論壇 › 程式交易討論區 › 程式交易失敗賠錢再見的例子=台指期為例子

賭神咖啡客 發表於 13-7-1 21:50

如果要我公開賺830萬的當沖，要另開版?還是在此公開?

賭神咖啡客 發表於 13-7-2 00:11

這隻策略最近剛破MDD，還持續穩定的賠錢

期貨藝術家 發表於 13-7-2 00:30

賭神咖啡客 發表於 13-7-1 21:50 static/image/common/back.gif
如果要我公開賺830萬的當沖，要另開版?還是在此公開?

挖~~厲害

咖啡大...我的當沖都寫不出來...嗚嗚

而且勉強能看的....都是在下彎中..

哀哀

賭神咖啡客 發表於 13-7-2 01:05

期貨藝術家 發表於 13-7-2 00:30 static/image/common/back.gif
挖~~厲害

咖啡大...我的當沖都寫不出來...嗚嗚


唉....最近市場形態大轉變，不僅當沖績效下彎，連波段也是
那有在實單交易者，紀律會不會是變相坳單(坳策略)

賭神咖啡客 發表於 13-7-3 19:45

本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-7-3 20:28 編輯

期貨藝術家 發表於 13-7-2 00:30 static/image/common/back.gif
挖~~厲害

咖啡大...我的當沖都寫不出來...嗚嗚

教您設計最近或未來會賺錢的當沖策略，何必再管歷史是否賺錢

我認為回測何必採2001年開始，因為2009年下半年台指開放高頻套利交易，市場盤性已糟破壞扭轉了，是當沖單交易邏輯的墳墓
又最近半年周選擇權+降期交稅後，更利於主力掃單做期現貨套利交易，不久的未來是波段單交易邏輯的墳墓

我把只把2010到2013拿來回測就好了，做到能賺錢的曲線就好了，管牠2009年以前是否賺錢


但當沖沒留倉風險，不一定要設停損，而且設計概念是和大家對做，如果大家都做順勢，那我搞順勢逆沖
當開盤漲到某個位置，且很多程式順勢突破的單被騙進去後，就反做，就等著主力去殺順勢單，您就跟著主力走

但此策略的缺點是，遇到當天的大紅大綠，則有坳單現象，這有別於過去當沖只賺大紅大綠棒，去大賺
因為過去的盤，散戶把做股票的壞習慣帶來期貨，愛做猜高摸底逆勢坳單，所以主力常做順勢去殺散戶的逆勢單，所以過去的日內K棒都很大根，且常常都有大行情
目前散戶太聰明了懂順勢加碼又停損，加上各大券商雲端策略盛行，所以大家大都做順勢突破會停損，主力當然要好好殺這些單，所以採高頻套利法去賺這些散戶們的順勢單，最近兩年日內K棒就很小根，且上下引線比例偏高，如果要100點以上大行情，大概是10天裡才出現1天，這有別於過去歷史3天裡出現1天的現象

這是最新民調
大家操盤方式大調查

假設停損30點好了，開盤突破30點追單
2009年以前順勢突破當沖是這樣的，每三天一次大行情， -30, -30, +200 =你賺140點，如果加碼那更大賺
2010年以後就很難出現大行情，每十天才一次超過100點，那你做順勢突破會
-30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, +200 = 你賠70點，加碼後損失更慘，何不反做看看
就拿開盤突破30點就空。這概念去設計當沖

試試看

最近國際指數波動都很大，唯獨台指波動卻是墊後，原因是當沖不好做，乾脆大家轉去做波段，且波段大都是順勢加碼，因太多人做順勢加碼，期貨零和市場，有人賺必有人賠，當然波動就變小，變得更牛皮，加上周選擇權推出，又降期交稅，更利於法人主力去期現貨套利掃盤，那未來不排除，當沖和波段，無法賺錢甚至穩定的賠給主力!!

TSJohn 發表於 13-7-4 17:51

賭神咖啡客 發表於 13-7-2 00:11 static/image/common/back.gif
這隻策略最近剛破MDD，還持續穩定的賠錢

你這支要不要請個"真正懂回測"的人幫你回測一下
會不會跟你那支"幻想860萬"是一樣根本是幾年前就在穩定賠錢不斷破MDD
不是最近才在破MDD
看過你那篇860萬的
大概都會懷疑你到底是否真的懂程式交易
家裡有收藏10年字典的人
不見得懂幾個單字

小豪2013 發表於 13-7-4 18:52

程式交易績效好像真的沒有永遠45度角{:4_90:}

r98521713 發表於 13-7-4 19:46

http://i.imgur.com/L4sAPZk.jpg
2年實單。
最近大盤走1000點，大概抓個500吧。

這支可能只有五六百萬，沒有8百萬這麼強。

bensonboss 發表於 13-7-4 21:19

看在我眼裡依然還是神器~如果有不要的程式或不敢下單的程式我都很樂意接收....

賭神咖啡客 發表於 13-7-5 00:56

r98521713 發表於 13-7-4 19:46 static/image/common/back.gif
2年實單。
最近大盤走1000點，大概抓個500吧。



你這隻波段策略少了結算假跳空的誤差值

賭神咖啡客 發表於 13-7-5 01:00

小豪2013 發表於 13-7-4 18:52 static/image/common/back.gif
程式交易績效好像真的沒有永遠45度角

過去45度完美曲線，未來負45度線機率很高，績效曲線呈八字形不意外
如果都是45度線，那大家不用去上班了，都去做程式交易，這有可能嗎??

真正會賺錢的，不是過去的45度線，而是未來有沒有可能再45度線

paf 發表於 13-7-5 11:08

賭神咖啡客 發表於 13-7-5 01:00 static/image/common/back.gif
過去45度完美曲線，未來負45度線機率很高，績效曲線呈八字形不意外
如果都是45度線，那大家不用去上班了 ...

照賭神大您的觀點
未來有45度線
未來的未來也可能再度變負45度線

所以一切都是無常，有福報就賺大錢，沒福報拿到聖杯策略也會賠錢
{:4_153:}

賭神咖啡客 發表於 13-7-5 17:23

paf 發表於 13-7-5 11:08 static/image/common/back.gif
照賭神大您的觀點
未來有45度線
未來的未來也可能再度變負45度線


這有關運氣好壞之說

小豪2013 發表於 13-7-5 23:34

好像程式最後都會走下坡{:4_154:}

賭神咖啡客 發表於 13-7-5 23:50

小豪2013 發表於 13-7-5 23:34 static/image/common/back.gif
好像程式最後都會走下坡

那到未必，除非您的策略是非多空的套利策略
除非大家動作都差不多才會有八字形績效曲線

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