新手寫的程式請大家賜教 Part 2

tender64

賭神咖啡客 發表於 14-3-3 13:34
2009年和2010年自期交所開放高頻交易後，台指期貨盤性就有了大轉變，如果要靠回測，2009年以前有無回測已不 ...

賭神兄的回覆似乎是在給我信心，感謝

eychang

tender64 發表於 14-3-3 18:13
對耶，我也在想負值是怎麼出現的，而且我另外有一個問題，我的程式交易次數少，我的想法是看準才出手，但 ...

交易不是尋找聖杯、只是找出一套期值為正的方法、不斷去交易、次數夠多才能反影出期望值在統計學上的意義,如此而已,假如交易次數只有十次、勝了七次可能是運氣好、在統計學上耗無意義。

風心

俄羅斯太精彩了

grad6677

按照樓上提供的公式：
Z Score = 平方根 (交易次數) * ( 每次交易平均獲利金額 / 獲利金額的標準差 )

我算出來的結果和MultiCharts的Z值也差很多

到底怎樣才是正確的呢？
又應該怎樣解讀呢？

wicebing

tender64 發表於 14-3-3 18:13
對耶，我也在想負值是怎麼出現的，而且我另外有一個問題，我的程式交易次數少，我的想法是看準才出手，但 ...

程式交易常發生短期回測有效，回測長期卻是大賠一段最後這短時間才獲利

交易次數少，怕的就是上述的狀況，怕自己的漂亮獲利圖形往前延伸是一個相反的NIKE

當然更可怕的是，往後延伸的圖型是個倒V

交易次數少，統計上的樣本就較容易不能代表母體

bacardi

小弟也看不懂Z值的意義, 之前有上凱衛官網發問, 但沒人回答  

陳小花

在回測報表上看那些值一點意義都沒有

當你用了最佳化挑到了漂亮的獲利曲線之後, 那些值都是會連帶漂亮的.....

都是拿來自慰的而已

==

一個策略, 一個想法 好不好 能不能用 能不能永續經營 會不會長久有效

換個樣本空間測就知道了阿

雖然妳這策略是在台指上研發

但同樣的策略你可以再拿恆生或是拿小道來測

如果你的策略非常接近<交易的本質>

那基本上換個市場一樣能夠獲利

如果換個市場就2266了, 那基本上就代表你策略穩固性不佳, 台指只要隨時特性有變, out of sample, 這策略可能就掰掰了

賭神咖啡客

bacardi 發表於 14-3-8 10:00
小弟也看不懂Z值的意義, 之前有上凱衛官網發問, 但沒人回答

這沒什麼參考意義

曾永政

我對策略開發的認知。任何一個策略都是 Curve fitting 的產物，至於是不是 over fitting 或是哪天會不會變成所謂的 out of sample 其實，我們真的不知道，得等它發生了，才知道策略在某個商品出現了 out of sample。

如果，我們換個角度來看策略這件事，改成以"圖表"（某策略 on 某商品 at 時間層級）的角度去看。其實，任何圖表我相信都會出現 out of sample 的狀況，只要時間夠長。

假設 out of sample 這件事，在未來一定會發生的話。我們是不是應該思考，怎麼處理 out of sample 發生的過程與之後？又假設，我們能夠處理這件事的話，圖表是否會 out of sample 的問題，還會是非常重要的事嗎？

eychang

曾永政 發表於 14-3-8 21:08
我對策略開發的認知。任何一個策略都是 Curve fitting 的產物，至於是不是 over fitting 或是哪天會不會變 ...

我的想法與政大有些差異,市場的變化有其自然做法則,如追高殺低, 最佳入單時間,量價關係等,我們的策略若能有效捕捉這些不變的法則, 應該稱它為市場法則的擬合,程式內所有所有Rule都有合理的解釋,這樣的程式要掉不容易。像使用固定做金額停利或停損就是典型的curve fitting,因為它去擬合每一波走勢的幅度,但是我相還是有許多朋友使用這種方式去做程式。這種程式很客易掛點。

曾永政

eychang 發表於 14-3-9 13:18
我的想法與政大有些差異,市場的變化有其自然做法則,如追高殺低, 最佳入單時間,量價關係等,我們的策略若能 ...

這麼說吧，我已經完全放棄用一個策略去通吃某個商品的想法。
以多策略或是多圖表來形成交易事業是我唯一的出路。但即使多策略或是多圖表，我們依然很難避免某張圖表哪天發生很大 DrawDown 的出現，如果你深信你的策略（圖表）不會有這個問題，那是個人信仰了。

而我既然認定了我的策略一定會發生很大DrawDown的狀況，對我來說，管理這個現象的發生就成了比策略是否有沒有 over fitting 更重要的事了。我永遠無法預期我的策略開發完成上線後的走勢，但某些狀況的發生過程是可以管理的。



即使是具有強健本質的交易策略，都有可能在某段日子某個商品上發生狀況很糟的損益，甚至對吃掉組合中其他圖表的獲利，這無關策略本身是否依然有效，因為同一個策略在其他商品還有在獲利甚至是績效創新高。但現實卻很可能是：我的帳戶整體就是虧損了，更可能是很大的虧損。但這通常不會是一次性的發生，而會是個漸進發生的過程。

我強調，如果你認為你的交易策略不會發生這種狀況，那就不需要處理。我們總以為自己能找到市場的真理（或非常接近），但那是事實，還是自我感覺良好？也許只是慘劇還沒發生而已。

eychang

未來的確是個未知數，但求MDD不會破記錄，但它一实會來，只是不知何時。

賭神咖啡客

上述我比較認同阿政的觀點
不可能一招策略打天下，大小商品全通吃，如果這樣，那用固定的交易邏輯去殺很隨機的盤都有解，那不是很矛盾嗎?
我的觀點
1.你絕對找不到再勵害也寫不出完全永久壽命的策略，事實上在沒curve fitting及參數孤島下，市場上有96%的策略一旦研發完實單上架後，未再創歷史新高下就直接破MDD不再回到MDD之上了，長期績效而言呈倒V的八字形，就如經濟學家說的，廠商長期無超額利潤是0，就是模擬賺多少，實單就該吐多少!
2.不信1.的觀點大概在這市場上活不久，被抬出去的機率高，相信1.的觀點，那會是程式交易贏家!

陳小花

這是分兩部分在討論, 並沒有衝突

1.策略本身的穩固性

2.資金管理, 避免單一圖表影響整體組合

兩個層級基本上都要做好

第一層建議先做好策略本身的穩固性評鑑, 第二層設立保險絲, 避免單一圖表out of sample影響到整體

如果第一層不先弄好策略的穩固性, 就算第二層做得好, 也只是在窮忙而已....

我好興奮啊

賭神咖啡客 發表於 14-3-9 20:32
上述我比較認同阿政的觀點
不可能一招策略打天下，大小商品全通吃，如果這樣，那用固定的交易邏輯去殺很隨 ...

您參考看看，MDD並非不可控制