本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-7-3 20:28 編輯
期貨藝術家 發表於 13-7-2 00:30 
挖~~厲害
咖啡大...我的當沖都寫不出來...嗚嗚
教您設計最近或未來會賺錢的當沖策略，何必再管歷史是否賺錢
我認為回測何必採2001年開始，因為2009年下半年台指開放高頻套利交易，市場盤性已糟破壞扭轉了，是當沖單交易邏輯的墳墓
又最近半年周選擇權+降期交稅後，更利於主力掃單做期現貨套利交易，不久的未來是波段單交易邏輯的墳墓
我把只把2010到2013拿來回測就好了，做到能賺錢的曲線就好了，管牠2009年以前是否賺錢
但當沖沒留倉風險，不一定要設停損，而且設計概念是和大家對做，如果大家都做順勢，那我搞順勢逆沖
當開盤漲到某個位置，且很多程式順勢突破的單被騙進去後，就反做，就等著主力去殺順勢單，您就跟著主力走
但此策略的缺點是，遇到當天的大紅大綠，則有坳單現象，這有別於過去當沖只賺大紅大綠棒，去大賺
因為過去的盤，散戶把做股票的壞習慣帶來期貨，愛做猜高摸底逆勢坳單，所以主力常做順勢去殺散戶的逆勢單，所以過去的日內K棒都很大根，且常常都有大行情
目前散戶太聰明了懂順勢加碼又停損，加上各大券商雲端策略盛行，所以大家大都做順勢突破會停損，主力當然要好好殺這些單，所以採高頻套利法去賺這些散戶們的順勢單，最近兩年日內K棒就很小根，且上下引線比例偏高，如果要100點以上大行情，大概是10天裡才出現1天，這有別於過去歷史3天裡出現1天的現象
這是最新民調
大家操盤方式大調查
假設停損30點好了，開盤突破30點追單
2009年以前順勢突破當沖是這樣的，每三天一次大行情， -30, -30, +200 =你賺140點，如果加碼那更大賺
2010年以後就很難出現大行情，每十天才一次超過100點，那你做順勢突破會
-30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, +200 = 你賠70點，加碼後損失更慘，何不反做看看
就拿開盤突破30點就空。這概念去設計當沖
試試看
最近國際指數波動都很大，唯獨台指波動卻是墊後，原因是當沖不好做，乾脆大家轉去做波段，且波段大都是順勢加碼，因太多人做順勢加碼，期貨零和市場，有人賺必有人賠，當然波動就變小，變得更牛皮，加上周選擇權推出，又降期交稅，更利於法人主力去期現貨套利掃盤，那未來不排除，當沖和波段，無法賺錢甚至穩定的賠給主力!!
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樓主
顯身卡
發表於 13-7-2 00:30
