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[其他程式語言] 程式獲利的下滑?

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發表於 12-3-20 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網路有些程式,回測OK,前幾個月OK,實際交易不到一年就開始空頭市場了,
不知道大家有沒有這種經驗,有什麼想法嗎?這種現象代表什麼?
發表於 12-3-21 00:37 | 顯示全部樓層
很想回答這是 "卡丟陰" 現象!  
.
.
如果這問題都不曉得! 後面路怎麼走....過去怎回測?

"表示決策內容是靠時機在賺錢"

只有兩個辦法
1. 等待 (過去績效好, 是靠賺的錢. 用賠錢來等待時機)
2. 換決策
 樓主| 發表於 12-3-21 00:57 | 顯示全部樓層
如果只是這種答案的話,的確是沒必要問,只是想說這裡的大大應該能為我提出不同看法
發表於 12-3-21 01:01 | 顯示全部樓層
huama 發表於 12-3-21 00:57
如果只是這種答案的話,的確是沒必要問,只是想說這裡的大大應該能為我提出不同看法 ...






發表於 12-3-21 01:13 | 顯示全部樓層
這是考驗你的程式與信心的時候
發表於 12-3-21 01:20 | 顯示全部樓層
可能很多程式,都有最佳化的疑慮吧.
發表於 12-3-21 01:31 | 顯示全部樓層
未命名66.jpg
大大這麼堅持我就用圖表示!
左邊回測, 右邊實際下單?
如果右邊回測? 今天就沒這問題.

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參與人數 1金錢 +1 收起 理由
TrendRover + 1 noise noise ---> handle noise ,then s

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發表於 12-3-21 07:14 | 顯示全部樓層
如果能排除過度最佳化的話,我想說市場才是神,他不給你不能搶。

首先看看賠錢的這段日子當時的市場狀況,是不是與自己策略的設計本來就不合?
比如策略的設計是大概在300點以上的波段移動就能有不錯的獲利,300點以上會被巴
而當時的市場就是200~300的箱子一個換一個,那沒什麼好說的,市場當時就是不好
這得靠策略上線前風險評估與資金管理撐過去。如果自己都不知道大概怎樣的市場波
動才能獲利的話,那...策略下架,人也需要自己反省。

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
winforjs + 2 太強了!

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發表於 12-3-21 07:48 | 顯示全部樓層
過去績效不代表未來獲利
發表於 12-3-21 08:03 | 顯示全部樓層
程式交易已經進入專業領域,不是個人所能負擔
發表於 12-3-21 08:43 | 顯示全部樓層
程式交易在國外的市場,聽說已經佔了成交量的70%,台灣這邊程式交易所佔的比重也在上升中。不論我們自己要不要程式交易(門檻的確不低),跟這些沒血沒目賽、從決策到執行完畢在一秒內完成的...東西競爭已經是必然要面對的。或者~退出。
發表於 12-3-21 08:54 | 顯示全部樓層
看到原PO的回文...我想您想要聽到真正的良心建議應該不容易吧!
1.我若你的朋友,提出兩三次我的看法聽到這樣的回應會拒絕往來
2.我若你的營業員,整天被幹譙然後過沒多久你就換個業務(免洗)~
3.若你有去上課,你的老師無法承受一兩次失敗~只要失敗就被譙
總之,策略是人寫的,要決定那個策略還是要自己來
如有冒犯請見諒....

評分

參與人數 1金錢 +1 收起 理由
huama + 1 前後矛盾,說營業員不能換,還一直換程式,0分.

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發表於 12-3-21 09:01 | 顯示全部樓層
原因之ㄧ可能是
有些程式抓轉折的方式較狹隘
漲跌方式與當初定義稍為不同
盤勢就會錯過
卻到波段末端才觸發買賣訊號

原因之二可能是
造勢者在波段開始 局勢尚不明顯前
時興來一兩次嘎多或嘎空
造勢者不見得了解大家的程式內容
但從買賣量變化大約可以推測多數程式的買賣點
大局勢雖不可逆
但是多撐個一兩天還是可以
這樣以市場反應來掃停利停損點
是不用管你程式怎麼寫的
程式被停利停損加上再切入點較差
獲利就不如過去

程式想順著造勢者歷史紀錄來跟隨
造勢者偶而也會逆著歷史來擊退程式
以維持它的獲利率

總之,
策略要宏觀 而且 不進則退....

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
運氣好好 + 2 感謝分享

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發表於 12-3-21 09:05 | 顯示全部樓層
網路上流傳出來的程式, 應該都是過時的, 不賺錢的武器.
若要立志從事程式交易, 最好自己要有研究的能力, 懂得選用適當的策略.
發表於 12-3-21 09:08 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 12-3-21 07:14
如果能排除過度最佳化的話,我想說市場才是神,他不給你不能搶。

首先看看賠錢的這段日子當時的市場狀況, ...

感覺程式交易也是看天吃飯的行業. 一旦選定在某個期間使用何種策略, 績效就要看市場型態能否配合.

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