這2年如果你還能在市場存活..........

stevenchen

大蝦 發表於 13-11-10 21:19
是呀！我也在想去做香港恆生期貨，但考慮到網路品質，以及不知交易成本多少，遲遲沒有行動。

...

交易成本隨你開戶的期貨商而有所不同
但不管如何
都比國內的手續費便宜就是了
講到網路品質
一堆作美國期貨的人怎麼就不會擔心這一點?
還不是一堆人照做美國期貨?
所以這些都不是理由
美元1:30都敢做了
港幣1:4竟然不敢做
真不知道恐怖的理由為何?

roder

stevenchen 發表於 13-11-10 23:21
交易成本隨你開戶的期貨商而有所不同
但不管如何
都比國內的手續費便宜就是了

我個人做過恆生,恆生不好做並不會是因為網路
尤其當沖反而要擔心的是過多的快市,因為恆生交易量並不大
很多時候價格會是空的,因此快市就這樣常發生
反而美股期貨你比較能預估快市發生的時候可以避開(重大消息或經濟數據公布)
但恆生無法預知快市,所以當運氣不好遇到快市被掃停損是很常見的
所以即便台指不好做也別隨便跑去恆生...要去衡量風險喔(個人只是提醒)

多看幾次恆生即時盤應該就會有所體會了
尤其恆生的快市頻繁度幾乎比台指或美股指數多出很多

stevenchen

roder 發表於 13-11-10 23:41
我個人做過恆生,恆生不好做並不會是因為網路
尤其當沖反而要擔心的是過多的快市,因為恆生交易量並不大
很 ...

終於有找到一個有做過恆生的人了
你說恆生的問題在於過多的快市
但我覺得你如果有每筆單在下下去時都有下止損單的話
這個風險就能夠被大部分侷限住
不是嗎?
而且我這幾個月的模擬帳號的實單測試
快市發生的時間並不會太隨機
而且在有止損單的情況下
風險絕大部分是能被侷限住的
我覺得恆生最大的風險恐怕是倉位如果太大
有可能市場會消化不了這麼多的單子
我到現在還是覺得很奇怪
香港如此成熟的金融市場
為何期貨的單量竟會如此的少
那香港人難道都不做期貨嗎?

wldtw2008

我也聽很多前輩諄諄告誡HSI的滑價問題。小弟我也覺得奇怪，金融這麼開放的香港，應該要有很多造市商、套利者，做現股&指數期貨的套利才對(現股的融資券應該限制比台灣少吧)，但為什麼HSI期貨的掛單SPLIT有時有點大，且委買賣量都小小的。有聽說過港交所好像有黑池，是掛單用隱藏通道掛出去造成的嗎??

另外，上面有大大說要掛止損單，但我認為這種BID ASK SPLIT很大的、或掛單有真空的商品，止損單應該沒辦法在快市的時候帶來優勢(就是沒辦法控制滑價)。因為止損單觸價後打出去的市價單(恆生不能真的下MARKET單)，如果遇到價格真空，還不是一樣打到很差很差的價位(滑價)。

大蝦

cdradc大在有誰做恆生指數或小型恆生指數?有提到：黑池交易和常常瞬間1秒掉了80點,但是你看上下五檔根本沒幾口在追單，而且在快市時好像Lag蠻嚴重的，這樣的話，做錯邊不就很快就被"抬去種"了？

小Rong

感謝版大分享~
2012年是當沖難做的一年~~
某位朋友曾叫我趁著盤整年~練習區間20點盤勢~也能獲利的話~方能存活!!
很慶幸2013快年底了~小弟還活著!!!

stevenchen

wldtw2008 發表於 13-11-11 00:22
我也聽很多前輩諄諄告誡HSI的滑價問題。小弟我也覺得奇怪，金融這麼開放的香港，應該要有很多造市商、套利 ...

到底恆生期貨有沒有黑池這件事情
一天到晚都是"聽說"
有誰有確切的證據???
就因為有一個不懂,或者不確定的人說有可能有黑池
所以就不斷地流傳這個說法
而且我個人覺得股票這東西有黑池存在
是可以理解的事情
期貨這東西有黑池交易的必要嗎?
我個人表示相當的懷疑
而且
黑池這東西
相信也不是香港才有的東西
我相信美國也一定有這黑池的存在
那為何交易美國商品的人就不會顧慮這個因素
一堆似是而非,沒有證實的說法
搞得一堆人覺得恆生很恐怖,不要碰
我想"至少"你有真的有"觀察"過或"交易"過的再說吧

至於所謂的掛單真空的問題
就我觀察interactive broker的恆生二級報價
發現這個報價真的是爛得可以
一大堆價位的確都沒有看到掛單
但奇怪的是我們元大的恆生期貨報價在這些價位都有掛單存在
所以我覺得並不是有掛單真空的情形
而是有些期貨商的報價有問題吧
(說實在的interactive broker的booktrader在恆生報價方面真的蠻爛的,不用花錢每個月訂閱那個二級報價,爛透了!!)
但是單量很少倒是真的
如果要滑價的話
我覺得單量很少的確有機會造成更大的滑價
但是我覺得美國的小道瓊期或者輕原油
這兩者的爆發力我覺得也完全不輸恆生期貨
相信滑價的情形也是
那為何這兩者都沒有得到香港恆生期貨這樣"恐怖"的"警告"?
我想真正的原因還是來自於
1.恆生的掛單量很少,
2.而且指數到達2萬多點,隨便動個1%就不少點
所造成的恐慌吧?

但我覺得掛單量少不見得就是壞事
我反而覺得掛單量少是一件好事
如果你有交易過美國的小S&P500
就會覺得
每個價位的掛單量經常上千上百的
根本就輪不到你的單子成交
要成交經常是要用追單的方式
這樣有比較好嗎?
而且跳動的幅度也遠不及恆生
這樣好當沖嗎?

單量少反而你單子成交的機會比較大
不是嗎?
以恆生這種跳動的幅度
要成交的機會真的比小S&P500好多了
所以如果單量不是很大,
但又敢做小道瓊與輕原油
而且也真的做得不錯的大大
白天你真的可以看看恆生期貨
"或許"你也會找到另一片白天的當沖天堂
可以脫離每天日夜顛倒的美國期貨

wldtw2008

當沖不就是要市價(Better價)追單嗎? 所以當然是BID/ASK掛單越厚越好。
小弟孤陋寡聞，尚未聽過有人掛Bed價 Limit單等人家來打的當沖方法。(即便有應該也不是大家認為的追強殺弱的這種短線當沖)

倒是您對港交所期貨黑池的看法，小弟表示認同。交易的資訊很多時候都是以訛傳訛，好商品的說成爛的商品、爛的商品說成好的商品。一切都要實際去下過才知道，不能憑想像、憑耳語。很多人贏不了錢就打從心底的怪東怪西(我有時也會犯這個錯XD)，不然就是胡扯亂講，這二者不管是有心無心，都會讓錯誤的資訊傳遞出去。

neal

謝謝分享。

alex12-7

請太極大大解惑一下
太極大大,請問您如果作錯方向是需要翻單的,但如果再方向方錯誤還可以再翻單嗎?
      還是就直接停損重新再找點位?-->再翻第3次單應該很危險吧?!
      如遇雙八盤或盤整盤又如何作?能翻單嗎?!
      麻煩太極大大!

太極陰陽

alex12-7 發表於 13-11-26 21:30
請太極大大解惑一下
太極大大,請問您如果作錯方向是需要翻單的,但如果再方向方錯誤還可以再翻單嗎?
       ...

首先必須聲明  我做的是極短線  跟中長波翻單的意義可能不同
概略的觀念是:
1.停損點  不完全等於新的進場點  除非反轉極明確!! 否則通常我會重新找進場點  
2.如果你的策略  停損就一定翻單再進場  那錯二次  通常就足夠證明是盤整  沒大趨勢
3.雙巴盤如何做? 低買高賣 來回操作啊~~(這是廢話.........)  

chicago

HSI不錯,HHI(國企指數)更好, 流動性,成交量都比HSI大得多.
台指.時間短,又死魚, 財政部長不是說2014要股市衝日成交量1000億,鬼扯居多?真有這回事?不知道大大们怎看...

alex12-7

太極陰陽 發表於 13-11-27 00:34
首先必須聲明  我做的是極短線  跟中長波翻單的意義可能不同
概略的觀念是:
1.停損點  不完全等於新的進 ...

非常感謝太極大大!我是在想當沖如果改作波段的話是否可行,的確作錯應該要在找點位比較好,雙八盤我真的是多問了~~哈!謝謝太極大大唷~極短線還要向您學習哩~極短期一下子就進出場,每次都固定口數進出,卡在不知如何加碼?太極大大不知有無加碼哩?還是一樣固定口數進出,麻煩您嚕~

alex12-7

太極陰陽 發表於 13-11-27 00:34
首先必須聲明  我做的是極短線  跟中長波翻單的意義可能不同
概略的觀念是:
1.停損點  不完全等於新的進 ...

還有就是看線圖時,應是作單時一分k需看五分k,還是一樣看一分k的圖進出?

初心

我的個性比較不見棺材不掉淚, 遇到狀況才會想其他的路
現在台指悶到只好往外期發展....沒想到是這樣海闊天空XD
原來多商品不只是分散風險而已, 還可以高度提高資金利用率~
果然危機就是轉機....山不轉路轉~