請問小弟停利策略方式的盲點??

GOGA

TCC 發表於 12-11-15 22:17
G大，停損停利沒有聖盃。要固定一種模式，不要怕輸，怕輸就不會贏～以你舉的例子來說：
7010的多單為什麼要 ...

感謝大大~~
回到7012真的沒有轉空，一語點醒夢中人

Evil

小弟覺得停利比停損還難,
因為無法預測未來走勢如何,所以很難拿捏的準,
加上內心戲的折磨,深怕獲利沒平倉而反變成虧損!
如果版大是看1分K,或許也可以看看量,
當有出量時,也許代表行情發動,就隨時可以準備跑了.
也或者可以如同未來期貨大說的,以K的高低點來當出場依據,
當然,應該還有更多其它方式,
期待各路好手不吝指教,小弟也很想學習!

GOGA

Evil 發表於 12-11-15 23:51
小弟覺得停利比停損還難,
因為無法預測未來走勢如何,所以很難拿捏的準,
加上內心戲的折磨,深怕獲利沒平倉而 ...

哈
小弟忘了說
其中一個出場策略就是"暴大量"

alch321

停損10點實務上會很容易被掃到，結果可能是一直在停損，本金都被這 10點的停損輸光了。

virgil

這種方式容易變成勝率高，而期望值為負的情況..(恕刪)

...

如果以勝率50%來看，50%停損10點，而25%損益兩平2點，25%獲利20點，長期下來期望值還是負的..(恕刪)

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既然此作法勝率高.. 為何仍以勝率50%來評估?

jay@2

淺見如下
首先先釐清是程式單還是手動單
程式單樓上說到重點了
為何要小輸不要小賺因為小輸把你回測的敗率用掉了小贏則是勝率被用掉了
你選哪一個

手動單一般就是想停就停反手也行
看盤感(數字跳動)功力
這種coco不少做的很好的

就我知道有固定停利.型態(波浪).時間停利
有種比較特殊  時間+型態+扣抵
例
進場後以型態停利點每幾分鐘把停利靠近幾點

紀律交易者

3.當指數往預期方向發展，但卻來個回馬槍，舉例7010多單，指數跑到7016之後回頭，我這時候通常都會把停損點往上移到7012的損益兩平點，目的是為了保本，為了不由盈轉虧而設計的，

但是問題來了，這種方式容易變成勝率高，而期望值為負的情況，例如停損10點，獲利常常變成2點，雖然沒有賠到錢，但是變成小賺大賠的局面，

如果以勝率50%來看，50%停損10點，而25%損益兩平2點，25%獲利20點，長期下來期望值還是負的，所以很困擾，

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針對上面的問題  我就直接回答  若有得罪  還請包涵

首先  這個策略就是錯的

20+2  /2 =12   平均獲利點 是12    並不是20    20是您想的    市場驗證的結果是12

獲利只有12

但固定停損 是每次都會到 10

再扣費用   績效為負   那是當然的結果

所以策略的停損停利  進出場  不是這樣的設定  

一開始的想法是錯的  後面的推論 當然不會對

待續

紀律交易者

一個原始能用的策略

最基本的回測  是中間都不要跑掉

停利20  停損10    中間都不要跑掉


這樣去回測   看績效如何

待續

紀律交易者

如果這樣的回測  不能用  

根本就不要再優化   直接淘汰

中間跑掉   也算優化的一種

待續

紀律交易者

如果您設定  停利60  停損20

看起來  好像3比1

但實際結果

100獲勝當中   只有10次能夠達到60   其他都是 2  5  10  ...

那表示  您設定的 60 / -20   是錯的   太高估自己設定策略的能力   

只是自己想的  猜的

這策略  絕對不是60/-20   


為什麼  會出現  5   12   等獲利點數

因為 收盤前一定要平倉

既然中間不能跑掉   只能收盤前平倉


由以上 可知

大部分的盤勢  並不能達到獲利60

表示 當初是高估

應該要修正

而不是 硬說這是小賠大賺的策略

待續

紀律交易者

還有當初設定  當沖勝率  一定要以高勝率為前提

至少至少 70%

當然實戰還要打折扣

凡事先取高標準   面對市場  才能有一點點獲利的可能

如果凡事採取低標   面對市場的考驗   輸..是必然的結果

紀律交易者

期望值 為正  是先決條件   不是充分必要條件

所以也不必說  什麼高勝率  期望值為負 也不能用...這是廢話

期望值 為正  是先決條件
期望值 為正  是先決條件
期望值 為正  是先決條件

真正的贏家操作者   誰會故意去使用  高勝率  但期望值為負的當沖策略  ..邏輯不通


一定是 期望值為正的先決條件    平均停損停利至少同一

再求取高勝率的策略

高勝率  我先定為70%   待續

紀律交易者

注意我寫的

平均停損停利至少同一

重點在平均2字   是指回測之後的結果   不是自己想的猜的    這2者天差地遠  

待續

紀律交易者

有人說  他再怎麼找   勝率都只有50

既然跟丟銅板差不多

就不能說   努力過什麼

或是換一句話   對盤勢的認知  完全不了解

對盤勢的認知   這需要經過訓練

訓練的方式  並不困難

待續

紀律交易者

看圖說故事  是必要的學習過程
從 1115 的型態
標出  轉折   並試著說個理由
當然不是 說出理由  明天就開始賺錢   期貨那麼簡單就好了

這只是訓練  k棒對我們說話   我們是否能理解

先不必說  1  2  3  5  10  15  30  60K 會不同

從專心研究一種週期  做起

待續