eSignal vs CQG付費數據源QoS檢測

萬年船

檢測日期：2016-08-02（二） 21:30 ~ 04:15（台灣時間GMT+8）
檢測商品：ES
檢測項目：(1)整體延遲程度、(2)快市延遲特寫、(3)一分K棒開高低收價完整性、(4)Tick數量比
主機：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
作業系統：Windows 2012 Foundation
網路：主機置於台北某IDC機房
MultiCharts版本：9.0x86
延遲檢測軟體：MonitorQuote_v2.0.2



(1)整體延遲程度








(2)快市延遲特寫

除以下快市延遲外，其他超過1秒的延遲並非發生在快市
<<快市延遲>>





<<小快市延遲>>





<<小快市延遲>>








(3)一分K棒開高低收價完整性
eSignal與CQG分K棒差異比例（price only） = (大約) 6%

<<eSignal與CQG分K棒差異明細圖>>





(4)Tick數量比
eSignal : Rithmic = 1 : 3.21
eSignal = (大約) 131,160
CQG = (大約) 422,120

萬年船

FYI

使用CQG Data Feed時
MultiCharts的Quote Manager裡面【CQGT 測試】的打勾必須拿掉（如下圖所示）
否則登入CQG會失敗


另外，KWay數據源會跟CQG與Rithmic衝到
導致無法找到完整的商品
須移除MultiCharts主程式後（資料與設定不用移除），重新安裝才能正常
（安裝完後，不能再安裝KWay數據源，否則又會發生無法找到完整的商品的情況）

但Touchance (TC)數據源並不會與CQG與Rithmic衝到（且TC在台指期快市時不會像KWay出現數秒的延遲）
所以使用TC數據源可直接使用
但如果之前曾安裝過凱衛數據源，仍需須移除MultiCharts主程式後（資料與設定不用移除），重新安裝才能正常

我主要數據源以TC為主，所以還好
（KWay真的得加加油，在資訊這麼透明的時代）

萬年船

再補充一點

CQG也沒有連續月但有過期的合約（自2004年開始），所以可自組連續月
也不用提前準備過期合約或匯入歷史資料

無無明

請給個建議
CQG 還是 Rithmic？以連續月建立方便為優先考量
是從哪一家國外經紀商開戶取得連接數據源？

萬年船

1.我的Rithmic與CQG都是在AMP開戶後取得的
　（我只由IB以wire transfer方式免費轉出（一個月一次免費）$500到AMP，但我不會在AMP下單）
2.Rithmic不提供過期合約，CQG提供過期合約
所以CQG會比較適合以自訂期貨建立連續月
目前看來，不管是最差時、平常時、快市時
CQG都壓到性勝過eSignal與Rithmic，更別提IB的數據源了
CQG的Tick量也一樣是eSignal的3倍多（與Rithmic情況相似）
不過還是得看接下來兩天的複測結果


Rithmic不提供過期合約合約與解決方法，請參考這篇
http://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=19&t=25131

AMP可同時取得CQG/Rithmic/TTnet數據源，請考這篇
（當然每個數據源要各自支付$15的globex數據費）
https://forum.ampfutures.com/hc/en-us/articles/220363548-Steps-to-set-up-All-3-Data-Feeds-CQG-Rithmic-TTnet-on-MultiCharts

如要在AMP開戶，他們網站上的live chat可能會到死都沒人敲打文字對話
不過可以寫mail到tdm@ampclearing.com，在上班時間30分鐘內就會回覆
也可以直接撥免付費電話給他們，一撥立刻就有人可處理
我當時撥進去，他們還連線到我的電腦（類似team viewer的方式）
跟我搞了一個小時，才發現是跟KWay數據源衝到，重灌MultiCharts主程式就好了
當下我心裡還有點小愧疚，畢竟我最後不會下單到他們家，我的下單與資金預計都會持續放在IB
AMP只存數據費$500塊

Haydn

數據源可以參考網站上的brokers去申請模擬帳號
multicharts.com/brokers

CQG的TICK是整合過的 所以可以提供歷史資料
Rithmic的TICK是沒有整合的 所以只能提供當日的TICK資料

因為網路的問題 想要收取當日完整的數據只有在05:15~05:59這時段當中去回補當日數據才能得到最完整的TICK數

想自行建立連續月數據的話 最好是選擇CQG TICK數據印象中是可以回朔到1年前 缺點就是除了CME $15的費用外 下單的成本比Rithmic高點 再來就是如果在中國的話 要連上CQG會很慢 有時候甚至連不上

有的經紀商開戶時 有提供一個Rithmic 不限時間的模擬帳號 這要自行去問  CQG很硬所以沒有提供

CME $15的數據費是4個交易所的打包價 在申請開戶時經紀商一般都會問要交易那些商品 最好是4個交易所的商品都有填上 有些經紀商$15照收 但是數據並沒全開給你 可能你只交易歐元跟小道瓊 他就只開這2個交易所的數據給你

萬年船

＜＜第二天複測＞＞

檢測日期：2016-08-03（三） 21:30 ~ 04:15（台灣時間GMT+8）
檢測商品：ES
檢測項目：(1)整體延遲程度、(2)快市延遲特寫、(3)一分K棒開高低收價完整性、(4)Tick數量比
主機：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
作業系統：Windows 2012 Foundation
網路：主機置於台北某IDC機房
MultiCharts版本：9.0x86
延遲檢測軟體：MonitorQuote_v2.0.2



(1)整體延遲程度
（eSignal在台灣時間GMT+8 2:29~2:30間疑似出現斷線一分鐘
　已手動把eSignal斷線後重連上的前幾個錄製ticks刪除）








(2)快市延遲特寫

除以下快市延遲外，其他超過1秒的延遲並非發生在快市
<<小快市延遲>>








(3)一分K棒開高低收價完整性
eSignal與CQG分K棒差異比例（price only） = (大約) 2%

<<eSignal與CQG分K棒差異明細圖>>






(4)Tick數量比
eSignal : Rithmic = 1 : 3.26
eSignal = (大約) 95,080
CQG = (大約) 309,960

曾永政

這樣算來，只是要取得數據源的話，CQG 的取得成本還比 eSignal 便宜得多，品質還更好？！

TrendRover

CQG最強的是 回補  ES NQ 等等 100天ticks data 很快就補完全圖,當然補玩後再調回5天.
不然太多ticks 會memory 不夠.
所以在 每季的最後一天回補就有資料了.
  Rithmic則是每天都要開

TrendRover

曾永政 發表於 16-8-4 09:27
這樣算來，只是要取得數據源的話，CQG 的取得成本還比 eSignal 便宜得多，品質還更好？！ ...

CQG下單到 AMP那我的 DOM 會有lag 的現象,有程式的人可以測測到底delay了多久才成交??
因為ES的量太大不會有slippage出現,但 lag還是比 rithmic 嚴重很多.當然更不用說用 TT來比了!!
ps:
  我的短線當沖程式還在孵蛋.........聖杯情節嚴重到要送精神病院?

TrendRover

E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM-------真的吃這麼多,慘!

萬年船

曾永政 發表於 16-8-4 09:27
這樣算來，只是要取得數據源的話，CQG 的取得成本還比 eSignal 便宜得多，品質還更好？！ ...

目前看來，單看數據源的話，是的！
CQG一個月 = $15
eSignal一個月 = (最低) $118

不過eSignal有一個好處，就是有連續月，Rithmic與CQG都沒有連續月
雖然eSignal的連續月沒有back-adjusted，但我是覺得還好（前提是假設遠近月價差呈現隨機分布）
只是有些商品的遠近月會固定存在正價差，這些商品可能就真的需要back-adjusted了
對這些商品，eSignal也提供過期合約，可以自訂期貨來自組連續月以達到back-adjusted

阿政大，誠摯邀請您也來研究與加入globex這個交易所
台灣做來做去就台指、電指、金融，投資組合績效穩定度頂多就達到每年獲利
（且電指、金融成交量單日才5000口不到，實在無法在上面堆疊資金）
要每季、甚至每月獲利，光靠這三個商品，難度實在太高
反觀globex，像百貨公司一樣，光看它的商品目錄，我就有種血液沸騰的感覺
且都帶量，單日成交量1萬口的商品，大約就有30幾個
還分門別類，相關性非常低，都是投資組合非常適合的淺在資產
我預計把一半以上的資金都挪出去
2014年，我把DIY程式交易模組porting到MultiCharts這個交易平台
就在等這一刻，無縫接軌海外期貨
（報價、下單接口都不用重寫，隨插即用plug-and-play）

萬年船

TrendRover 發表於 16-8-4 10:01
CQG下單到 AMP那我的 DOM 會有lag 的現象,有程式的人可以測測到底delay了多久才成交??
因為ES的量太大不會 ...

還好我只把AMP定位為數據源廠商
（且AMP不像IB會有每月$10最低傭金，估計AMP是在衝市占）
真實下單還是會下給IB
畢竟IB是SIPC成員，資產也大

雖然DDT的結算商是Wedbush也是SIPC成員
但看到DDT與Wedbush互相保護自己的聲明
身為外國人，到時候如果有資金糾紛，也是挺讓人擔憂的
請參考此篇
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=48279&page=1#pid707544

曾永政

萬年船 發表於 16-8-4 13:04
目前看來，單看數據源的話，是的！
CQG一個月 = $15
eSignal一個月 = (最低) $118

eSignal 要接它的數據源得先買它的平台，平台費用每個月好像至少就要 NT 5000以上。
CQG 看你的敘述，似乎是不需要買平台的？

多商品我有在比較積極一點的測試了 XD

萬年船

曾永政 發表於 16-8-4 13:22
eSignal 要接它的數據源得先買它的平台，平台費用每個月好像至少就要 NT 5000以上。
CQG 看你的敘述，似 ...

eSignal一個月 = (最低) $118
這個價位已經含平台費了
平台費$145x0.75 = 108.75 （向美國原廠買，年繳方案）
數據費$10

CQG只需數據費$15，不用平台費
但須在一家合作的FCM開戶，如AMP