新手寫的程式請大家賜教 Part 2

howard2c

back test = in-sample = 中文翻譯為回測
forward test = out-of-sample =中文翻譯是什麼?

Out of sample 是這個概念嗎?  如果我開發一個策列, 我可能只回測(back test)2008-2011年來得到最佳化的參數.  然後我用這個策列組參數來 forward test, 來測試2011-2013的結果模擬的結果.  如果結果也是理想的才可.

賭神咖啡客

陳小花 發表於 14-3-14 11:50
[ 賭神咖啡客  + 2 多商品就對了! ]

您的最後一句正是大多數人的通病!
如果你一直困在單一商品或台指期裡面去摸去研究去搞一堆策略出來...會走火入魔的....

不少人很會寫策略，市場上有上百隻45度線穩定向上，且2001年以來至今扣掉來回1000，用回測賺600萬以上的太多隻策略到處氾濫

但真正使用實單的，有多少策略能活在市場上?為什麼真正能賺錢的人真的很少?

是做程式交易真正的問題，請大家不要回避!

kilroy

賭神咖啡客 發表於 14-3-18 10:33
您的最後一句正是大多數人的通病!
如果你一直困在單一商品或台指期裡面去摸去研究去搞一堆策略出來...會 ...

Hi,
小弟聽過一個故事...

故事是這麼說的

一件事情可以用很多方法去做到相同目的

並沒人拿著槍壓著你，一定要你用這樣的方法去做到

既使是有人拿著槍壓著你，要你這樣做，你也不一定能做到

故事說完了... XD

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交易有很多種形式，你不一定非得要用程式交易

也不一定你用程式交易就能成功的在交易之路通達

程式交易不是只有程式交易

他還有很多外在因素

但，個人因素佔絕大的比例，因為...

策略是人去建立、去執行的

資金是人所有的

市場是未知的

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你不能，不代表別人不能，但別人能，不代表他一定要教到你能

如果覺得自己開發的策略都是處於悲慘世界的狀態，就想辦法去突破它

多思考 OHLC 的本質，以及它們的延續性

小弟會把數個商品的歷史資料放上來也是這個用意

不要只陷在台指期這個 sample

加油~ 參考看看了