eSignal vs CQG付費數據源QoS檢測

萬年船

再補充eSignal一個令人有點傻眼的好處

eSignal提供的是高品質的併筆資料（有差異的價位K棒平均大約只有5%，跟台灣的TC有點像）
CQG提供的則是完整ticks
以ES來說
eSingl的ES白天熱門時段約10萬筆ticks
CQG的ES白天熱門時段約40萬筆ticks

目前MultiCharts版本存在一個已驗證過、確實存在的CPU效能瓶頸
（用MonitorQuote_v2.02內建的sQuote跑過壓力測試）
對於同一個圖表視窗，如果以下條件同時成立的話（請注意，是同時）
1.【使用多數列】
2.【勾選即時歷史吻合】
3.【即時Ticks累計已高達數十萬筆】
4.【出現連續多秒的快市】
CPU核心將會容易出現滿載現象
CPU滿載會出現何種延遲，相信不難想像（當然不會是幾百個毫秒可以計算的）
所以eSignal併筆後的ES只剩10萬筆ticks，自然就跳脫第(3)個條件，脫離這個CPU效能瓶頸
（當然台指期一定是安全的，因為縱使是完整ticks也跳脫第(3)個條件）

所以在MultiCharts原廠修復此問題前，如果有交易到ES, GE這種成交量巨大的商品
可能就要小心以下問題了：
1.CPU核心時脈高低
　（選VPS時要特別考量此點，別降低了網路延遲，但增加了運算延遲
　　低時脈但多核心是無法幫助一個存在效能瓶頸的MC圖表視窗）
2.商品單日總Ticks量
3.一台電腦執行多少這類tick量大的商品策略

萬年船

萬年船 發表於 16-8-4 14:44
再補充eSignal一個令人有點傻眼的好處

eSignal提供的是高品質的併筆資料（有差異的價位K棒平均大約只有5% ...

關於這個【多數列】效能瓶頸的問題
可能得另闢一個文章來描述與佐證
詳情，請參考此文
【MultiCharts多數列CPU效能瓶頸】

TrendRover

萬年船 發表於 16-8-4 13:30
eSignal一個月 = (最低) $118
這個價位已經含平台費了
平台費$145x0.75 = 108.75 （向美國原廠買，年繳方 ...

跟AMP說要訂CME only market data ,US$5/month

Haydn

TrendRover 發表於 16-8-4 22:29
跟AMP說要訂CME only market data ,US$5/month

非專業投資者
芝加哥商業交易所(CME)：$ 5 USD/月
芝加哥期貨交易所(CBOT)：$ 5 USD/月
紐約商業交易所(NYMEX)：$ 5 USD/月
紐約商品交易所(COMEX)：$ 5 USD/月


4交易所捆綁式費用：$ 15 USD/月


ICE : $110USD/月

nickyya

謝謝大大的分享 來研究一下^^

萬年船

萬年船 發表於 16-8-3 15:57
FYI

使用CQG Data Feed時

關於KWay數據源會跟CQG/Rithmic衝到的問題
凱衛最資深的小秘書已經提供正規解決方法了

請參考此文
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?D_ID=2&SN=29086

萬年船

＜＜第三天最後複測＞＞

檢測日期：2016-08-04（四） 21:30 ~ 04:15（台灣時間GMT+8）
檢測商品：ES
檢測項目：(1)整體延遲程度、(2)快市延遲特寫、(3)一分K棒開高低收價完整性、(4)Tick數量比
主機：E3-1231v3四核心八執行緒超頻3.8G、16G RAM
作業系統：Windows 2012 Foundation
網路：主機置於台北某IDC機房
MultiCharts版本：9.0x86
延遲檢測軟體：MonitorQuote_v2.0.2



(1)整體延遲程度








(2)快市延遲特寫

eSignal超過1秒的延遲全部都不是在快市
而CQG今日的百分位數P(99)反常拉高到758毫秒，要查看其快市時的延遲是否有增加，突然不知如何下手





(3)一分K棒開高低收價完整性
eSignal與CQG分K棒差異比例（price only） = (大約) 3%

<<eSignal與CQG分K棒差異明細圖>>






(4)Tick數量比
eSignal : CQG = 1 : 3.28
eSignal = (大約) 87,960
CQG = (大約) 288,900

萬年船

三天賽後總評

1.報價速度
最差時：CQG > eSignal　（3:0，如下圖所示）
平常時：CQG > eSignal　（2:1，如下圖所示）
快市時：CQG > eSignal　（2:1，eSginal快市延遲都低於一秒，前兩天快市延遲大於CQG，但CQG第三天整體延遲異常變大）

CQG報價速度優於eSignal
但eSignal報價速度的穩定性優於CQG




兩者都出現過非快市時延遲大於1秒的情況
由於報價由美國期交所經由eSignal與CQG各自的報價主機，再抵達台北的IDC機房
中間不同的網路節點在不同時間下，必然會有穩定性上的差異
所以暫時可忽略非快市時（也就是最差時）雙方延遲大於1秒的情況
而且我的網路是亞太電信的IDC網路，每家電信的網路路由也未必相同
（要進一步釐清此部分，只有將主機移到美國，或在美國境內租用VPS主機才有辦法）
往eSignal與CQG的路由，如下圖所示





2.分K棒完整性
CQG > eSignal
其中，CQG與eSignal具有差異的K棒比例為2% ~ 6%



3.Tick數量
CQG > eSignal
其中，CQG約為eSignal的3倍多



整合eSignal、CQG、Rithmic的所有數據
＊整體報價最穩定的應該就是eSignal了
＊平時、快市時延遲最小的應該就是CQG了
＊Tick完整性最佳的應該就是CQG與Rithmic

萬年船

既然eSignal的優點是穩定性
而CQG在平時、快市時的延遲都優於eSignal

在多次測試時，都發現不管哪個數據源在非快市時都出現過超過1秒的延遲
非快市的時候，報價主機不存在壓力，是不容易產生延遲的
所以比較合理的解釋就是由美國到台灣中間的路由了，這是比較難掌控且隨機的
（如果發生在下單，而非報價，那...）

我猜或許CP值最高的做法就是
採用廉價的CQG作為主要數據源（Rithmic當備援）
再把原本買eSignal的錢拿來買美國本地的VPS (Virtual Private Server)
以下為TrendRover大提過的高CP值VPS（T大，不好意思，把你的秘密武器端上檯面了）
https://www.speedytradingservers.com/prices/
前面頁籤為VPS，最後一個頁籤【Dedicated(USD)】為專用主機
其中【LARGE New-Jersey】一個月$180看起來蠻不錯的
適合來跑多策略，吃完整ES的Ticks且使用【多數列】應該也可以

不知道是否有大大知道更高CP值的VPS或專用主機方案呢？

可否分享或推薦？

萬年船

有找到一個便宜一些的
http://hudsonvalleyhost.com/budgetdedicated.php
請注意是【Budget Dedicated Servers】才是整個機架伺服器專用型（不是【Hybrid Servers】）
（專用型是只有你能用，別人不會共用此伺服器硬體）
如下圖所示



一個月總共花費$135 = $75(monthly fee) + $25(Chicago Location) + $35(Windows Server 2012)
以匯率32，約折合台幣4,320（在台灣，光在IDC租一個1U的插槽也差不多$2,000左右，不含硬體）
這個便宜多了，高規格的硬體，又位於芝加哥
到時再來進一步研究


好了，我的未來佈署藍圖都規畫好了
(1)下單接IB的IB Gateway
(2)報價接AMP的CQG (Rithmic當備援)
(3)主機暫定Hunson Valley Host的【Budget Dedicated Servers】Intel Xeon E3-1240V2 (4 x 3.4GHz)



終於可以開始進行最重要的器官移植手術了，呵呵
把既有的策略由Taifex移植到Globex
之前已經有簡單測試過器官是否會出現排斥現象，還好呈現陰性

gunhowreg

對於我這種作手單的
增長不少知識阿

萬年船

FYI

最近持續在收CQG的報價，觀察其報價連線的穩定性
目前已有兩次報價停掉的經驗了（CME的報價沒停掉，但NYMEX的報價停掉了）
很是糟糕，須重啟程式報價才會繼續接收
之前有在國外的論壇看到MC+CQG有時報價會停掉，沒想到是真的
如真的不堪使用，那就得改接Rithmic了

測試平台：MultiCharts 9.0(32位元) + CQG

如有使用CQG的，請大家留意使用狀況

peterlin3348

萬年船 發表於 16-9-28 13:17
FYI

最近持續在收CQG的報價，觀察其報價連線的穩定性

多謝您的持續測試小弟本來一直都是花大錢用esignal
之前看了您的文最近想轉用CQG
如果會斷的話那確實挺麻煩的

Haydn

萬年船 發表於 16-9-28 13:17
FYI

最近持續在收CQG的報價，觀察其報價連線的穩定性

萬大 我是用MC64+Rithmic WIN7 64 中華電信100M也是會斷線而且最近頻率不少 幾乎每天都來一下 不過Rithmic會自己再連上

我覺得網路品質的問題應該佔很大部分 我也正在頭痛中 才想說要不換CQG看看

萬年船

確實跟網路品質有關
但CQG有機會因為斷線造成報價停止，這點就很難令人接收
畢竟交易美國期貨時，人是在睡覺的
下星期一會把Data Feed再切回Rithmic
再觀察看看Rithmic是否也有機會造成報價停止

至於網路品質，到時在美國租個主機，應該就可克服