程式獲利的下滑?

曾永政

Hello168 發表於 12-3-23 20:46
我想表達正是這順序~

正因為策略邏輯重要, 而平台是透過他人建造的

所以這就跟所見經驗有關了，反而我看到幾位活的時間滿久又有獲利的，不巧都使用他人架構的平台。


他們似乎也都覺得，錢能解決的就花錢解決就好了，有人提供不錯的服務
不需要自己很辛苦的建立，也不見得弄出更好的品質。

Jason.chan

曾永政 發表於 12-3-22 08:52
我不知道什麼是S級的怪物，不過我想他能買台"浮雲號"來對自己的程式交易做獎勵，應該有值得深思的地方。

...

拜讀了您提供的連結--"

交易系統應該永遠有單

"

我不懂的是"

前提是你必須要相信一個真理"只有順勢而為可以賺錢"

" 是真的嗎??
海龜使用順勢系統於商品及匯率期貨,卻不交易指數期貨,丹尼斯說指數期貨不太一樣,這是為什麼呢?
同樣指數期貨,台指期與SP500可以用一模一樣的順勢系統嗎? 如果說用了順勢系統就會賺錢,那就用MC內建的就行啦,會有什麼神奇技巧可以打敗簡單順勢系統嗎??  為什麼說人為操作可以比程式交易強,James Simons的高頻交易,是程式交易啊,至今無人能左!!  不好意思,對於期貨,我腦中總是充滿問號!!

曾永政

trade888 發表於 12-3-23 21:59
拜讀了您提供的連結--"交易系統應該永遠有單"
我不懂的是"前提是你必須要相信一個真理"只有順勢而為可以 ...

海龜系統，也許要去問丹尼斯本人了 XD

順勢系統多數可以賺到錢，我只是說賺到錢沒說我們撐得過去喔！

我不想提 James Simons 是...
1. 誰知道哪天他要是垮了呢？（遙想LTCM當年有多火！）
2. 還是要人去設計系統，不是嗎？
3. 通常舉這個例子，好像把人工交易踩在地上的樣子 =_=
    而且人工交易致富的"數量"好像還是比程式交易致富的多吧？
    大家都習慣拿致富的來比，而且所謂的致富好像都要數十上
    百億美元才算的～

starlight

政大所謂人工交易致富的"數量"好像還是比程式交易致富的多
我想也是
第一是人工交易歷史悠久,裡頭的高手應該多很多
第二人工交易贏家可能不會程式設計,又不敢請他人設計
第三人工交易贏家就算會程式設計,但又怕有形的程式洩漏致富秘密
第四大部位布局多非短線交易,不必完全藉助程式
自己則是一開始就程式交易,小小咖反而沒甚麼顧忌

兩个口

huama 發表於 12-3-22 23:38
程式設計真的博大精深...我國中就夢想寫出很棒的程式,到現在也沒寫出什麼,
當年的程式設計就像木匠,自己砍 ...

容許衍繹一下─
木匠可以自行規劃，創製「獨一無二」的工作桌，考量尺寸大小與功能性即量身定製。
或是，買各種規格的套件組合成工作桌，是否合用就看個人了。舉居家裝潢就是一例。

info168

建議還是多元策略來跑！

et220870

的確是這樣啊~
交易本來就是看天吃飯XD

lee751210

程式回測時間不夠久，本來就不能說是一個穩定的程式

LONGWAN

trade888 發表於 12-3-23 21:59
拜讀了您提供的連結--"交易系統應該永遠有單"
我不懂的是"前提是你必須要相信一個真理"只有順勢而為可以 ...

沒有人回答....
我也跟你一樣遇到期貨就充滿疑問

huama

何謂順勢?

這要看原作者如何定義它,如果是廣義的"勢"

勢也就是所謂天時地利人和....

當然沒有人能掌握得到

運氣好好

程式獲利討論感謝分享!!

賭神咖啡客

如果大家都用歷史績效來下單，且該市場是小型淺疊市場
那我敢保證，今後很多策略，不論有沒有最佳化，只要一上架，績效不是下墬就是損益兩平那邊斗動，要再創新高就要靠運氣了

r98521713

Jason.chan 發表於 12-3-23 21:59
拜讀了您提供的連結--"交易系統應該永遠有單"
我不懂的是"前提是你必須要相信一個真理"只有順勢而為可以 ...

海龜裡面說指數型不好做，主因是缺乏波動。
他的順勢交易系統是適合劇烈波動的市場，
對所謂劇烈波動來說，S&P和台指之流的波動看起來就跟不會動一樣。
你可以參考看看一些國外的原物料期貨，
再去看看一些低流動性原物料期貨的走勢，
就知道作者定義的"波動"是怎麼回事。

賭神咖啡客

這是一隻沒最佳化的波段策略，上線不到3個月的策略就破MDD
程式碼不到5行，簡單的策略也會
只要是做台指期淺疊市場，最近都遇到同樣的困擾