[分享] 用AB踏入外期程式交易

jacklcl

大大, 我剛申請了Esignal
real time是沒有問題
但我只看到當月的合約
例如7月的恒指期貨合約symbol是HSI N4-HKF
這個我接收是沒問題
問題是如何import連續合約
連續合約的symbol是HSI 1!-HKF
我試過加入這個symbol, 但價格是不能顯示
不知有何解決辦法
謝謝!!

kilroy

osdak 發表於 14-7-11 22:46
hi, 大大， 我想請教，用afl比較倉位，具體是如何？我發現我的系統有滑價問題，我想有辦法比較實際交易價 ...

這邊貼一下參考範例

Position = IIf(Buy, 1, IIf(Short, -1, 0));
CurrentPosition = ValueWhen(Position!=0, Position, 1);
IsCPNull = IsNull(CurrentPosition);
MarketPosition = IIf(Cum(Buy+Short)==0, 0, IIf(IsCPNull!=1, IIf(CurrentPosition==1, 1, -1), 0));

ibc = GetTradingInterface("IB");
TWSpos = ibc.GetPositionSize(ContractMonth);
PositionCheck=TWSpos!=0 AND TWSpos!=lastvalue(MarketPosition);

如果是 true 倉位就不同步了

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而滑價的部分必須看是什麼商品

他的 ask, bid 排的夠不夠密集，單量多不多

kilroy

jacklcl 發表於 14-7-11 23:41
大大, 我剛申請了Esignal
real time是沒有問題
但我只看到當月的合約

Hi,

HSI 我沒有訂閱

通常 連續月的 symbol 為 HSI #F, HSI #F=1

或許你可以直接詢問 eSignal 的客戶服務

jacklcl

kilroy 發表於 14-7-12 17:11
Hi,

HSI 我沒有訂閱

我向客服了解過了
那個continuous contract symbol AB是不能直接讀入
必需由Esignal裡export出來
再import入AB
原因是它是由Esignal的程式create出來而不是存於Esignal的server

osdak

jacklcl 發表於 14-7-13 00:47
我向客服了解過了
那個continuous contract symbol AB是不能直接讀入
必需由Esignal裡export出來

hi jack大大,  請問你訂閱的esignal的服務是要多少錢一個月？

osdak

kilroy 發表於 14-7-12 17:11
這邊貼一下參考範例

Position = IIf(Buy, 1, IIf(Short, -1, 0));

謝大大， 我還有一個問題想請教， 比如系統設定為每2小時一k棒，我發現是1：30-3：30， 3：30-5：30，那交易就只能定於k棒定完時的時間，也就是3：30，5：30…………其實有沒有法子定於其他時間呢？

jacklcl

osdak 發表於 14-7-13 17:16
hi jack大大,  請問你訂閱的esignal的服務是要多少錢一個月？

Esignal USD 128
首次訂購 USD 25
期貨附加 USD 25
RT data USD 10
Extended historical data USD 10
一個月是 USD 198
如果你月中訂的話他會按比例收費
我11號訂付了大約USD 125

kilroy

osdak 發表於 14-7-13 17:34
謝大大， 我還有一個問題想請教， 比如系統設定為每2小時一k棒，我發現是1：30-3：30， 3：30-5：30，那 ...

這個應該有點困難

因為開盤時間的關係

ex. 開盤時間  08:30  使用週期是 2-hour

     那下一 K 根一定會是 10:30

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如果說大大是想做到當根K 某個價位成交

而非當根K 收完，次根 K才進場

就是進場條件要寫成計算出某個進場值

達成就進場的方式

才能不受這個時間周期進場的影響


參考看看了

jacklcl

如果是日內交易並會在當天平倉
那麼是否不用做back adjust呢
back adjust 後那些價格實際是不存在
我比對過esignal在back adjust及不back adjust的價格
back adjust後, 有些實際的當月高位/低位會少了幾百點

kilroy

jacklcl 發表於 14-7-13 18:18
如果是日內交易並會在當天平倉
那麼是否不用做back adjust呢
back adjust 後那些價格實際是不存在

日內交易

我們這邊是叫做 "當沖" (當日沖銷) 也就是不會 overnight 的交易方式

收盤前出場，手中無持倉

這樣子就不用考慮到連續月份 rollover 的價差了

jacklcl

kilroy 發表於 14-7-13 19:19
日內交易

我們這邊是叫做 "當沖" (當日沖銷) 也就是不會 overnight 的交易方式

是的, 我也是這樣想
不過不肯定
謝謝大大解答

skyler

kilroy 發表於 14-7-13 19:19
日內交易

我們這邊是叫做 "當沖" (當日沖銷) 也就是不會 overnight 的交易方式

k 大~
我不太理解 jacklcl 大的問題
如果連續月份的報價經過了調整
那不就以連續月份的報價來下近月會有問題嗎?

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昨天先升級了5.80.3
依AB回覆的方法小試了一下 replay
結果當掉 XDDD
大概我沒有操作對吧
等有空再試了

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突然想到個問題
假設我用小時線以scan的方式下單
在Database settings 裡的 Base time interval 設定上
無論是設成 Tick、1 second、15 minute
是否都不會影響資料的「即時程度」

感謝您的回覆

kilroy

skyler 發表於 14-7-14 09:57
k 大~
我不太理解 jacklcl 大的問題
如果連續月份的報價經過了調整

因為 eSignal  11/12 提供客戶 (可以用預設或自訂 rollover 的日期等) symbol

但那個 symbol 只能在 eSignal 裡用

AB 沒辦法接

可是說價格會差上幾百點，應該是調整的方式類似還原點數

不然應該一般 backadjust 是以 rollover 那天收盤價與次月合約的點差去調整才對

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bar replay 我已經錄好影寄給 AmiBroker 了

等他們回覆消息

附件:
record_2014_07_12_17_17_24_376.part1.rar (3 MB, 下載次數: 41)

14-7-14 12:19 上傳

點擊文件名下載附件

record_2014_07_12_17_17_24_376.part2.rar (1.94 MB, 下載次數: 181)

14-7-14 12:19 上傳

點擊文件名下載附件

我用 TXF 為範例錄影提供給他們參考
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這個問題我問過

他們說 base time interval 裡的設定周期如何

即時資料還是會以 1min 來接收

不過我之前為了要 refill 全部的歷史資料，把base time 設成 5min

會有一個 bug, 比如說跑 hourly 正常來講應該都是 10:00, 11:00, 12:00... etc.

有時某個商品會跳出 11:05 這奇怪的時間

他們說把 base time 設定為 1min 就不會有這個問題  ^^"

jacklcl

恒指期貨12月back adjust後高位少了560點
見back adjust後及不back adjust的圖
另附上設定的圖, 不知有沒有設定錯

skyler

kilroy 發表於 14-7-14 12:20
因為 eSignal  11/12 提供客戶 (可以用預設或自訂 rollover 的日期等) symbol

但那個 symbol 只能在 eSig ...

原來如此
所以用AB接eSignal連續月報價就沒闗了

話說 eSignal 出了 12 有必要安裝嗎?
跟AB接eSignal 會有不會有影響?

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哈~ 有您的影片
我想應該會很快就fix 這個 bug

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『他們說 base time interval 裡的設定周期如何
即時資料還是會以 1min 來接收』


那如果設 Tick 不就設心酸的 XDDDDD
不過這也表示 在 base time interval 無論設定如何
即時性應該都一樣


在修改regedit 放大50萬筆這個限制後
就不用一定要5min才能接收全部歷史資料
全都直接以1min接收
就應該能避免有奇怪的時間區間這個問題了