新手寫的程式請大家賜教 Part 2

tender64

上一版的程式獲得了大家很多寶貴意見，小弟真的覺得 coco 是個很棒的地方，可以這麼無私的給建議，感謝上次有給我意見的前輩；坦白說小弟這一兩個禮拜腦袋裡面都是程式，可是無論怎麼寫都寫不出一支權益曲線可以成45度的程式，因此小弟主要希望在有一定獲利的情況下降低 MDD, 降低交易次數，所以又寫了第二版程式出來再請大家給點意見。
這個程式有一點小奇怪的地方是從2009開始回測結果還好，賺個90萬左右，但是如果改成 2000年回測的話竟然也只賺100萬而已，是不是可以解釋為這個程式非常不適合2009年以前那種大漲大跌盤，反而適合現在這種溫吞盤呢？另外各位敢用這樣的程式上戰場嗎？

總績效

總交易分析

權益曲線

wicebing

做賣方的的獲利好像不錯，2009前賣方的狀況不知道如何

googleandy

多單勝率 31.94%
空單勝率 70.97%
差很多喔!

eychang

1) 5年九十萬稍為少了點、每年平均獲利最低要求是MDD的兩倍以上
2) 交易次數每年才二十次、期望值不符合統計學上的大數法則
3) 回測至少要十年才可以看出系統有無curve fitting 的可能性
這系統不能上線、風險很高

swwang1999

純屬個人好奇，在回測資料中，有一個交易序列分析，
其中有一個z score ,跟信賴指數，不曉得這個策略的
數值是多少？

tender64

swwang1999 發表於 14-3-3 05:47
純屬個人好奇，在回測資料中，有一個交易序列分析，
其中有一個z score ,跟信賴指數，不曉得這個策略的
數 ...

Z值 -0.84, 信賴界限 0.6，能告訴我這兩個數字的意義嗎?

tender64

eychang 發表於 14-3-2 22:49
1) 5年九十萬稍為少了點、每年平均獲利最低要求是MDD的兩倍以上
2) 交易次數每年才二十次、期望值不符合統 ...

了解，謝謝您的建議

賭神咖啡客

2009年和2010年自期交所開放高頻交易後，台指期貨盤性就有了大轉變，如果要靠回測，2009年以前有無回測已不重要了，重要是2010年以後你的交易次數是否過多?符合統計大數法則及貼近近期盤性法則比較重要

程式交易什麼都不怕，回測最怕交易制度改變而造成市場大轉變進行策略失效外，另一個就是怕交易制度不建全的淺碟市場，任由主力輕易掃單。

如果交易量夠大，且交易制度不易被主力操控，則程式壽命會比較長，否則常有做好漂亮45度向上，沒參數孤島，也沒curve fitting，也是一樣，市場96%的策略上架三個月後，開始穩定八字往下小虧被巴到往下墜，破MDD後就不再爬上來創新高了!

d31400517

現在盤變得真的不一樣，很多時候策略上架就虧損的機率越來越高...

美麗的曲線已經不適保證了

eychang

tender64 發表於 14-3-3 12:50
Z值 -0.84, 信賴界限 0.6，能告訴我這兩個數字的意義嗎?

Z Score = 平方根 (交易次數) * ( 每次交易平均獲利金額 / 獲利金額的標準差 )

算出來的Z Score是越大越好，如果：

Z Score > 1.645，則我們就有95%的信心(Confidence Level)說這個交易系統是會獲利的
  Z Score > 2.33，則我們就有99%的信心(Confidence Level)說這個交易系統是會獲利的
Z Score > 3.09，則我們就有99.9%的信心(Confidence Level)說這個交易系統是會獲利的
  
但是如果我們系統算出來的Z Score小於1.645的話怎麼辦，這通常代表著這個系統的交易次數不夠，平均獲利金額過低且變異過大。也有可能代表著我們看到這個系統會獲利的原因，可能純粹是因為運氣好的關係，這個系統其實是不具有獲利能力的。不論如何，如果Z Score沒有達到標準的話，那我們就要多小心注意一點，不要貿然的就實際上線go live
(轉載自藍色投機客Blog)

tender64

eychang 發表於 14-3-3 14:12
Z Score = 平方根 (交易次數) * ( 每次交易平均獲利金額 / 獲利金額的標準差 )

算出來的Z Score是越大 ...

感謝！這麼一來我的程式好像是廢物了... 我寫不出好程式阿...

eychang

tender64 發表於 14-3-3 16:20
感謝！這麼一來我的程式好像是廢物了... 我寫不出好程式阿...

加油吧! 我花了3年的時去摸索才寫出目前股役中的程式, Z 值才只有1.87而已.

swwang1999

tender64 發表於 14-3-3 16:20
感謝！這麼一來我的程式好像是廢物了... 我寫不出好程式阿...

最近在算成本 , 程式交易並非成本只有手續費 ,還有

(1) Multicharts 程式軟體的費用
(2) 訊號源的費用
(3) 電腦硬體的費用 (折舊攤提)
(4) 網路設備 , 如 AP , 負載平衡器
(5) 網路資訊費
(6) 資訊設備開機的電費
(7) 不斷電設備
(8) 資訊設備/網路 萬一失效 , 造成的下單損失
(9) 研發策略所需的工時 (機會成本)
(10).....................


這樣算一算 , 一年如果沒賺個 2-3 萬 (可能還低估了這個費用 ) 還沒算
手續費 , 就算甚麼都沒做 , 就是賠錢了 , 更何況還要負擔萬一策略失效
的風險, 及系統性風險

這條路應該也沒想像的那麼好賺 , 所以策略的獲利跟品質很重要 ,
獲利不夠高的策略 , 可以研究 ,  但是不能上線 , 不然策略失效的
成本可能比剛剛條列出來的營運成本要高很多

曾永政

eychang 發表於 14-3-3 14:12
Z Score = 平方根 (交易次數) * ( 每次交易平均獲利金額 / 獲利金額的標準差 )

算出來的Z Score是越大 ...

我想，MultiCharts 回測報表上提供的 Z 值計算公式肯定與 藍色投機客 提供的不一樣，

不然只要回測的淨利是正值，根據 藍色投機客 提供的 Z 值就不該會有負值出現，不是嗎？



任何策略的 MDD 是未來一定會破的，我覺得要思考的是如何去處理它，建立一個機制去管理策略會更重要，而不是只是擔心與害怕。

tender64

曾永政 發表於 14-3-3 17:49
我想，MultiCharts 回測報表上提供的 Z 值計算公式肯定與 藍色投機客 提供的不一樣，

不然只要回測的淨利 ...

對耶，我也在想負值是怎麼出現的，而且我另外有一個問題，我的程式交易次數少，我的想法是看準才出手，但是板上各位前輩的建議反而是交易次數要多，才符合大數法則，讓我有點疑惑，如果我的交易次數少但是勝率高是不是也能上架呢？