新手寫的程式請大家賜教 Part 2

陳小花

kilroy 發表於 14-3-11 00:43
Hi,

小弟剛還特地找了 out of sample 的用法 XD

可以參考前一陣子很火的一本書 "精準預測" (挺好看的.....大推薦)   P.60

out of sample 意指   沒有在樣本內出現過的事件, 像是黑天鵝

==

我認為   單一商品多策略 跟 單一(或多)策略多商品有很大的本質上的不同
雖然他看起來都是多圖表
但單一商品的多策略仍舊是在同一個sample中
雖然是不同的策略但仍舊是依據同一個sample space去開發的
一旦有out of sample出現, 他是所有的策略一起被影響的


就像同一杯咖啡杯裡的咖啡....湯匙輕輕攪動....是不會有哪個地方不被影響的...

陳小花

延續上篇

所以我保持一種看法.....你可以不認同
"在單一商品多策略上談論<相關性>意義不大"

雖然有的人覺得
可以根據各種不同的狀況去設計不同策略在同一個商品上

想法也許沒問題, 但我覺得這實際上是<(我)做不到的事情>....

因為我覺得我們是在做程式交易

我們所設計出來的策略, 基本上都是因應過去所發生的狀況去設計的

例如: 你會在你組合中去放一個因應 "只要一整年都在盤整<800點, 我就可以大賺"的策略嗎?
我覺得是不會....因為那可能在過去十年並沒有發生過....所以你也想不到....
基本上類似(真正低相關性, 用來因應某些少見的盤勢的策略)的策略在回測那一關卡就被你擋在門外了

"策略設計與回測" 基本上本質就是用來阻絕 out of sample 的狀況的, 因為我們會去統計容易發生的事情, 然後從這些容易發生的現象去獲利

那單一策略多商品會不會有out of sample , 廢話....當然有....

我假設 out of sample發生機率是 1/X

但我想十隻商品一起發生 out of sample 的機率大概只有   (1/X)^n

而一隻商品發生 out of sample 的機率是 1/X , 是十隻策略一起承受....(當你所有策略都同向, 隔天狠狠一個反向跳空的經驗, 我想很多人都有過吧.......狠一點連續三天跌停鎖死......這個時候相關性能低到哪裡去)
(我心裡純個人認為, 你可以不認同:單一商品多策略跟單一商品單策略+PZ其實沒太多不同.....從巨觀上你還是只有多跟空, 只是加上了部位控制而已.....只是我是用風險值控制部位, 你也許只是用不同的時間尺度或指標去做部位控制)

eychang

只要保留5~6年的out of sample 历史资料, 再套到in sample 中開發的程式, 如果還是45度equity curve, 我想不出來"历史资料的未來5年是OK的" , 為何”明天過後的5年會變八字型”,
大家都是未來值, 只要部位槓桿不要太大( 80 W一口), MDD應可以控制在可接受的範圍.

曾永政

陳小花 發表於 14-3-11 15:50
延續上篇

所以我保持一種看法.....你可以不認同

就像你說的，兩件事是不衝突的。只是在我的想法有先後順序的差異而已。當然這跟每個人的性格與背景有很大的關係。我就沒有那麼多的本錢讓我去"嘗試"。

對我來說，先處理好管理的架構，會更優先於進入多商品的交易。因為我想做的東西，並不僅止於防範某個圖表 out of sample。

再次強調一下，我不反對多商品交易這件事，等我風險性本金準備夠了，跨出台灣也是必然的。

賭神咖啡客

說了這麼多，回測的目的只是
1.增加對本交易邏輯的信心
2.此交易邏輯被過去歷史驗證過，所以是分析師有憑有據的看圖說故事好說服人的交易策略!
3.統計上，雖無法保證未來獲利，但至少能降低未來輸光光的風險!

使用程式交易有幾個保證會發生
1.策略必有壽命，策略必是八字倒V字形，策略壽命有長短，只是開始發生破MDD後一路往下墜發生時間的問題
2.絕不可能策略不死，除非市場人性已變機械化(輸錢的人願意再輸)，交易制度都沒變!
3.未來保證破MDD

eychang

kilroy 發表於 14-3-10 23:49
Hi,

這邊 out-of-sample 好像用錯了?

Kilroy 的話法是正確的,out of sample 是一段時間的歷史資料,用來印証另一段用來開發程式的歷史資料(in sample)的應用參數是否仍然有效的,它是一段資料串的名詞,非一個事件的名詞。

kilroy

eychang 發表於 14-3-11 22:14
Kilroy 的話法是正確的,out of sample 是一段時間的歷史資料,用來印証另一段用來開發程式的歷史資料(in s ...

Hi,

對於這個名詞，我想我不再這麼拘泥它是一個方式啦 ^^"

謝謝~~

賭神咖啡客

各位不紡假設今天是2009年最後一天12月31號，拿起手上的策略去跑最佳化，或是做新的策略
2010年開始實單上架後的命運...

賭神咖啡客

花了快一年寫出來的策略，模擬單測試3個月成功後，實單上架後，未料...

今年2014年常被反向跳空害慘!!

kilroy

賭神咖啡客 發表於 14-3-12 23:49
花了快一年寫出來的策略，模擬單測試3個月成功後，實單上架後，未料...

今年2014年常被反向跳空害慘!! ...

Hi,

小弟好奇大大這個策略如果不改參數不改週期

去跑其他商品，可否也把結果放上來讓小弟參考一下

相信這樣大大應該就能體會小弟的用意了

參考看看~~

陳小花

（刺蝟與狐狸）希臘寓言   (轉貼  from  [從A到A+] )
［狐狸知道很多事情，但刺蝟只知道一件大事。］把人分成刺蝟和狐狸兩種人。
　　狐狸是狡猾的動物，能想出無數複雜的策略來偷襲刺蝟；狐狸每天繞著刺蝟的巢穴走來走去，伺機偷襲，乍看之下，行動敏捷、外表迷人、油腔滑調，而又詭計多端的狐狸一定會佔上風。從另一角度看，刺蝟是懶惰的動物，其貌不揚。刺蝟搖搖擺擺地展開單純的一天，四處尋覓午餐，忙著照顧家裡。
　　每天，狐狸都狡猾地靜靜等候。刺蝟腦子裡想著自己的事情，漫不經心地逛著逛著，走到了狐貍埋伏的地方。［阿哈！這下可逮到你了］狐狸想，然後迅雷不及掩耳，一躍而上。小刺蝟意識到危險逼近，抬頭往上看，心裡想［又來了，他怎麼老是執迷不悟呢？］刺蝟立刻捲縮成一個長滿尖刺的小球。狐狸正要往獵物撲過去時，看到刺蝟嚴陣以待，趕快打念頭，撤回森林，開始策劃另一波的攻擊。儘管狐狸詭計多端，刺蝟卻總是獲勝。
狐狸型的人總是同時追求許多不同的目標，把世界看得很複雜，從來不將自己的想法整合成整體的概念或一致的願景。而刺蝟型的人總是把複雜的世界簡化為單一的系統化觀念或基本指導原則。
儘管同樣聰明的人，為什麼有的人能發揮重要影響力，有的人卻不行？因為前者都是刺蝟型的人。
刺蝟型的人並非頭腦簡單的笨蛋，他們擁有敏銳的洞察力，因此看穿複雜的表現，找到潛藏的型態。刺蝟型的人重視的是<本質>，其他一切都置之度外。

sbox1024

陳小花 發表於 14-3-13 22:07
（刺蝟與狐狸）希臘寓言   (轉貼  from  [從A到A+] )
［狐狸知道很多事情，但刺蝟只知道一件大事。］把人分 ...

刺蝟型的人重視的是<本質>，其他一切都置之度外。

賭神咖啡客

kilroy 發表於 14-3-13 06:46
Hi,

小弟好奇大大這個策略如果不改參數不改週期

可以用你手上的策略去試一下，答案就如此

kilroy

賭神咖啡客 發表於 14-3-14 00:51
可以用你手上的策略去試一下，答案就如此

Hi,

小弟覺得可能沒有表達出自己想要表達的

不過沒關係，我並沒有把自己想得這麼偉大

小弟建議的是一個策略要往多個商品的方向去開發

但你認為小弟指的"多商品"裡，不包含 TXF 嗎 XD


參考看看了~

陳小花

kilroy 發表於 14-3-14 05:52
Hi,

小弟覺得可能沒有表達出自己想要表達的

[ 賭神咖啡客  + 2 多商品就對了! ]


很多人其實都還沒有看懂重點.......XD


重點  不是只有 多商品
重點  不是叫你去 跑多商品


重點是   重點是  重點是    開發策略   這檔事  建議你是在多商品的狀態下去開發

你會更有體會  更能理解到  什麼是交易的本質 什麼是大數法則

你會更有機會去知道一個策略中哪些是可以留下哪些是多餘的



<程式交易>  的好處是   研發 回測      不 用 花 真 錢


不是說  我將來我資金夠大了我才要踏入多商品的領域

是不管你現在資金夠不夠

你都應該在研發策略的時候  多個商品一起去看  

如果你一直困在單一商品或台指期裡面去摸去研究去搞一堆策略出來...會走火入魔的....