請問小弟停利策略方式的盲點??

紀律交易者

回到樓主的問題

先從不優化   中間不跑掉  不是到停利就是停損   或1340出

這樣的回測結果  是如何呢    謝謝

紀律交易者

如果起先設計 一個60/-20的策略

結果 大多數的時候  都是停利停損沒到 中間 就跑掉

這是不是也反映一種人性   對策略不放心

抑或是  這本來就不是令人放心的策略   







如果勝率還是非常低的    中間有小賺跑掉   合情合理...不是嗎


10次 輸7次   中間有賺就想跑   我們是人  不是神    很合理


如果10次  回測能賺9次   中間會想跑掉嗎  

紀律交易者

jay@2 發表於 12-11-16 01:56
淺見如下
首先先釐清是程式單還是手動單
程式單樓上說到重點了

為何要小輸不要小賺因為小輸把你回測的敗率用掉了小贏則是勝率被用掉了

+1

我很同意 網友的觀點

那些只贏 1  2  3   4  5     的操作    必須扣掉  
只有真實達到固定停利  30  60    才算進去

有人也許會說  太嚴格了

但金錢在輸贏  不是和稀泥    ..

事先擬定策略  用最嚴格的標準....只有好  沒有壞

GOGA

紀律交易者 發表於 12-11-16 08:17
如果起先設計 一個60/-20的策略

結果 大多數的時候  都是停利停損沒到 中間 就跑掉

感謝紀律大的用心回覆，

首先  這個策略就是錯的

20+2  /2 =12   平均獲利點 是12    並不是20    20是您想的    市場驗證的結果是12

確實是這樣算，大大點出問題之所在，25%的2點和25%的20，確實要把20除以2

獲利只有12

但固定停損 是每次都會到 10

再扣費用   績效為負   那是當然的結果

一個原始能用的策略
最基本的回測  是中間都不要跑掉
停利20  停損10    中間都不要跑掉
這樣去回測   看績效如何
因為小弟認為指標帶進場，停利出場策略就要讓指標帶出場，所以停利的點數都會不是跟停損點成1:2或1:3之類的

如果這樣的回測  不能用  
根本就不要再優化   直接淘汰
中間跑掉   也算優化的一種
原來這步驟是優化的方式，我只是看很多文章都說不要由盈轉虧，難道這樣錯了嗎??或者是我誤解文章傳達的意思


如果您設定  停利60  停損20
我想這樣設定策略，和小弟的認知有所不同，小弟的策略是要抓小波段，20點之內的，因為小弟認為一個正常波動內抓取5點、10點、20點的機率遠遠大於抓取60的機率還要來的高且多，像R大所說的，要一天+50點，一次+50或分10次+5點哪個容易，很明顯的是+5點容易

期望值 為正  是先決條件
真正的贏家操作者   誰會故意去使用  高勝率  但期望值為負的當沖策略  ..邏輯不通
所以小弟盲點出來了，由於2點保本的優化方式導致期望值為負，小弟策略手動回測勝率60%有，所以是不是1:1方式下執行可以為正期望值?
另外贏家操作確實以正期望值為優先考量，拜讀過刀疤大的書知道勝率低但可以用風報比來達到正期望值，這其中還包含了兩次加碼的方式，只是低勝率的情況下手工下單，心態難免受到引響而沒選擇加碼的條件

紀律交易者

未來期貨 發表於 12-11-15 22:45
如果不會抓轉折
則建議停利方法如下啦
5分K彈破跌勢的最後一根5分紅K最高點(例如今天09:10的7065)

5分K殺破漲勢的最後一根5分紅K最低點


----------------------


今天發生在 930  7153
就如 網友所說  這是一個小技巧

但  如果是停利停損先設定是  60/ -20  

中間 遇到小亂流  就跑掉

容我提醒   那一天要實實在在賺60點  很難   

那改成 30/ -15  似乎比較合理     中間就不要亂跑   

如果中間  看到什麼 就要跑掉   ...那跟最佳化  有什麼二樣呢

總之   策略擬定很重要

盡量不要用  無厘頭的方式  當策略

例如

第一5分K    紅多  低空

區間35點   過高多  低空

這些非常簡單的邏輯   長期會是贏家   我不相信

大數法則  + 期貨隨機理論   幾乎可以證明   無厘頭的策略  不會是贏家

紀律交易者

GOGA 發表於 12-11-16 09:50
感謝紀律大的用心回覆，

首先  這個策略就是錯的20+2  /2 =12   平均獲利點 是12    並不是20 ...

常常有網路老師  一筆當沖單  一次就賺50  100  會不會很誇張
很簡單  AB帳戶就可以  或是 群益的模擬交易平台  .. 別懷疑  也許就有人用模擬平台 當真實交易
如果認清  一筆單 要確實抓到 50 60  很難
那是不是   只賺30/-15  
不要說 30很難
30/-15   是很合理的波動
只要在關鍵極端下單   30/-15  不是太困難

當沖絕不是順勢操作
而是抓轉折  跟突破跟隨

還沒賺錢的網友    絕不建議一天下多次單  

道理很簡單     都在輸   下那麼多次幹麼
真的贏    拿贏的 再下多次  不是比較好
簡單說  先用30/-15    賺30點

再拿30點      做那些  10/-5 點的極短線單

紀律交易者

最高極端值  反轉吞噬

930  的7153  採用 30 /-15   現在已經達到獲利

期貨如果分為

小學  中學  大學   研究所   

當然研究所  是神人等級  不討論

最高極端值  反轉吞噬  算是 小學程度

一般期貨當沖投資人  都應該知道

不知道  是很嚴重的事

如果知道  也不代表就是贏家

因為我敢說  這樣的勝率  不會到80%

我講明白一些

程式交易的人  也不是傻瓜   

如果  第一紅多 黑空    30點區間  突破多    ...這些能賺錢

他們會寫不出來嗎    連我都會   

最高極端反轉吞噬   ..  感覺  比那些無厘頭的策略  合理多了

紀律交易者

想利用 第一紅多 黑空    30點區間  突破多

應該是幼幼班   連小學都不是

就想在期貨市場 成為贏家

我說句難聽的話   真是異想天開   把別人都當傻子嗎

言詞若過重  請包涵  

紀律交易者

不預設停利停損   該反手就反手

在當沖中   不一定適合

比如說30/-15 策略    也才賠15點    就乾脆一點   不是停利  就是停損

中間不必想什麼  出場策略   最佳化 ?   優化?

進場前想清楚  進場後就交給市場決定  -15點  不是太多

至於加碼   是中學程度的事

一筆單  都沒辦法長期獲利   還談加碼 ?

開發策略  需要訓練

先從30/-15開始   勝率70%  就是一種方式

樣本數  不要多   先從30個樣本數開始吧

GOGA

紀律交易者 發表於 12-11-16 10:37
最高極端值  反轉吞噬

930  的7153  採用 30 /-15   現在已經達到獲利

所以依照大大所說的
小弟得到一個結論
就是找到一個
勝率和風報比最適當的比例為前提才擬定操盤策略

另外一問
大大所說的當沖是抓轉折和突破，小弟目前操盤的方式是確定突破之後拉回做多，
我覺得這兩種我都有用到

紀律交易者

突破之後拉回做多 ?

我在論壇 有提過  

我有一個策略是   低至高  幅度 xxx點   高點下殺xx點  我要放空

簡單說  摸頭空  我不做

我專做 高檔  下殺空

這跟 突破拉回多   似乎有衝突

我研究過   並不衝突

拉回個  5點10點   跟拉回30點  意義完全不同

突破拉回多   

停損  我一般都設 15點  因為再跌   可能會急殺  應該要反手做空  

GOGA

紀律交易者 發表於 12-11-16 20:49
突破之後拉回做多 ?

我在論壇 有提過  

所以大大的空單跟我的多單成交

Acer2266

在我開始接觸程式交易 約略是五年前的事情了
我瘋狂回測四五百個策略在台指市場中的績效
關於停損停利的最佳化
得到了一個我目前盤中獲利最穩的操作方式
就是 針對 程式停損訊號去攻擊
按照回測的經驗30/-15 這數值 不太容易有好的績效
當然 套句不負責任的說法 過去的績效不等於未來的報酬

我自己後來發展的方向
針對 順勢進場 逆勢進場 選定不同的停損/利
還有一種是固定的比例 在 停損/利 之間 舉例說
我逆勢進場時 停損點已經出來 停利就用 進場點 和 停損點間的點數 * N 作為我的停利點
當然 有人會說當行情發展出去 我會吃不到後續的利潤
那又如何 市場天天開門
我這趟交易結束後 再找下個進場點就好了
別對 已經出場(不論停利/損)的交易 持續追蹤
那是最容易影響你下一個進場判斷的殺手

GOGA

Acer2266 發表於 12-11-16 22:56
在我開始接觸程式交易 約略是五年前的事情了
我瘋狂回測四五百個策略在台指市場中的績效
關於停損停利的最 ...

感謝A大的回覆，
通常不設定固定停利是因為為了讓獲利奔跑(書上都這麼說，但不一定對)，
所以才會覺得那樣風報比才拉的開，

至於A大說的固定停利，沒吃到後面那段，確實心態會受影響，
但是別對已經出場的交易做後續追中，卻是我最長做的事情

lucas

GOGA 發表於 12-11-16 09:50
感謝紀律大的用心回覆，

首先  這個策略就是錯的20+2  /2 =12   平均獲利點 是12    並不是20 ...

雖說  50點分10次容易  但對小弟來說  其實最難

50點    1次*2*(稅+費=1)    勝率需      52%
50點    10次*2*(稅+費=1)  勝率需      70%

50%連贏10次....      1/1024     
70%連贏10次       2.8/100           

期望值已經很明顯了   
不要過度交易   師父教的