程式交易失敗賠錢再見的例子=台指期為例子

Jason.chan

bacardi 發表於 13-7-9 00:57
Jason大的當沖策略可以在不改任何東西的情況下通吃多種不同商品, 表示這個策略回測確實夠紮實, 如果這支 ...

個人以為當沖策略適用性並不如波段高, 當有較大的資金採用相同特性加入時, 市場效率被提升, 獲利馬上縮水, 最明顯的例子就是當沖波動突破( 今日開盤加減昨日高低點差, 作買賣, 收盤結), 曾經這是適用所有市場的當沖策略, 現在是手續費都不見得付的出來的策略!!  

MDD部分, 相信所有作交易的, 只要做的夠久, 一定會遇到, 即使是一流選手(http://www.trendfollowing.com/perf.html), 幾年前也碰到了63% 的回檔(四十多年來最大的回檔, 是程式失效嗎????), 重要的是怎麼面對與處理!!

trendfollowing

我比較好奇的是

如果覺得 這也不會賺 那也不會賺
即使賺了遲早也會吐回去

那...何必花這麼多時間在這件事上呢

紀律交易者

很誠心的問

是不是大部分的程式交易者  開發策略 都是用 加減乘除  來兜呢

dunal336666

是的 我覺得版主的想法不錯 !

balance

紀律交易者 發表於 13-7-9 09:57
很誠心的問

是不是大部分的程式交易者  開發策略 都是用 加減乘除  來兜呢  ...

我不知道大多數，但是我自己的的確是，再加上 >, <, =, ，可能再加上 MIN, MAX function, 等。。
很不幸的，電腦只認識這些運算。。

因為，無論是 RSI， KD, 到 三個MA+ 兩個CD 到最後都是要‘量化’做決定，到頭來還是 加加減減。。
即使是形態，到最後也是比高低。。。

MTK

balance 發表於 13-7-9 10:31
我不知道大多數，但是我自己的的確是，再加上 >,

小弟不是程式交易，也是加減乘除找方法~
再多也沒沒有了~

Acer2266

賭神咖啡客 發表於 13-7-9 00:25
我知道你是吹哥的別的新注冊帳號

你貼的都是過去式，你的焦點還是放在對賭娃妹的言論看不順眼，不爽的框 ...

雖然我挺你
但是 又把吹哥搬出來
而且是 這種 肯定的 "疑問" 就有點差了
不要對人
對事情發言
我相信 COCO 大家都會挺

賭神咖啡客

Jason.chan 發表於 13-7-9 09:06
個人以為當沖策略適用性並不如波段高, 當有較大的資金採用相同特性加入時, 市場效率被提升, 獲利馬上縮水, ...

J拜拜哥已把整個問題的重點明確點出來了

實單隨著MDD一直擴大，一直無止靜的穩定緩慢虧損時，如何面對?
會解決的才是師父，否則都還是程式交易的入門新手，包括賭娃妹也是

water

我覺得comewish寫得才是本版的重點

不過我看咖啡也沒什回應……
我想這或許也反應出交易真是主觀又私密的特質
有些東西 該怎樣就會怎樣 不容易練 也難改
這個或許就是天份的限制吧～～

boxcox

100樓 了

交易邏輯是核心  手單/程式單  只是表達方式

賭神咖啡客

comewish 發表於 13-7-9 02:20
交易程式只是可以程式化的交易手法而已。會賺錢或是賠錢其實和程式一點關係也沒有，真正有關係的程式後面的 ...

改以下C小獅大嘴哥的名言

贏家只會實現賺錢的方法，輸家只會固執賺錢的理由。

你就吹吧

賭神咖啡客 發表於 13-7-9 00:25
我知道你是吹哥的別的新注冊帳號

你貼的都是過去式，你的焦點還是放在對賭娃妹的言論看不順眼，不爽的框 ...

我是我
他是他
我只能回你
我應該比他更討厭你一百倍
不過
我沒他那麼有體力
能回你那麼多字
不值

bacardi

賭神咖啡客 發表於 13-7-9 16:31
改以下C小獅大嘴哥的名言

贏家只會實現賺錢的方法，輸家只會固執賺錢的理由。

毫無疑問的C大是大贏家 ... 那 ...

弱弱的問一句賭咖大是贏家還是輸家?  

jinace

不論手工單或程式單,只要有交易,永遠有風險,就算在市場賺了數億的人也不會質疑或小覷

MDD只會不斷擴大!不斷被突破~蓋恐怖!~如果會變小的話還叫"最大"回落嗎?

MDD破了就宣告這個策略結束了嗎?會不會是你的單口準備金太樂觀而被提早掃地出門?或把自己嚇壞了呢?

其實還有很多可以避險的動作你都忽略了~與其在這跟鄉民逆戰~不如好好檢討一下為什麼A跟C開頭的暱稱仍屹立在市場中

賭神咖啡客

MDD是破了之後又回來再創新高
還是
MDD是破了之後又無止靜的穩定賠到光光
要看市場形態怎麼改變

如果真的有打片天下無敵手的策略，任何商品任何周期都能用的策略之下
那賣掉房子也要重押，世界首富不是微軟比爾，而是程式交易高手
那又可以叫天下來不用去上班，去做程式交易就好了
不過這又到違反當初的調查，又和期權市場零合遊戲產生矛盾

事實上仍有做程式交易好幾年還活著，只是比例不高
那飛天象，運隆，賺錢機器，怎網站不再更新而休掉
那一年前證期權實單交易紀錄 所貼實單的贏家現在都跑哪去了???
期謀大為什麼要賺出租策略的租金，而不去賺績效這麼好的實單呢?