程式交易失敗賠錢再見的例子=台指期為例子

賭神咖啡客

我敢大膽假設，是期貨市場絕無超額利潤，如果沒政府稅金和手續費，仍零和不變法則

賺錢只是一時快感

只要賺錢，就會越陷越深，到開始策略破MDD失靈，仍相信紀律可以救自己，就是坳策略成變相坳單，就等著慢慢的被吐光光

除非你有賺就收工停止程式，否則人性面而言難以辦到見好就收

賭神咖啡客

有名的程式交易名人

飛天象，運隆，賺錢機器，這些大咖的網站，好像被休掉了

tinyding

賭神咖啡客 發表於 13-6-22 23:48
快市原理，原來是主力算準程式交易發動點的區間
程式單的弱點是，愛用市價敲單
台灣市場的缺陷是，權值股 ...

感謝 賭神咖啡客 所做的分析解說. ^_^

TSJohn

賭神咖啡客 發表於 13-6-27 11:03
不僅群益，大華也有自動跟單系統，還有外面或第四台投顧跟單系統
我敢說，目前台指期的程式交易單大約占 ...

賭神大人
建議你不但要加強回測方面的專業知識
對於資料數據的收集
更不要人云亦云
活在自己的幻想裡
這樣對賺錢是一點意義也沒有的

既然你號稱對程式交易如此熟悉
(雖然我搞不懂是因為你的錯誤回測讓你賠錢,還是你的邏輯本來就會賠錢)
我們就用期交所的數字來檢視以下你的這段"幻想"吧

不僅群益，大華也有自動跟單系統，還有外面或第四台投顧跟單系統
我敢說，目前台指期的程式交易單大約占一半以上，但這一半之中有超過一半是雲端策略

一半的一半是25%
也就是說你認為台指期的雲端策略佔市場25%成交量

期交所網站有公布每月的成交量數據(不是幻想的數據喲)
為了對你更公平一點
我就把股票期貨的成交量拿掉吧
千萬不要跟我說股票期貨也有25%是散戶跟單雲端策略作出來的呀

2013年的1-6月份
全市場成交大台約2222萬口,小台約1252萬口
用大台計算,群益約168萬口+大華約34萬口,加總市佔率約9%
用小台計算,群益約111萬口+大華約28萬口,加總市佔率約11%

也就是就算這2家公司所有的單子都是散戶跟單雲端策略作出來的
市佔率也不過10-11%左右

(話說你把群益的大戶們都當陣亡的是吧?)
所以我可以很明確的跟你說
不要再幻想了

講這段不是要證明程式交易不會被巴或多好
而是要跟你說,你的很多想法是因為你的錯誤回測或對市場現況幻想的錯誤認知而來
這樣對操作是完全沒幫助的

敢下實單去驗證自己程式邏輯的人
就算是賠錢
我認為比只敢在旁邊不斷酸人都來的強

賭神咖啡客

TSJohn 發表於 13-7-7 14:32
賭神大人
建議你不但要加強回測方面的專業知識
對於資料數據的收集

如標題內容所寫的重點
不是說程式交易以偏概全不會賺錢，因為程式交易還是未來趨勢
只是期貨市場是九一法則，如果全體市場成員都用程式交易，那還是九個輸一個贏

我們不要太吹噓少數賺的那一方有多好，也不要把賠的地方說不好
只是這市場本來就零和，這跟賭桌遊戲一樣，如果真要賺錢，你必需要比100人中90個還要強

事實上這100人中，法人主力又占幾個，如果比例太高，難保技術比較差主力會賺錢，更不用說散戶用程式交易不賠錢，但事實上散戶用的程式交易設備根本不如主力法人那樣先進，那樣有研究團隊去升級硬體設備，但散戶卻沒辦法升級硬體設備，更沒辦法提升MC到最新版本或為MC加更多功能，只能受限於硬體設備的不足，只好免強提升軟體策略的再進化

請看一下當初很風光的飛天象，運隆，賺錢機器，也一時賺不少，但能不能持續賺，不全吐老本，現在人都跑哪去了?怎沒再記錄了???
是時間的問題，因為市場隨時都再變，您的策略只能靠歷史固定不變的邏輯去對付隨時再進步的市場

就如現在賺很大的，未來不一定會賺錢，甚至有可能全吐回去

市場隨時再變，您堅持紀律用固定不變的邏輯去用固定策略之下，這有如您一直用機關槍去打敵人只用步槍，雖然您一時贏了殺死很多人，但難免敵人日後推出坦克大炮或散彈，機關槍是直射的，卻打不死堅硬的坦克，卻躲不過更先進的散彈槍

這市場大家都想賺錢，所以大家都會不斷拿更勵害的武器去對付，如果您堅持只用原本固定的策略，那活下來只能靠運氣了

堅持紀律是沒錯，但一旦局勢不利我方，那堅持紀律只能說是死坳到底，最後下場如何????這市場能活下來的比例為什麼少之又少，長期贏家寥寥可數

程式贏家是有，但比例不高

如果您還沉迷程式交易是穩定獲利不賠個手段，當您開始用實單交易，那兩年後，不用說一年後，您的答案也許會跟現在不一樣，那假如您那時還活在市場上，那就當個幸運兒吧

TSJohn

賭神大人
你講的長篇大論我聽過很多次了
從菜鳥營業員到賠十幾年的字典阿婆都可以跟我滔滔不絕的講上一大段
外資法人的武器不斷翻新
操作手法不能一成不變
要隨著市場作改變
仿彿講久了她就可以化身市場的贏家
從黃毅雄,張松允,vegasoul,freeman,凌波微步以降
市場的鐵則永遠都是:贏家比例永遠都是極少數的
無論是人工單或程式單都是如此
贏家永遠都默默在求進步
大多數都不會敲鑼打鼓大肆宣揚
市場老師與輸家就很難說了

固定的招式能不能一直賺
這我不予置評
市場高人很多
永遠都有出乎大眾想像的意境
不是我這個層級所能臆測
我想講的重點是
你寫了這麼多,都是大家知道的常識
coco裡應該沒有幾個人會沉迷程式交易會穩賺不賠這種神話吧?
但你動不動就在陳小花的專欄酸言酸語
而提到的有關於數據或程式回測
卻給人"少棒選手在指導職棒選手"的觀感
畢竟講的出長篇大論不見得就是贏家
很抱歉,我真的看不出你在程式交易這方面有過人之處
畢竟你得意的當沖魔王系列
唯一公開程式碼的一支
馬上就被阿政大回測出相反的結局
我想你在6/30之前,應該沒想過原來是你錯誤回測吧
應該不用再ㄠ說你本來就知道策略錯誤吧

陳小花敢持續公開實單
應該就有膽量接受不同看法或建議
但像你這樣動不動就酸言酸語還外加指導
本身卻連程式實單都不敢下的
實在是令人看不下去啊

這種感覺就像是王建民這幾天輸了兩場球
但他回小聯盟奮戰的精神卻仍然令人有一絲感動
卻有那種青少棒的教練在旁邊冷言冷語只會說王建民不行了
伸卡球要怎樣投
變化球要多投點
大聯盟的打者可是一直在進步的
王的球路被摸熟球速太慢了
唉長篇大論真是人人會講啊

water

其實咖啡也有講出些現況  這點很好ㄚ~
只是似乎還欠缺點建設性的....
團體中老是講壞的人  我想應該沒幾個人會有好感的....

原本我還挺期待  咖啡會秀ㄧ些現在正賠錢但之前真的有大賺過的程式實單
來些有感的佐證  或者  
秀ㄧ些真的大賠好一段時間的程式實單
證明真的有走過天堂路地獄門....
只有回測的數據...加上也不是很firm.....我也有點吃不下去....

此外  現在咖啡手上到底是手單? 程式單? 還是口水單?  我是真的好奇 真的~~

如果是程式單  應該已經克服回落  正在大賺吧  應該要讓大家聞香一下吧~~

我想 這應該是有些人忍不住要對咖啡發難的原因之ㄧ吧?

賭神咖啡客

如果把我的好心分享，說出市場真心話，卻誤讀為歹意愛酸別人，那賭娃妹考慮今後不想再上來，更不要說未來要分享新的東西，或做更客觀的調查分享給大家

大家少賠點錢，不是更好嗎?

只是期貨吃人市場，散戶已經夠可憐了，不管用什麼也好，大都賠錢收場，都被主力坑殺，但同樣是散戶自救討論區的COCO，認識這麼多的好朋友，要走又對不起大家，這樣做會給大家失望的

不過有人提到建設性的問題，如果要賭娃妹留下來，那建設性話題，今後賭娃妹除了說真心話外，也會盡量發表的

所以請不要多誤疑，多誤猜別人的歹意，如果再這樣，那真的對不起大家，賭娃妹真的會想退出COCO，甚至要請小娃版主，把賭娃妹所有分享的東西全刪掉!

Jason.chan

只要賺錢，就會越陷越深，到開始策略破MDD失靈，仍相信紀律可以救自己，就是坳策略成變相坳單，就等著慢慢的被吐光光

除非你有賺就收工停止程式，否則人性面而言難以辦到見好就收

賭娃娃, 我挺你, 你上面那段話寫的非常好, 說真的, 當我看到策略破MDD時, 因為我除了期貨什麼都不會, 只好相信紀律會就自己, 目前只是運氣好, 每次都有凹回來, 天知道哪一次會凹不回來!!!  真的只有收手那一天, 才能定輸贏~~

曾永政

策略要上線之前就把策略停止的機制給寫進程式碼裡就好啦，不要去考驗自己有多少"智慧"。

人，聰明是有的，智慧卻是不多。

TSJohn

其實賭神大你講的都是市場耳熟能響的常識
諸如:
只是這市場本來就零和，這跟賭桌遊戲一樣，如果真要賺錢，你必需要比100人中90個還要強
程式贏家是有，但比例不高
就如現在賺很大的，未來不一定會賺錢，甚至有可能全吐回去

這些話只要在期貨市場混跡一兩年的人都朗朗上口
網路討論區本來就是讓諸子百家齊鳴的世界
你發表的各項看法
我想沒人會有意見
除非有人像阿政大這麼好心告訴你回測錯誤的地方
我想你其他幾支程式或許可以委託jason幫忙回測一下
說不定可以讓你對自己程式認識的更清楚

我所謂的酸言酸語
就是你以下發表的這些文字

發表於 13-6-26 14:40:30

狡妹策略失靈，每天傷心灌酒澆愁，回家又被酒測 不論輸賠多少，反正在場帥哥醜女們，都會支持您的

發表於 13-5-22 15:53:36

等了半年先賠50萬，再賺10萬，原來如此

發表於 13-5-6 15:04:10 等了半年總算才損益兩平，姐姐泡咖啡給您喝

發表於 13-4-30 16:37:14

今天沒動作^^ 總算撿回金金 慰繞自己吃顏師父做的日本料理 狡妹今天不爽貼單 免得賭爛神疤飛特忌妒XD

發表於 13-4-16 11:09:12

狡妹???XD
今早的盤又再被巴一次，盤太毒了，又慘賠10萬，創下今年1月1號程式交易上架來績效新低點
目前空手^^

別人有勇氣貼實單出來
你卻一再的在旁邊講這種話
你有需要講這種酸話才能導出你所謂的市場真心話嗎?
我想是否是"愛酸別人"
其他人看的也很清楚
換作別人每天也用這種"真心話"來每天問候你敢不敢下程式實單
人工單今天又賠了多少錢
請問你作何感受?

不需要去譏諷別人才能突顯出自己的正確
這幾天我想你應該也感受的到這種滋味
我就不多說了

賭神咖啡客

TSJohn 發表於 13-7-8 23:06
其實賭神大你講的都是市場耳熟能響的常識
諸如:
只是這市場本來就零和，這跟賭桌遊戲一樣，如果真要賺錢， ...

我知道你是吹哥的別的新注冊帳號

你貼的都是過去式，你的焦點還是放在對賭娃妹的言論看不順眼，不爽的框框內打轉

民調結果都出來了，賭娃妹遵守大家的意見，也感謝大家的慰留
http://www.coco-in.net/thread-26512-1-1.html
自上次去留開始調查後，賭娃妹就很少在小花版上留言了，只是頂多按贊而已

bacardi

Jason.chan 發表於 13-7-8 22:04
賭娃娃, 我挺你, 你上面那段話寫的非常好, 說真的, 當我看到策略破MDD時, 因為我除了期貨什麼都不會, 只 ...

Jason大的當沖策略可以在不改任何東西的情況下通吃多種不同商品, 表示這個策略回測確實夠紮實, 如果這支程式哪一天破MDD, Jason大會認為程式失效還是運氣不好  

TSJohn

賭神咖啡客 發表於 13-7-9 00:25
我知道你是吹哥的別的新注冊帳號

你貼的都是過去式，你的焦點還是放在對賭娃妹的言論看不順眼，不爽的框 ...

賭神大人
這仍然是你的幻想
但很抱歉
我不是吹哥
也不是之前扣你分或投票的任何一人

在這之前
我們沒有任何的交集與言談或爭議或留言
我會出來發言
單純是針對你對陳小花的酸言酸語
看不過去的人並不一定會去投票
不成熟的國中生才會賭氣說我要走了喔
成熟的交易者著重的是經驗的交流與思考的方向

就到這裡吧
時間應該放在交易的突破與賺錢後的玩樂

comewish

交易程式只是可以程式化的交易手法而已。會賺錢或是賠錢其實和程式一點關係也沒有，真正有關係的程式後面的那個人，你是贏家的話，你自然會開發出賺錢的程式，你如果是散戶的話，你開發出來的程式自然也是會穩定的幫你賠錢。
自已寫不出會賺錢的程式就說程式交易沒辨法賺錢，那只是在為你自已的無能找藉口而已。
贏家只會找賺錢的方法，輸家只會找賠錢的理由。