[分享] 用AB踏入外期程式交易

skyler

kilroy 發表於 14-7-8 14:16
bar replay 我主要是用來抓 bug
比如說語法裡有用到 look into the future (常見的錯誤 ex. ref(value,1) ...

對呀~
主要是驗證策略上有沒有問題

不過用replay 同時間只能測單一商品吧
所以要驗證15種商品
就要開15個AB 然後分別來跑囉

kilroy

skyler 發表於 14-7-8 14:40
對呀~
主要是驗證策略上有沒有問題

開 15 個 chart

比如說 start at 6/1  會全部從那天開始跑

skyler

kilroy 發表於 14-7-8 14:41
開 15 個 chart

比如說 start at 6/1  會全部從那天開始跑

如果是開15個char
那還可以搭配scan 的方式掃描嗎?
還是只能利用 畫圖的方式?

kilroy

skyler 發表於 14-7-8 16:12
如果是開15個char
那還可以搭配scan 的方式掃描嗎?
還是只能利用 畫圖的方式?

如果同時用同 AFL 開 chart 和 scan

只要當中有一個方法 pending order 有了 order ID 就不會重覆下單了

可是也就是說，只要用一個方式就可以了

除非語法裡有用到

ex.
      buy=filp(buy,short);
      short=filp(short,buy);

有用到就只能用 chart 不然用 scan 會每根 K 進場一次

kilroy

skyler 發表於 14-7-8 16:12
如果是開15個char
那還可以搭配scan 的方式掃描嗎?
還是只能利用 畫圖的方式?

開 scan 的好處就是 CPU load 低，因為只需要開一個 analysis 視窗
如果你想跑多策略多商品，也就是多開一個 analysis 視窗

把幾個商品歸在同一個群組跑也可以

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但應該還是會覺得想要看到 K線和指數在那裡跳

而 chart 開越多、周期越短的越佔 CPU load 了

skyler

kilroy 發表於 14-7-8 16:22
如果同時用同 AFL 開 chart 和 scan

只要當中有一個方法 pending order 有了 order ID 就不會重覆下單了 ...

一個AFL跑多商品組合做策略的回測還沒有到與 IB Controller 連接那塊以前只要設定好在 analysis 裡點  Backtest 即會跑回測結果


如果想要用bar replay 來摸擬實際情況
就不能點選 analysis 裡的  Backtest
只能透過 scan 來做


以scan的方式
我腦子中的步驟是這樣




只是我不知道可不可行


1.開15個chart (1minute) + 1個 analysys
2.依 #283 AB回覆的方式先設定好起始與結束時間
3.analysis 依回測條件設定好、勾選 auto scan 、時間設 1sec 並且Range 選擇  1 recent bar(s)
4.在 bar replay 裡  speed 選擇 1
由於scan 是一秒掃一次 如果一秒跑多根K線理論上結果會有差異，雖然影響有限但如果要節省時間且可以接受這種誤差的會還是選擇 5

不過用scan 就沒法像backtest一樣能跑出報表的結果

不知道以上是否有誤


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同時開15個chart 跑replay
我想應該還蠻吃資源的

我目前測試paper account 只開一個chart + 一個analysis
CPU Load 大概在當下15%左右然後就回歸 2%

kilroy

skyler 發表於 14-7-9 10:01
一個AFL跑多商品組合做策略的回測還沒有到與 IB Controller 連接那塊以前只要設定好在 analysis 裡點  Ba ...

意思是想使用 scan 來執行像是 MC 細部回測嗎

kilroy

skyler 發表於 14-7-9 10:01
一個AFL跑多商品組合做策略的回測還沒有到與 IB Controller 連接那塊以前只要設定好在 analysis 裡點  Ba ...

AB 回覆


Thank you very much for your e-mail. In general – bar replay should work fine and we are not really experiencing such problems (nor getting any similar reports from other users), that’s why I wanted to check if picking the bars directly from the chart (with their exact timestamps) works fine on your end.
You may also check if anything changes if you modify the timestamp display in Tools –> Preferences –> Intraday (e.g. to show START TIME OF INTERVAL or END TIME for example).


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上次說得"訝異"是這個 XD


所以我想用螢幕錄影的方式給他們參考

skyler

kilroy 發表於 14-7-9 22:30
意思是想使用 scan 來執行像是 MC 細部回測嗎

是的!
我在想能不能用這樣子達到像MC那樣的功能

skyler

kilroy 發表於 14-7-10 06:53
AB 回覆

哈~
難道真沒有人遇到嗎?!
這也太神奇了

錄影是個好方式
並且附加設定畫面

kilroy

skyler 發表於 14-7-10 08:25
是的!
我在想能不能用這樣子達到像MC那樣的功能

我的方式給你參考一下
1. 開發中的策略，用 bar replay 跑某區間檢查 bug (跑 TXF 的資料)
2. 實際上線的策略，在AFL語法裡寫倉位比對，錯了寄EMAIL通知 (這比較消極)

skyler

kilroy 發表於 14-7-10 09:25
我的方式給你參考一下
1. 開發中的策略，用 bar replay 跑某區間檢查 bug (跑 TXF 的資料)
2. 實際上線的 ...

1.那您檢查bug 是用 scan 的方式還是用chart ?

2.我現在是也靠EMAIL 發出建倉 平倉 以及與 TWS 連接狀況的訊息

kilroy

skyler 發表於 14-7-10 11:34
1.那您檢查bug 是用 scan 的方式還是用chart ?

2.我現在是也靠EMAIL 發出建倉 平倉 以及與 TWS 連接狀況 ...

是用 bar replay 跑 chart

skyler

kilroy 發表於 14-7-10 15:00
是用 bar replay 跑 chart

嗯~
我想也是如此!
等週末再試試了

osdak

kilroy 發表於 14-7-10 09:25
我的方式給你參考一下
1. 開發中的策略，用 bar replay 跑某區間檢查 bug (跑 TXF 的資料)
2. 實際上線的 ...

hi, 大大， 我想請教，用afl比較倉位，具體是如何？我發現我的系統有滑價問題，我想有辦法比較實際交易價和系統理論價，請問我應如何獲取成交價呢？ 謝謝。