程式獲利的下滑?

adolf166

我自己的看法反而是
網路流傳出來的不見的會見光死~
但你要去蕪存菁
比方說一個趨勢線策略做突破，回測起來發現08年很賺，09-11年就不行了
這是很正常的現象，但你要說他會永遠死掉我到不這麼認為
只是，08年的行情要再來一次而已
推樓上所說的要有宏觀的態度
可以這樣規劃
已月結算為單位，比方說今天3/21會結算掉3月份合約
將現貨抓3條MA(5,20,60)
如果3條ma都向上=>本月份採用趨勢策略
(反之，如果沒有都朝一個方向走，可以用逆勢策略)
但趨勢策略和逆勢策略怎麼寫就沒辦法幫的上忙了
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停損：假設你採用的是趨勢策略，但不幸的來回被巴有兩個方式可以考慮
1.金額~最簡單也最困難，輸到一定的錢就停損
2.趨勢格局破壞~
如有以上兩個情況發生則這個月的交易策略停止

以我的經驗，每天做單的績效有時不如像這樣一個月做一兩筆
所以.....不要把期貨當本業，把他當兼差試圖打敗基金績效做起來是很輕鬆愉快的

曾永政

cococharles 發表於 12-3-21 09:08
感覺程式交易也是看天吃飯的行業. 一旦選定在某個期間使用何種策略, 績效就要看市場型態能否配合.

...

程式交易思考的角度完全不是這樣的了～

我們多數人都是用"準"在看待交易這件事，程式交易的精神卻不是如此。
程式交易做的是正期望值的大數操作，不過，坦白說～目前我看到的很多
很多程式交易的人，不是在操作正期望值的大數遊戲，依然是把程式交易
當成是要"準"的。

adolf166

曾永政 發表於 12-3-21 10:26
程式交易思考的角度完全不是這樣的了～

我們多數人都是用"準"在看待交易這件事，程式交易的精神卻不是如 ...

大大您快把秘密講出來了.....

cococharles

曾永政 發表於 12-3-21 10:26
程式交易思考的角度完全不是這樣的了～

我們多數人都是用"準"在看待交易這件事，程式交易的精神卻不是如 ...

同意阿政大大的看法, 所以小弟說: "績效" 就要看市場型態能否配合.
小弟並沒提到 "準" 這個意涵.


"看天吃飯" 指的是阿政大所說說的 "市場才是神，他不給你不能搶", "看看賠錢的這段日子當時的市場狀況，是不是與自己策略的設計本來就不合？", "策略下架"

mead

就我的理解  一個程式交易策略的壽命是1~2年  過了就需做適當修正和再優化

rockwell

程式是一種工具，不會因為它是程式就有其自主性，只會一板一眼執行，
不像成功交易者能夠隨勢而轉，自我回饋，修正操作標準。

當然，如果你的程式叫『夥計』或是『阿斯拉』，(高端的人工智慧，有時候還會跟你髂虎男。)
我想這種程式可能就比較能適應市場的脈動。這段純屬口水性質，隨意看看就好。

重點是，要能隨勢而轉，如果程式的邏輯作不到，那只能針對該程式的特徵，去作相對應的應變，
總不會殺豬的拿手術刀殺豬，牙醫師拿電鋸幫你看牙吧！工具是拿來應用的~~~

最後，程式的交易成績不好，不是程式的錯，也不是市場的錯，『是開發人的錯。』

cococharles

adolf166 發表於 12-3-21 09:18
我自己的看法反而是
網路流傳出來的不見的會見光死~
但你要去蕪存菁

"...回測起來發現08年很賺，09-11年就不行了
這是很正常的現象，但你要說他會永遠死掉我到不這麼認為
只是，08年的行情要再來一次而已...."

老天爺為什麼要讓 08年的行情再來一次呢?
這是小弟爲什麼覺得目前檯面上的程式交易大多是 "看天吃飯" 的原因.

維里恩

對於拿現成策略來操作
卻沒有精進策略能力的人
了解策略之有限應用
在適用期間應用之
也可提高正期望值
其他時間就是等
同理可推
要是幾個現成策略能涵蓋市場波動
善加綜合應用
也差可比擬一個好程式
在自己能力範圍內
把事情做到最好
也可得一個讚
當然這不是正規作戰法
最後終究加入程式寫作這正規軍團

patrickchen

程式不也是人寫的嗎?
人怎麼看盤程式就怎麼寫
何必要把程式自成一格?

市場永遠是在變動
有新的策略
有新的資金
有新的邁動
我們都只是在賭
只有贏家沒有常勝將軍

維里恩

mead 發表於 12-3-21 10:57
就我的理解  一個程式交易策略的壽命是1~2年  過了就需做適當修正和再優化

期權市場的高速有機演化
終究是針對著多數散戶而來
由於程式的機械化操作
有跡可循 易於學習仿傚
程式寫作稍有心得
看幾個買賣點
就可以填補自己程式缺失
程式越來越靠攏
就成為宰殺對象
另外
策略(不管是人腦或程式)演進推動造市者演進
造市者又推動市場演進
不管怎麼演進
獲利者就是頂端少數幾趴
有趣的是
當大家一起演進
就等於沒有演進
因為頂端少數幾趴的事實永不變

huama

...我想
程式交易者所欠缺的恐怕不只是程式技術,
不經歷過一些質的變化是不可能戰勝這個市場,
以前覺得,程式交易很像在打棒球,打得好,就能去大聯盟,
現在我還是這樣想,一個程式交易者跟一個手動交易者,
誰的勝算會比較高呢?關於這點我也是很期待答案

曾永政

huama 發表於 12-3-21 13:12
...我想
程式交易者所欠缺的恐怕不只是程式技術,
不經歷過一些質的變化是不可能戰勝這個市場,

如果用"問"的，我想應該會得到不接近真實的答案，因為存活者偏誤的關係。

曾永政

rockwell 發表於 12-3-21 10:58
程式是一種工具，不會因為它是程式就有其自主性，只會一板一眼執行，
不像成功交易者能夠隨勢而轉，自我回 ...

的確，程式只是一種工具，不會有自主性，就算我們賦予它很多根據近期市場表現去修正參數或模組判別的能力，它依然是在預設的框架下運作，比如我給它5種模組，然後以近期市場表現去挑選用哪一種。但它只會用5種中的其中1種，這就是預設的框架。

成功交易者能隨勢而轉，自我回饋... 上面所述的狀況像不像成功交易者？

不過，我想講的是，失敗交易者的特質也是隨勢而轉、自我回饋～

我認為除非認為所謂的操作紀律是狗屁，要不然，以遵守紀律的能力及忠實，人腦真的很難比得上程式。

曾永政

我一直覺得，我們在看待程式交易與人為交易的比較時，多數沒有給予公平的比較，程式交易的缺點處，人為交易是否也有？程式交易的長處，人為交易是否也有？對照比較時，權衡輕重與優劣，想辦法去提高自己的可能優勢才是真正有利的。

人為交易大賺的不少（其實超少），但是程式交易真的沒有大賺的嗎？大家也常常說程式交易不可能活很久，相對的人為交易是否就活很久呢？

我常提一個比較，如果讓100個人與100支程式在同一個市場做交易比賽，我想第一名應該會是人，但如果從第5名到第105名由程式包辦的話，這個意義是什麼？我們都期望自己在交易上發大財，但是有多高的機率？這就跟創業與上班一樣的，發大財的幾乎都是創業的，為什麼多數人不去創業？

在交易上要致富的前提是，繼續生存下去。說得難聽一點，我們常常是活在自己的幻想裡，只不過：「人沒有夢想，跟條鹹魚有什麼差別」。

starlight

剛看到政大新書訊息
政大作風平實不吹噓
是程式工程佼佼者
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