[分享] 用AB踏入外期程式交易

kilroy

jacklcl 發表於 14-7-14 14:00
恒指期貨12月back adjust後高位少了560點
見back adjust後及不back adjust的圖
另附上設定的圖, 不知有沒有 ...

Hi,

因為我沒有在用 eSignal 的這項功能

可能還是問克服才能得到正確解答

kilroy

skyler 發表於 14-7-14 14:05
原來如此
所以用AB接eSignal連續月報價就沒闗了

我還沒更新到 12 的版本

想說現在穩穩的，過陣子再升級

或是我先寫 email 問客服看有無災情

---
應該是 tick 也可以接收

不過我的周期已經到日線了

tick 對我來說太短

kilroy

skyler 發表於 14-7-14 14:05
原來如此
所以用AB接eSignal連續月報價就沒闗了

AmiBroker 回覆了

Actually, these settings contradict each other and you should UNMARK “Skip afterhours” box if you don’t intend to use these for filtering (if you haven’t defined real trading hours, then you should not keep this box marked”):

原來如此 XD

skyler

kilroy 發表於 14-7-14 20:09
AmiBroker 回覆了

果然拿掉勾選後就直順利執行了~

kilroy

skyler 發表於 14-7-15 06:16
果然拿掉勾選後就直順利執行了~

Hi,
AmiBroker 回覆有關 eSignal 12 的問題了

AmiBroker works fine with up to date eSignal releases – note however that you don’t need their own charting application (as AmiBroker uses just eSignal Data Manager and communicates directly with eSignal servers).
The last update of the eSignal plugin was back in January 2013:
https://www.amibroker.com/devlog/2013/01/19/esignal-plugin-3-1-1-released/
and it was developed with the Data Manager version available back then.

看來是沒有什麼問題
因為是直接與 eSignal 報價伺服器作連接

這樣升不升級都沒差了 (eSignal 11/12 只用在 CME Group 確認動作而已)

osdak

kilroy 發表於 14-7-14 19:35
我還沒更新到 12 的版本

想說現在穩穩的，過陣子再升級

大大，我留意到大大曾提到週期不段加長，我想請教，背後有沒有一些深刻的道理和原因？還是單單因為大大的strategy於長週期表現比較好？我近來在思考週期的設定問題，所以想請教一下。

kilroy

osdak 發表於 14-7-19 13:49
大大，我留意到大大曾提到週期不段加長，我想請教，背後有沒有一些深刻的道理和原因？還是單單因為大大的 ...

Hi,

因為我覺得程式交易最怕的就是滑價問題

而交易次數越高，滑價的影響越大

通常週期越短，交易次數越高

以週期代替策略裡的濾網

但我最大也只會做到日線

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除了 slippage 之外，還有一個考量就是部位

當然，部位越大，也會有滑價問題



所以週期做長一點的道理就在這了

短週期或許看起來獲利可以更高

但還有更多需要考慮的地方

參考看看了

osdak

kilroy 發表於 14-7-19 15:27
Hi,

因為我覺得程式交易最怕的就是滑價問題

謝謝分享^_^
關於slippage問題，我發現更多是，當ami發出下單信號，要一，二秒才能完成，比backtest要慢，那，我想，如果我發出的訂單是早一，二秒，不知是否可行？不過，還未想到afl可以怎樣寫.....

kilroy

osdak 發表於 14-7-19 15:44
謝謝分享^_^
關於slippage問題，我發現更多是，當ami發出下單信號，要一，二秒才能完成，比backtest要慢 ...

我不確定把時間調快有沒有幫助

因為最主要還是看即時資料進來的速度


可是你說從訊號出現到送單成交會慢一、兩秒，我比較好奇這個部分。

osdak

kilroy 發表於 14-7-19 16:06
我不確定把時間調快有沒有幫助

因為最主要還是看即時資料進來的速度

比如我是用2小時做週期，5:30要下單，但tws實際交易時間是5:30:02,那跟backtest中，用5:30closepirce做測試，不是有出入嗎？這樣想，對不對？

kilroy

osdak 發表於 14-7-19 19:48
比如我是用2小時做週期，5:30要下單，但tws實際交易時間是5:30:02,那跟backtest中，用5:30closepirce做測 ...

Hi,

回測的時間只有顯示到K棒開始的時間 ex. 00, 01, 05... etc.

而實際狀況，當一根K要畫出來時，除了時間到了之外

還得是該時間，有某價位成交(無論是 ask 或 bid)才會畫出來

但不是每次成交都會剛好是在整點整時 0秒

稍微觀察一下就可以發現，所以我才會說是看即時報價進來的速度

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與其觀察成交在幾分幾秒，建議可以直接觀察回測的價位與實際成交的價位

通常都會是在兩點之內，除非該商品某時段掛單量比較散

參考看看了

osdak

kilroy 發表於 14-7-19 21:37
Hi,

回測的時間只有顯示到K棒開始的時間 ex. 00, 01, 05... etc.

大大, 我用GC做了幾星期測試, 我發現我它的滑價平均有4到5個ticksize, 不同時段所差不多, 請問是否我的電腦不夠快? 我基本上翻看成交記錄, 沒有試過2個ticksize呢.....大大是怎樣做到的.....

kilroy

osdak 發表於 14-7-20 12:03
大大, 我用GC做了幾星期測試, 我發現我它的滑價平均有4到5個ticksize, 不同時段所差不多, 請問是否我 ...

可以點 booktrade 來看掛單的狀況就可以發現 GC 有些時段掛單很散


所以成交的價位會跟回測的價位有所差距

建議在 buyprice, shortprice, coverprice, sellprice 加上 slippages

或是在 commsion 裡加進去

不過 commsion 是以金額計算

buyprice等可以寫成

ex. buyprice=o+2*ticksize;
     shortprice=o-2*ticksize;
     ...

用點數的方式來計入

參考看看了

jacklcl

kilroy 發表於 14-7-20 12:59
可以點 booktrade 來看掛單的狀況就可以發現 GC 有些時段掛單很散

大大, 如slippage是以buyprice/shortprice去設定
我之前發現加了slippage後那個價位超出當根BAR的價位
回測會是沒有反應的
後來問客服
它回覆是如想超出當根BAR的價位
加上以下AFL
SetOption("PriceBoundChecking", False );

osdak

jacklcl 發表於 14-7-20 13:59
大大, 如slippage是以buyprice/shortprice去設定
我之前發現加了slippage後那個價位超出當根BAR的價位
回 ...

Hi, jack, 可不可以舉個例子？你意思是，如果原來的buyprice是10元, 而那根bar的H和L是12和8, 如果我加5元做slippage, 那amibroker會給我12? 理解有沒有錯？