MTK 發表於 13-6-27 00:59 
請教大大，這種策略如果帶到國外盤會比較好嗎?
有人質疑說，那國外盤程式交易者比例達60~70%，比台灣的程式單(含散戶跟單系統)目前約40%，照理國外盤更會被殺???這問題問的好
1.國外是世界市場，台指期是小市場，小市場淺疊，是可以用很小的成本去控盤的走勢的
2.國外盤的程式交易者，目的很多元，有的是做方向盤(比例不高)，有的是商品間套利，有的是做現貨避險用(有占很大的比例)，有的是其它目的(非多空方向性的盤)。而台灣大多數的程式交易者都放在做多空方向性的盤，大家動作一致，不被主力捆起來殺也難。
雖然國外程式交易者比例很高，但做多空方向性的比例卻比台指少很多，而台指期的程式交易者絕大多數拿去做多空方向性的盤，而會賺錢的價位，能難逃離特定範圍的時間和價位區間，外資主力用更先進的程式交易來算計，來殺殺散戶陽春型的程式交易。 |
發表於 13-6-27 00:56
顯身卡
