}mid://00000602/!x-usc:http://www.amibroker.com/f?staticvarset]http://www.amibroker.com/f?staticvarset[/url]

Check also:
http://www.amibroker.org/userkb/2007/07/14/preventing-repeat-orders-and-whipsaws/

我估這個setting會影響newbar的值, 不過還未完全想明白, 如有大大明白, 請指導一下

osdak

kilroy 發表於 14-7-14 12:20
因為 eSignal  11/12 提供客戶 (可以用預設或自訂 rollover 的日期等) symbol

但那個 symbol 只能在 eSig ...

大大, 關於連續報價問題, 我想請教, 我剛剛發現, 這幾天我GC下的都是GCU4-NYMEX-FUT, 因為8月份的, IB不許下, 但我發現, 買賣價跟GC#f=1這個連續報價差距非常大, 我估計是GC#F=1還是用8月合同, 但我買賣已經要用9月了. 問題想請教:
1. 大大有這個問題嗎? 有沒有方法可以減少影嚮
2. 我在用合同用作報價, 但我於AMIBROKER的SYMBOL打入GCU4-NYMEX-FUT, 卻沒有反應, 請問應該如何做呢?

kilroy

osdak 發表於 14-7-31 12:10
大大, 關於連續報價問題, 我想請教, 我剛剛發現, 這幾天我GC下的都是GCU4-NYMEX-FUT, 因為8月份的, IB不 ...

下 IB 的月份會先提前換

因為 eSignal 和 IB 的換月規則不一樣

IB 多了一個 physical delievery

但因為下單是下在 IB 所以以 IB 合約為主

策略則以 eSignal #F 報價執行

除非 eSignal 11 自訂 roll over 規則的 symbol 可以給 AB 接即時資料


參考看看了

osdak

謝大大，那如果我真想通過amibroker看某合同價格，那symbol應如何打呢？我用#F可以拿到價錢，但輸入這個GCU4-NYMEX-FUT卻沒什麼反應...

kilroy

osdak 發表於 14-7-31 13:01
謝大大，那如果我真想通過amibroker看某合同價格，那symbol應如何打呢？我用#F可以拿到價錢，但輸入這個GCU ...

eSignal 各別月份合約的 symbol 在 AB 裡不用加 -Globex-FUT

因為 -Exchange-Type 這是 IB TWS 下單格式

---
EX:

      沒有 #F=1 的 symbol 直接輸入  6E U4

      有 #F=1 的 symbol 輸入  GC U4=1

osdak

kilroy 發表於 14-7-31 13:36
eSignal 各別月份合約的 symbol 在 AB 裡不用加 -Globex-FUT

因為 -Exchange-Type 這是 IB TWS 下單格式 ...

謝謝! 可以了. 我發現差距挺大! IB太早不容許下單, 比如現在GC9月份的成交量, 遠遠不及8月. 要想辦法解決.

skyler

kilroy 發表於 14-7-31 12:40
下 IB 的月份會先提前換

因為 eSignal 和 IB 的換月規則不一樣

請教一下 k大
您是以 eSignal #F 連續月的報價當策略
所以即便像現在 GC #F 與 GC U4
在報價上有明顯的差異時
您只要 #F 有訊號 就以下市價單直接下到 GC U4
而不會去理會二者之間價格上的不同

以上我的理解不知對否?
-----
另外商品換月的時間您是參考
http://www.capitalfutures.com.tw/product/finalday_us.asp?xy=6&xt=2
這裡面的日期嗎?
上面的各合約到期與IB是否相符呢?

感謝您的回覆

kilroy

skyler 發表於 14-7-31 15:08
請教一下 k大
您是以 eSignal #F 連續月的報價當策略
所以即便像現在 GC #F 與 GC U4

對，價差的部分我是直接以 #F 的報價跑策略下到新月份

---
換月日期會參考群益那個網頁

最主要還是看 IB 商品內容的 expiration

但通常接近上述日期前兩三天，IB 就會寄 EMAIL - margin violation warning 通知

violation type 就是 physical delivery

這時我會直接換次月 (平近月部位、建次月新倉)

---
關於換月價差最好的處理方式就是 roll over rule 相同 (報價與下單)


像是 TradeStation 可以自訂換月規則去下某個合約月份

且自己又是 brokerage


這樣做國外期貨應該 TradeStation 是最理想的平台選擇 XD


但，我沒辦法給你一個 "一定"、"肯定" 怎麼做會是最好的答案

skyler

k大
請問一下
你遠端連線到下單主機是用什麼軟體?
我現在用MS的terminal service 只要從遠端登入後
下單主機就會是鎖定的狀態

鎖定所造成的問題就是
以autoIT來控制TWS不闗閉的功能
會受影響不會自動執行
autoIT必須是在主機沒有被鎖定的情況下才會自動執行

所以想問一下您用的是那個軟體

謝謝

kilroy

skyler 發表於 14-8-6 09:00
k大
請問一下
你遠端連線到下單主機是用什麼軟體?

Hi,
我是用 team viewer

在tema viewer 設定裡 動作 -> 鎖定電腦 -> 把鎖定取消

zaqimon

http://www.autoitscript.com/wiki ... cked_workstation.3F
AutoIt只要避免使用某些function應該就能在電腦鎖定的狀態下執行

skyler

請教一個問題
DateTime() 要如何轉成 YYYYMMDDHHmmss  的格式?
還是只能用 DateNum() + TimeNum() 來組合?

感謝