程式獲利的下滑?

starlight

huama 發表於 12-3-21 13:12
...我想
程式交易者所欠缺的恐怕不只是程式技術,
不經歷過一些質的變化是不可能戰勝這個市場,

人工策略 + 程式技術 = "同品質"程式交易
重要性 : 人工策略 >> 程式技術
不過沒有好的程式技術

往往沒辦法轉換成"同品質"程式交易

rockwell

曾永政 發表於 12-3-21 14:13
的確，程式只是一種工具，不會有自主性，就算我們賦予它很多根據近期市場表現去修正參數或模組判別的能力 ...

曾老大你說的沒錯，不管是人工的還是程式的，紀律才是最重要。

不過其實我只是要表達，程式的策略會依照交易者的特質而生，
也就是說，程式的靈魂就是交易者本身。

一個成功的人工交易者，如果他本身也是個高明的程式設計工程師，
若將其手動交易的一些眉眉角角化為程式邏輯，
那是否意味著，程式也能像人一樣，多空都做，盤整突破也能做，
秉持著中心思維，遵守紀律，隨盤勢而轉。
反之，如果只是用回測的方式找到獲利不錯的策略，那就真的非常的危險了。

一言以蔽之，程式是否成功，取決於交易者本身，以及撰寫程式的功力。
所以要應用怎麼的指標或方法都好，只要自己在實戰時是OK的就好了，
接下來就是盡可能的程式化，讓程式忠於實戰中的你，如此而已。

Jason.chan

"程式獲利的下滑?" 這個問題也深深困擾著我,尤其是賠錢的時候!!
但小的我資質努頓,努力看完不同的各家觀點後,說真的,還是不知道答案是什麼?!!

是說大盤會進化,所以每次賠錢就說程式不行了,下架換新,然後一段時間後,又不行了,再換新的,這樣循環下去嗎?? 那麼哪時才會賺錢呢??  怎麼不見S級怪物來分享一下??

"程式獲利的下滑"很多人擔心,那怎麼沒人擔心"程式獲利的上升"??  是否下滑的後面就是上升呢??

曾永政

trade888 發表於 12-3-21 23:04
"程式獲利的下滑?" 這個問題也深深困擾著我,尤其是賠錢的時候!!
但小的我資質努頓,努力看完不同的各家觀點 ...

我不知道什麼是S級的怪物，不過我想他能買台"浮雲號"來對自己的程式交易做獎勵，應該有值得深思的地方。

http://www.yctseng.net/2011/12/blog-post_16.html

http://www.plurk.com/p/fx1zhd

而程式獲利的下滑成績效一路走空，最大的原因通常就在 Over fitting。

曾永政

程式獲利的下滑，我已經不去找原因，只有應對的作法而已。而這是在策略上線之前就必須先做好的，甚至就把應對的方法寫進策略的程式碼裡頭去。

曾永政

rockwell 發表於 12-3-21 21:26
曾老大你說的沒錯，不管是人工的還是程式的，紀律才是最重要。

不過其實我只是要表達，程式的策略會依照 ...

我以前也這麼想，不過在我認識的程式交易者之中有一位卻是動搖這個看法。

這個人在開始程式交易前沒有自己看盤下單的人工交易經驗，一開始做單就是程式交易，
看著圖表用數學模型去推導出一條均線，站上作多跌破放空，一直翻單不會空手。

他的獲利卻是目前我接觸的人裡面最高的，時間很短可能就有重倉隨機致富的可能，
但他累積那些獲利不是幾個月、一兩年而已...

akmod

曾永政 發表於 12-3-22 09:04
我以前也這麼想，不過在我認識的程式交易者之中有一位卻是動搖這個看法。

這個人在開始程式交易前沒有自 ...

你是說綾波微步嗎?

rockwell

曾永政 發表於 12-3-22 09:04
我以前也這麼想，不過在我認識的程式交易者之中有一位卻是動搖這個看法。

這個人在開始程式交易前沒有自 ...

喔~~ 我好像比較了解曾老大你想要傳達的意思了，不過不知道有沒有理解錯誤，還是試著講出來看看。

不管自己的策略是基於怎樣的操作想法而生，最重要的是，
要檢視該程式的交易盈虧的期望值，而每筆交易盈虧不要偏離期望值過大，
盡量往賺錢的方向提高期望值，接下來就是時間的等待了。

曾永政

rockwell 發表於 12-3-22 09:27
喔~~ 我好像比較了解曾老大你想要傳達的意思了，不過不知道有沒有理解錯誤，還是試著講出來看看。

不管自 ...

就目前我自己的作法來說，我可能連在上線後每筆交易的期望值都不管了～

到目前，我還是不能接受純數學方式去建構一個交易策略，理由是在未來的實際交易中
我們一定會碰到這個交易策略衰小的時候，而人對這個交易策略有多少認識往往會成為
是否繼續堅持下去的關鍵，純數學的模型對多數人來說恐怕很難有這個信心的支持。但
是如果你本身就是數理很強的人，足夠讓你深信我想也就沒什麼問題，只是～我不行。

在上線之前我就已經定下要讓這個策略的停止規則，也寫入程式碼，放著讓他去跑，祈
禱未來當策略的績效回檔到觸發停止規則時，還能有剩餘的獲利。

rockwell

曾永政 發表於 12-3-22 09:40
就目前我自己的作法來說，我可能連在上線後每筆交易的期望值都不管了～

到目前，我還是不能接受純數學方 ...

喔~~~ 言下之意是說，

曾老大應該是著重於順勢操作(因為逆勢應該都是短時間的)，
雖然有停止規則，但不一定是多少空間(但事後看起來應該是大的)，
以避免過多的細微波動，造成程式不必要的出場。

而且用多套系統或是多標的去跑，使得在等待獲利的時間縮短(因為不同策略或標的觸發時間不同)。

曾永政

rockwell 發表於 12-3-22 10:01
喔~~~ 言下之意是說，

曾老大應該是著重於順勢操作(因為逆勢應該都是短時間的)，

整體的架構差不多就那樣。

當沖，我做不來～

rockwell

曾永政 發表於 12-3-22 10:06
整體的架構差不多就那樣。

當沖，我做不來～

其實曾老大我有個想法是，如果能夠藉由程式化的輔助，同樣都是1個月的台指期走勢，
那程式是不是能把1個月的走勢看作是1年或是多年的走勢，

也就是說，當沖是人在看的，但對於交易可以以毫秒來奔跑的程式來說，
在毫秒的世界裡，每個波動都是巨大的，
當沖對它來說，那只是今天不留倉的交易規則而已。

不過這可能要成本夠低，報價速度要夠快才行吧！

Hello168

程式交易 >只要用上"參數" >程式的靈魂就是交易者本身

這才是 無法穩定最大主因 (作弊)

程式交易 >發生環境型態  >程式的靈魂就是電腦速度(IO)

透露方向:

如何猜~樂透~號碼

1 : 用參數去搜索過去出現的號碼, 結論就是
"結果論去反推" 當然回測績效好! (作弊)

2 : 用環境去搜索過去出現的號碼, 結論就是
沒有回測績效, 只有對跟錯的環境(機率)  

philipz

rockwell 發表於 12-3-21 21:26
曾老大你說的沒錯，不管是人工的還是程式的，紀律才是最重要。

不過其實我只是要表達，程式的策略會依照 ...

個人看法，程式交易當然是交易員把一些規則具體化，但人工交易頂多只能記得幾個規則，遇到快市，人工下單又遲了幾秒。所以程式交易當然有其必較性，但前提就是這些規則是否正確，還有避開策略上的worst case，把握好策略上的best case，但這些都是要靠回測跟蒙地卡羅模擬才知道。當然也就考驗每個人的恆心了。
小弟的期貨程式交易機器人也是搞了快四年了。

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rockwell

Hello168 發表於 12-3-22 10:23
程式交易 >只要用上"參數" >程式的靈魂就是交易者本身

這才是 無法穩定最大主因 (作弊)

H大，我也覺得用參數，或是指標之類的，很容易勞賽，所以我不用參數，不用指標。
我也不做甚麼回測的，大概看看程式是否能如預期的操作，我就讓它上線了，
賠錢也只是交易的一部份而已，不要賠錢是程式BUG造成的就好了。

其實價格才是王道~~~ 1就是1，2就是2。哪有甚麼要1不1的情形。
參數、指標本身在變動的時候就有個模糊的空間在，尤其喜歡用甚麼叉甚麼的，這種最模糊。


「程式的靈魂就是交易者本身」這句話，我是想表達，交易者本身的想法會影響程式策略的形成，
我不相信程式策略的作成，完全不是出自於交易者的想法。
例如：交易者本身對於操作震盪盤非常拿手，那如果能程式化的話，
相信程式在操作震盪盤也會非常的有效率的。

當然如果程式能利用回測來自我調整策略，我想這也不是不能成功的，
重點是，程式設計者到底賦予程式怎樣的生命。