大蝦 發表於 13-11-10 21:19 static/image/common/back.gif
是呀！我也在想去做香港恆生期貨，但考慮到網路品質，以及不知交易成本多少，遲遲沒有行動。
...
交易成本隨你開戶的期貨商而有所不同
但不管如何
都比國內的手續費便宜就是了
講到網路品質
一堆作美國期貨的人怎麼就不會擔心這一點?
還不是一堆人照做美國期貨?
所以這些都不是理由
美元1:30都敢做了
港幣1:4竟然不敢做
真不知道恐怖的理由為何?
stevenchen 發表於 13-11-10 23:21 static/image/common/back.gif
交易成本隨你開戶的期貨商而有所不同
但不管如何
都比國內的手續費便宜就是了
我個人做過恆生,恆生不好做並不會是因為網路
尤其當沖反而要擔心的是過多的快市,因為恆生交易量並不大
很多時候價格會是空的,因此快市就這樣常發生
反而美股期貨你比較能預估快市發生的時候可以避開(重大消息或經濟數據公布)
但恆生無法預知快市,所以當運氣不好遇到快市被掃停損是很常見的
所以即便台指不好做也別隨便跑去恆生...要去衡量風險喔(個人只是提醒)
多看幾次恆生即時盤應該就會有所體會了
尤其恆生的快市頻繁度幾乎比台指或美股指數多出很多
roder 發表於 13-11-10 23:41 static/image/common/back.gif
我個人做過恆生,恆生不好做並不會是因為網路
尤其當沖反而要擔心的是過多的快市,因為恆生交易量並不大
很 ...
終於有找到一個有做過恆生的人了
你說恆生的問題在於過多的快市
但我覺得你如果有每筆單在下下去時都有下止損單的話
這個風險就能夠被大部分侷限住
不是嗎?
而且我這幾個月的模擬帳號的實單測試
快市發生的時間並不會太隨機
而且在有止損單的情況下
風險絕大部分是能被侷限住的
我覺得恆生最大的風險恐怕是倉位如果太大
有可能市場會消化不了這麼多的單子
我到現在還是覺得很奇怪
香港如此成熟的金融市場
為何期貨的單量竟會如此的少
那香港人難道都不做期貨嗎?
本帖最後由 wldtw2008 於 13-11-11 00:34 編輯
我也聽很多前輩諄諄告誡HSI的滑價問題。小弟我也覺得奇怪，金融這麼開放的香港，應該要有很多造市商、套利者，做現股&指數期貨的套利才對(現股的融資券應該限制比台灣少吧)，但為什麼HSI期貨的掛單SPLIT有時有點大，且委買賣量都小小的。有聽說過港交所好像有黑池，是掛單用隱藏通道掛出去造成的嗎??
另外，上面有大大說要掛止損單，但我認為這種BID ASK SPLIT很大的、或掛單有真空的商品，止損單應該沒辦法在快市的時候帶來優勢(就是沒辦法控制滑價)。因為止損單觸價後打出去的市價單(恆生不能真的下MARKET單)，如果遇到價格真空，還不是一樣打到很差很差的價位(滑價)。
本帖最後由 大蝦 於 13-11-11 00:43 編輯
cdradc大在有誰做恆生指數或小型恆生指數?有提到：黑池交易和常常瞬間1秒掉了80點,但是你看上下五檔根本沒幾口在追單，而且在快市時好像Lag蠻嚴重的，這樣的話，做錯邊不就很快就被"抬去種"了？
感謝版大分享~
2012年是當沖難做的一年~~{:4_93:}
某位朋友曾叫我趁著盤整年~練習區間20點盤勢~也能獲利的話~方能存活!!
很慶幸2013快年底了~小弟還活著!!!{:4_186:}
wldtw2008 發表於 13-11-11 00:22 static/image/common/back.gif
我也聽很多前輩諄諄告誡HSI的滑價問題。小弟我也覺得奇怪，金融這麼開放的香港，應該要有很多造市商、套利 ...
到底恆生期貨有沒有黑池這件事情
一天到晚都是"聽說"
有誰有確切的證據???
就因為有一個不懂,或者不確定的人說有可能有黑池
所以就不斷地流傳這個說法
而且我個人覺得股票這東西有黑池存在
是可以理解的事情
期貨這東西有黑池交易的必要嗎?
我個人表示相當的懷疑
而且
黑池這東西
相信也不是香港才有的東西
我相信美國也一定有這黑池的存在
那為何交易美國商品的人就不會顧慮這個因素
一堆似是而非,沒有證實的說法
搞得一堆人覺得恆生很恐怖,不要碰
我想"至少"你有真的有"觀察"過或"交易"過的再說吧
至於所謂的掛單真空的問題
就我觀察interactive broker的恆生二級報價
發現這個報價真的是爛得可以
一大堆價位的確都沒有看到掛單
但奇怪的是我們元大的恆生期貨報價在這些價位都有掛單存在
所以我覺得並不是有掛單真空的情形
而是有些期貨商的報價有問題吧
(說實在的interactive broker的booktrader在恆生報價方面真的蠻爛的,不用花錢每個月訂閱那個二級報價,爛透了!!)
但是單量很少倒是真的
如果要滑價的話
我覺得單量很少的確有機會造成更大的滑價
但是我覺得美國的小道瓊期或者輕原油
這兩者的爆發力我覺得也完全不輸恆生期貨
相信滑價的情形也是
那為何這兩者都沒有得到香港恆生期貨這樣"恐怖"的"警告"?
我想真正的原因還是來自於
1.恆生的掛單量很少,
2.而且指數到達2萬多點,隨便動個1%就不少點
所造成的恐慌吧?
但我覺得掛單量少不見得就是壞事
我反而覺得掛單量少是一件好事
如果你有交易過美國的小S&P500
就會覺得
每個價位的掛單量經常上千上百的
根本就輪不到你的單子成交
要成交經常是要用追單的方式
這樣有比較好嗎?
而且跳動的幅度也遠不及恆生
這樣好當沖嗎?
單量少反而你單子成交的機會比較大
不是嗎?
以恆生這種跳動的幅度
要成交的機會真的比小S&P500好多了
所以如果單量不是很大,
但又敢做小道瓊與輕原油
而且也真的做得不錯的大大
白天你真的可以看看恆生期貨
"或許"你也會找到另一片白天的當沖天堂
可以脫離每天日夜顛倒的美國期貨
本帖最後由 wldtw2008 於 13-11-11 14:26 編輯
當沖不就是要市價(Better價)追單嗎? 所以當然是BID/ASK掛單越厚越好。
小弟孤陋寡聞，尚未聽過有人掛Bed價 Limit單等人家來打的當沖方法。(即便有應該也不是大家認為的追強殺弱的這種短線當沖)
倒是您對港交所期貨黑池的看法，小弟表示認同。交易的資訊很多時候都是以訛傳訛，好商品的說成爛的商品、爛的商品說成好的商品。一切都要實際去下過才知道，不能憑想像、憑耳語。很多人贏不了錢就打從心底的怪東怪西(我有時也會犯這個錯XD)，不然就是胡扯亂講，這二者不管是有心無心，都會讓錯誤的資訊傳遞出去。
謝謝分享。{:4_209:}
本帖最後由 alex12-7 於 13-11-26 21:37 編輯
請太極大大解惑一下
太極大大,請問您如果作錯方向是需要翻單的,但如果再方向方錯誤還可以再翻單嗎?
還是就直接停損重新再找點位?-->再翻第3次單應該很危險吧?!
如遇雙八盤或盤整盤又如何作?能翻單嗎?!
麻煩太極大大!
alex12-7 發表於 13-11-26 21:30 static/image/common/back.gif
請太極大大解惑一下
太極大大,請問您如果作錯方向是需要翻單的,但如果再方向方錯誤還可以再翻單嗎?
...
首先必須聲明我做的是極短線跟中長波翻單的意義可能不同
概略的觀念是:
1.停損點不完全等於新的進場點除非反轉極明確!! 否則通常我會重新找進場點
2.如果你的策略停損就一定翻單再進場那錯二次通常就足夠證明是盤整沒大趨勢
3.雙巴盤如何做? 低買高賣 來回操作啊~~(這是廢話.........){:4_87:}
本帖最後由 chicago 於 13-11-27 01:40 編輯
HSI不錯,HHI(國企指數)更好, 流動性,成交量都比HSI大得多.{:4_87:}
台指.時間短,又死魚, 財政部長不是說2014要股市衝日成交量1000億,鬼扯居多?真有這回事?不知道大大们怎看...
太極陰陽 發表於 13-11-27 00:34 static/image/common/back.gif
首先必須聲明我做的是極短線跟中長波翻單的意義可能不同
概略的觀念是:
1.停損點不完全等於新的進 ...
非常感謝太極大大!我是在想當沖如果改作波段的話是否可行,的確作錯應該要在找點位比較好,雙八盤我真的是多問了~~哈!謝謝太極大大唷~極短線還要向您學習哩~極短期一下子就進出場,每次都固定口數進出,卡在不知如何加碼?太極大大不知有無加碼哩?還是一樣固定口數進出,麻煩您嚕~
太極陰陽 發表於 13-11-27 00:34 static/image/common/back.gif
首先必須聲明我做的是極短線跟中長波翻單的意義可能不同
概略的觀念是:
1.停損點不完全等於新的進 ...
還有就是看線圖時,應是作單時一分k需看五分k,還是一樣看一分k的圖進出?
我的個性比較不見棺材不掉淚, 遇到狀況才會想其他的路
現在台指悶到只好往外期發展....沒想到是這樣海闊天空XD
原來多商品不只是分散風險而已, 還可以高度提高資金利用率~
果然危機就是轉機....山不轉路轉~