MC程式交易信號轉送到下單大師基本方式

仰望

多謝版主分享

無無明

這裡面程式碼，已經提供了
this next Bar 的 觀念
不是 絕對關係 而是 相對關係 來控制 程式信號
看不懂原因
我沒辦法

無無明

if (isStop[ref]=2 or turn=2) and ((Close[ref]>Bcost and Bcost>0) or AllowLost=1) then begin
      sell("KL") all contracts next bar at market;
      isLong=0;  isTrace=1; isShort=0;
      PP=Close[0];
   end;
控制點 在 那個 參數  REF， 不是 THIS 或 NEXT  BAR

if MinDist > 0 and Slost-Low[0]<Dist points and Low[0]>=Slost1 and Slost<Scost
      and BreakEven > 0
      and ((EntryTime(0)<time and EntryDate(0)=date) or EntryDate(0)<date) then begin
      BuytoCover("TS1") Round(Cnt/2,0) contracts next bar at Slost stop;
      PP=Slost;
   end;
這個控制點 在 [0] 不是 next bar
而 at XXX stop 只能 配合 next bar，要控制 是使用 [0]

if MinDist > 0 and Slost-Low[0]<Dist points and Low[0]<Slost1  and Slost<Scost
      and BreakEven > 0
      and ((EntryTime(0)<time and EntryDate(0)=date) or EntryDate(0)<date)  
      and Close[0]>Slost1 then begin
      BuytoCover("TS") Round(Cnt/2,0) contracts this bar on close;
      PP=Close[0];
   end;
不是採用 next bar
而是採用 this bar on close

無無明

補充一句：
控制點 做好， 不管是 this bar  或  next bar
你會發現 出現的 時間是一樣的
代表：不是 用 THIS  NEXT 來控制
夠白話了吧？？？
如果實驗發現， THIS  NEXT 多一樣，那不就是 跟 THIS NEXT 無關嗎？

無無明

嘿嘿，實在很不想講出來

太多人在這裡面 鬼打牆
一直搞 THIS  NEXT 的

無無明

所謂機器語言
就是 數列 排序方式
基本上2種模式
一種是 一個變數 本質上＝一個數列
所以 變數允許你 直接 使用  變數[0]  [1]  [2]  等等
一種是 變數 只能單純一個數值
更專業文辭的說法是： 傳回 固定址位 的數字，  傳值  或 傳址 的 不同
拜託，這個麻煩自己去看 ASP 或 PHP 的書，有提到。不講了

無無明

也就是 說，光是學會 EL PL 等等
是不夠的，還要學會最簡單的  C ，理解 邏輯數列的關係
MC 就是用 C 寫的

jerry

謝謝無大解說
雖然目前還不太明瞭您的用法(小弟之前學的c也是n年前了早就還給書商了)

有一問題想請教您在mc+下單大師該如何實作
1.我的進場點可以不用管this next bar 問題
我為了保險確認我可以接受next bar
假設我是用CROSS(MA5, MA55)
2.但是我在每一次進場後就取20點(相對前一根收盤價)當停損且反手(簡化說明)
3.假設在2.狀況發生後
  此時的反手單(空單)也自動設20點=前一根收盤價(因為我停損點是在前一根收盤價低20點)
4.雖然下面我要說的狀況在台指1k不容易出現 但在5k以上可能出現或是在外匯1k也可能出現 更不用談更長週期更易出現
  如果我在1K訊號9:15出現CROSS(MA5, MA55) 當根收盤在8555 我發出BUY NEXT BAR AT MARKET  同時通知下單機在9:16一開盤馬上發出市價買進
  很不幸盤勢不如預期 馬上反轉在9:16:10秒破8535來到8534
  此時我的系統應該馬上發出停損反手訊號 同時設定停損價在8555
  我的問題是
  1.用程式碼+下單大師可以這樣完成嗎?可以麻煩您抽空指導說明嗎?謝謝
  2.假設這狀況有重覆兩次以上
    會不會造成下單機在倉位 多空方向和實際程式碼不一致
  3.我猜您可能說改用TICK圖
    可是小弟能力不足
    我的訊號只能在1k以上使用
    因為一方面是目前tick資料的用法我只會用50T可是永x的不是那好用
    程式功能不足 不然用50T很好用
    用DDE連又有漏tick問題 雖然我知您有特殊方式解決
    但不符合我的使用(還是謝謝您分享)

nickrob

回復 4# 無無明


    太感激了!

無無明

回復 54# jerry
在 MC 裡面 用 指標 去寫 控制 交易的流程不要使用 Signals 去寫
可以不用管那些 this bar  next bar  or  buy  sell  ...
直接控制變數去控制倉位
你的問題通通變得很簡單

jerry

回復  jerry
在 MC 裡面 用 指標 去寫 控制 交易的流程不要使用 Signals 去寫
可以不用管那些 this bar  n ...
無無明 發表於 11-4-22 11:06 AM

先謝謝您
應該這樣說明才是
我的signals 本身是經過多指標判定後產生
我可以用指標去判定
但是您剩下說的我不甚明了
不知無大是否願意分享一下該如何作
謝謝
因為被這中間可能的多空一直易位問題困擾很久了

無無明

回復 57# jerry

任何 指標，多可以變成 MC 的 程式碼（指標型態）然後採用 複合邏輯 組合，產生 多 或 空 的 狀態
指定  1  或 -1  給 倉位變數
產生 文字檔  紀錄 倉位狀態----->交給 下單機 下單
以上是 新建倉位


然後，建立2個 邏輯迴圈，一多 一空
依照你的條件去監控價格變化
設定邏輯去 出場
出場又反向的，只需要在 倉位變數 由 +1--->0----->-1 就是 平倉多 反空

jerry

請教是不是用類似MarketPosition和目前價格和我的停損點作比較
來決定新的MarketPosition

另外可能我前面沒提清楚
就是會不會一下多單一下空單
造成下單機 在原來的單還沒完全成交或是剛成交
來不及反應新的變化
造成實際下單機倉位和我系統倉位不同
(不知目前下單機有支援確認實際部位嗎?)
謝謝

無無明

第一個 問題： YES
第二問題： 不是問題，下單機依照 倉位餘額 決定 動作，不會有衝突

jerry

最後一問題請教您
因為之前主要用x狐(聽說只能用一分鐘輸出部位變化)
是不是mc就沒這問題
可以一直輸出部位變化
感謝您的詳細解說