隨著散戶入續加入程式交易的行列，最近的外資主力的殺單技術又是
道高一尺，魔高一丈
賭神咖啡客 發表於 13-6-22 17:33 static/image/common/back.gif
隨著散戶入續加入程式交易的行列，最近的外資主力的殺單技術又是
道高一尺，魔高一丈
6月21日9:31...那一根4000多口1分K殺30點.....程式交易停損單全被掃出場!
要是不停損...再殺30點ㄋ....市場變化詭譎是無可預料的.....
機器人不是萬能....人性大部份投資人克服不了!
虛則實之...實則虛之...虛虛實實分不清時!....等待大盤盤出趨勢再定奪!
不要想買最低...空最高!...庵常常再幹這種事...沒折...人性!人性!{:4_155:}
kk66 發表於 13-6-22 19:23 static/image/common/back.gif
6月21日9:31...那一根4000多口1分K殺30點.....程式交易停損單全被掃出場!
要是不停損...再殺30點ㄋ....市 ...
快市原理，原來是主力算準程式交易發動點的區間
程式單的弱點是，愛用市價敲單
台灣市場的缺陷是，權值股比重太重，且權值股會連動其它類股
主力先一手買大型權值股，再一手買期貨，用兩個一上的帳號刻意拉抬作價，等拉到一定價位再觸及到大量程式單被騙進來後，再反手下殺，不用多少錢，騙線輕輕鬆鬆的做成了
做騙線還能在選擇權，現貨，電金期，大小台間，進行多商品套利，採高頻交易，此賺錢手法，勝過過去的趨勢單
有人質疑說，那國外盤程式交易者比例達60~70%，比台灣的程式單(含散戶跟單系統)目前約40%，照理國外盤更會被殺???這問題問的好
1.國外是世界市場，台指期是小市場，小市場淺疊，是可以用很小的成本去控盤的走勢的
2.國外盤的程式交易者，目的很多元，有的是做方向盤(比例不高)，有的是商品間套利，有的是做現貨避險用(有占很大的比例)，有的是其它目的(非多空方向性的盤)。而台灣大多數的程式交易者都放在做多空方向性的盤，大家動作一致，不被主力捆起來殺也難。
雖然國外程式交易者比例很高，但做多空方向性的比例卻比台指少很多，而台指期的程式交易者絕大多數拿去做多空方向性的盤，而會賺錢的價位，能難逃離特定範圍的時間和價位區間，外資主力用更先進的程式交易來算計，來殺殺散戶陽春型的程式交易。
賭神咖啡客 發表於 13-6-22 17:33 static/image/common/back.gif
隨著散戶入續加入程式交易的行列，最近的外資主力的殺單技術又是
道高一尺，魔高一丈
呵呵....我最近也加入被外資砍殺的一族了......
期貨藝術家 發表於 13-6-23 21:30 static/image/common/back.gif
呵呵....我最近也加入被外資砍殺的一族了......
不只您一個，是一票人都被砍
賭神咖啡客 發表於 13-6-21 18:06 static/image/common/back.gif
以上策略那是沒有最佳化過的
附上每年損益，今年已賠10多萬了，這波下殺波段，吃不到肉{:4_161:}
賭神咖啡客 發表於 13-6-24 16:08 static/image/common/back.gif
附上每年損益，今年已賠10多萬了，這波下殺波段，吃不到肉
請問賭神大，您波段程式上線就這一支嗎?
還是有其他隻有上線的
還是這是投資組合 (很多支在一起的積效?)
期貨藝術家 發表於 13-6-23 21:30 static/image/common/back.gif
呵呵....我最近也加入被外資砍殺的一族了......
好像看到您的帳戶荷包滿滿，賺了八萬多
本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-6-24 16:55 編輯
電腦人 發表於 13-6-24 16:35 static/image/common/back.gif
請問賭神大，您波段程式上線就這一支嗎?
還是有其他隻有上線的
我善長以寫當沖策略為主
波段有兩隻最勵害，但另一隻實單根本不能用，自2010年後開放高頻交易，用了常滑很大的價，這隻快死掉的策略是我花了一年才完成，從TS開始到MC研究製造出來的，但程式碼不到10行
這隻是逆勢策略，不過最近常發生快市被騙進去滑很多點
本帖最後由 電腦人 於 13-6-24 16:55 編輯
賭神咖啡客 發表於 13-6-24 16:51 static/image/common/back.gif
我善長以寫當沖策略為主
波段有兩隻最勵害，但另一隻實單根本不能用，自2010年後開放高頻交易，用了常滑 ...
原來您是當沖魔王... {:4_113:}
能再問您一下，您自己對當沖/波段程式的要求標準為何呢?
會不會像期謀一樣，要求年年積效為正才滿意...?
電腦人 發表於 13-6-24 16:53 static/image/common/back.gif
原來您是當沖魔王...
能再問您一下，您自己對當沖/波段程式的要求標準為何呢?
我進市場快10年，程式交易自日盛開始有了HTS->TS->MC
期謀大如果能貼實單的話........好像很難做到XD，那為什麼還要出租策略賺租金?
依我經驗，每年賺錢的策略其實很危險的，壽命短，雖不會一次再見，卻會很穩定的跟市場上朋友說再見
以前會有標準，但被市場教訓一頓後
現在標準??實單能賺錢才是標準，回測只是自爽而已
以前的標準
1.每年平均賺波段50萬，當沖30萬以上
2.每年一定要賺錢
3.MDD要30萬一下
4.不能最佳化
5.一定要順勢或突破
電腦人 發表於 13-6-24 16:36 static/image/common/back.gif
好像看到您的帳戶荷包滿滿，賺了八萬多
Agent大大(駭客任務的電腦人)
1.是七萬五....
2.最近的多單已經虧5萬3了......
所以....慘....
當沖魔王最近老化了
到是當沖小弟升上天
賭神咖啡客 發表於 13-6-24 17:04 static/image/common/back.gif
我進市場快10年，程式交易自日盛開始有了HTS->TS->MC
期謀大如果能貼實單的話........好像很難做到XD， ...
也是呢
有看到到有出租...