[分享] 用AB踏入外期程式交易

skyler

kilroy 發表於 14-7-2 20:39
autoIT 就可以做到很好的組合了

如果還是有 auto log-off 的問題

我之前試過往後調發現是會有動作沒問題
只是早上六點多起床後
發現 TWS 已經闗閉了

您所言是否有程式 always on top
我晚上再試試看
看明早是否能正常

另外
您會 鎖定螢幕 或是 監視器休眠 嗎?

謝謝您的回覆

kilroy

skyler 發表於 14-7-2 23:07
我之前試過往後調發現是會有動作沒問題
只是早上六點多起床後
發現 TWS 已經闗閉了

原本交易主機是連螢幕鍵盤都沒有裝的

全部是透過 teamviewer 來操作
之前連 teamviewer 時 AB 的 eSignal.dll 偶爾還會當掉(之後更新版就不會了)

現在商品多了，就裝了一個螢幕來當監視器

如果要睡覺或是會離開一段時間，我會把螢幕電源關閉

像是防毒軟體、windows update之類的更新/排程，我不會讓它們自動更新、自動重開機

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檢查程式是否有 always on top 是因為 autoIT 是靠 windows title 去抓視窗

再去抓該視窗的 x,y 座標來移動鼠標去點選我們要它點的位置

若有其他程式擋在最前面，會讓原本抓到的視窗被迫跳到 always on top 的視窗

如此，滑鼠雖然是按照 x,y position 去點，但是視窗就不對了

此外，再檢查是否有會讓電腦自動重開的排程或程式

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autoIT 這個方法我已經用很久了，沒出過問題

skyler

kilroy 發表於 14-7-2 23:30
原本交易主機是連螢幕鍵盤都沒有裝的

全部是透過 teamviewer 來操作

剛看有正常執行動作
可能那時真的有程式 always on top在觀察看看

您用 teamviewer 連到AB時
螢幕解析度如果低於 1920X1080
那可能 autoIT 是否動作會失敗?

我自己在外面有時會用
windows 提供的 Terminal Service
連回來看
但螢幕解析度並沒有 1920X1080
因此不知會不會有影響?

kilroy

skyler 發表於 14-7-3 06:06
剛看有正常執行動作
可能那時真的有程式 always on top在觀察看看

1280x720 (包含)以上都可以

但有遇過版友說有些許誤差的

所以有可能有些狀況下有些許的差異

解析度低於 1280x720 以下的，我還沒試過

skyler

kilroy 發表於 14-7-3 08:48
1280x720 (包含)以上都可以

但有遇過版友說有些許誤差的

哈~
我公司電腦剛好是開terminal 是 1024 X 768
我再測測是否有影響

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另外請教一下
您在換倉時機是以  第一次通知日 前換倉
還是做到 最後交易日 前換倉
因為畢竟要換倉新倉的交易量要大
換過去下單時才能避免滑價的機會
所以想要請教您的經驗

kilroy

skyler 發表於 14-7-3 09:38
哈~
我公司電腦剛好是開terminal 是 1024 X 768
我再測測是否有影響

我通常在到期日前 3-5 內天換倉

換倉時間沒有一定(ex. 12:00 換倉)


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對了，上回提到 1 min 不能回補到 2007/Mar 要設定為 5min 才可以的問題


AB 給我的最新回覆是把 maxmium of bars 調高


但最高是 500,000 所以要更高必須要修改機碼


用 regedit.exe 到


HKEY_CURRENT_USER\Software\TJP\Broker\Settings\

新增 DWORD 碼   MaximumNumberOfBars


輸入比 500,000 還高的值


再把 database settings 裡 interval 設定為 1 min 後，backfill 就可以了




參考看看了

skyler

kilroy 發表於 14-7-3 16:27
我通常在到期日前 3-5 內天換倉

換倉時間沒有一定(ex. 12:00 換倉)

OK~
我只想知道您大約用那個日期來換倉
感謝您的分享

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原來可以調大
不過若不是極短線的回測
其實資料到 2012 也夠了

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之前跟您說 autoIT 會沒有作用
我知道問題在那了

我剛測試二種情境
1.螢幕未鎖定時，autoIT 功能正常能自動切換，例如剛會將 PM 點到 AM
2.螢幕鎖定時(windows 符號 + L )，autoIT會失效TWS就會被闗閉
我想大大應該都只是將螢幕電源關閉而已
所以不會有問題

kilroy

skyler 發表於 14-7-3 18:35
OK~
我只想知道您大約用那個日期來換倉
感謝您的分享

Hi,

說真的，換倉沒有一定。我也沒有辦法有一個肯定如何換倉會更好的答案

所幸不少商品都是一季換一次，不然也很忙啦 ^^"


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用 regedit 修改後


我全部載入 1 min 資料，發現...


CPU load 介於 70%~100%

既便是用 scan 模式掃 recent 1 bar 居然需要 2.4x 秒

而開發策略我是覺得還是需要較長的歷史資料

因為我習慣各年回測，看各年的 equity curve 再逐月回測


現在要解決 CPU load 的問題就會遇到策略回測的問題

變成歷史資料要分開 load，跑交易的主機開小於 50萬根K


不然就算換成 Mac Pro，遇到的問題應該也是一樣的 ^^"


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我沒有用螢幕保護程式，或是鎖定畫面等設定


也是怕影響 autoIT 去控制 IB TWS AM/PM


參考看看了

skyler

kilroy 發表於 14-7-6 13:07
Hi,

說真的，換倉沒有一定。我也沒有辦法有一個肯定如何換倉會更好的答案

對呀~
不然一直換倉也很累!

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果然不出意料
load 太多資料真的會有所影響

話說如果將資料Load 到 2007 年能否利用如下的操作

跑scan 搭配 bar replay
模擬出較符合實際情況的回測情形呢?


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原來如此
可以肯定的是
螢幕鎖定會影響autoIT 的執行
那就參考大大的作法了


感謝您的分享

kilroy

skyler 發表於 14-7-6 20:58
對呀~
不然一直換倉也很累!

bar replay 的話，時間設定 00:00~00:00 會當掉

skyler

kilroy 發表於 14-7-6 21:19
bar replay 的話，時間設定 00:00~00:00 會當掉

哈~ 真的!
我就一直狂當!
這是bug 吧

kilroy

skyler 發表於 14-7-7 11:43
哈~ 真的!
我就一直狂當!
這是bug 吧

我有寫信給 custom support 了

跟我問了版本還有設定的截圖


應該明天會再回覆我


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其實我開始用 AmiBroker 就有這個問題了 XD

只是那時用 bar replay 跑 TXF 08:45~13:45 沒問題，就沒跟客服反應

他們似乎很訝異?!

但我想這 bug 他們應該很快就解決了? 大概會出 5.81 版去了吧 XD

kilroy

skyler 發表於 14-7-7 11:43
哈~ 真的!
我就一直狂當!
這是bug 吧

AmiBroker 回覆了

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- mark the START BAR on the chart with the vertical selector:


- press PICK button for start date:

- repeat the process for END DATE too

- press PAUSE

Then – start the replay and check if you’re still getting crash.

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雖然很感謝回覆

但是有點麻煩些 XD

等假日沒交易時再來測試看看這個方法囉

我還有建議可否簡單一點的方式

skyler

kilroy 發表於 14-7-8 01:18
AmiBroker 回覆了

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這個bug 還算是蠻大一個的
不過居然沒有反應有問題
也真的蠻神奇

不過它的做法還真的蠻麻煩的
只能等非交易日試試了

話說 如果用1分鐘測試模擬實際情況
從 2007 年 到今年
少說也有個 150萬根K線
spped 最多 一秒鐘五根
一小時 18000根
這樣
1500000/18000 = 83.3 小時
哇~ 這要跑個好幾天了

如果跑15個商品
會吐血吧

kilroy

skyler 發表於 14-7-8 10:03
這個bug 還算是蠻大一個的
不過居然沒有反應有問題
也真的蠻神奇

bar replay 我主要是用來抓 bug
比如說語法裡有用到 look into the future (常見的錯誤 ex. ref(value,1), zigzag)

或是當根 K 同時符合 buy/short 的情況之類的

參考看看了