群益 API 2.13.9 C# 實作

jerry

大大可以請您分享需要用到那些參考文件把API 報價灌到MC嗎?
另外您前面有提到一樣是5秒才傳一次DATA 嗎?

那就是沒法傳TICK資料給MC是嗎?

alexliou

jerry 發表於 18-3-3 12:22
大大可以請您分享需要用到那些參考文件把API 報價灌到MC嗎?
另外您前面有提到一樣是5秒才傳一次DATA 嗎?

前面提到五秒才傳一次是我原先誤解
確定可以經由內建的IB Data Feed 將Tick 資料 餵給 MC

alexliou

jerry 發表於 18-3-3 12:22
大大可以請您分享需要用到那些參考文件把API 報價灌到MC嗎?
另外您前面有提到一樣是5秒才傳一次DATA 嗎?

基本上 我是參考IB TWS 的 Detail API Log 觀察 IB TWS 和 MC 之間是如何傳遞訊息

然後想辦法去複製 TWS的行為

IB的官網有IB API的Sample, 很有參考價值
但那些Sample 都是 由Tcp Client 端的角度所撰寫
但TWS 是一個 Tcp Server
要以Server的角度來撰寫

alexliou

jerry 發表於 18-3-3 12:22
大大可以請您分享需要用到那些參考文件把API 報價灌到MC嗎?
另外您前面有提到一樣是5秒才傳一次DATA 嗎?

其實  我寫這個 External Data Feed 的發想是看到 futures.io(原BigMike) 論壇上的一篇討論而觸發的

https://futures.io/ninjatrader-p ... er-ninjatrader.html

原先我想去試用 NinjaTrader
但 Ninja 沒有免費的台指期DataFeed可用
就搜尋到上面那篇 自製DataFeed 的討論
轉念一想  如果Ninja 可以這樣做  MC應該也可以

alexliou

掛上策略也Worked

pinkpuma1966042

感謝版主無私的分享！

u04122

感謝版主無私的分享.

jerry

大大所以您是自己寫一個DATA FEED 直接給MC 還是給IB的 TWS DATA FEED 透過他給MC?

謝謝您分享

alexliou

jerry 發表於 18-3-11 00:19
大大所以您是自己寫一個DATA FEED 直接給MC 還是給IB的 TWS DATA FEED 透過他給MC?

謝謝您分享 ...

MC 的 IB datafeed 是透過 TWS 向 IB 索取資料
TWS 在收到資料後, 再 pass 給 IB datafeed
MC <---> IB datafeed <---> TWS <---> IB

我寫的datafeed(我稱它為IBridge), 是取代TWS 來與IB datafeed 溝通
因為它使用的是群益的API, 自然最右邊的 Broker 就從 IB 變成了 Capital
MC <---> IB datafeed <---> IBridge <---> Broker

這個app 要處理的是與IB datafeed, Broker之間的 communication

與Broker 之間的溝通看券商API的使用說明就可以清楚了解

與IB datafeed 之間的溝通, 就需研究原先TWS 的 Detail API Log,
看TWS 與 IB datafeed 之間傳遞了甚麼樣的訊息,
可以參考的Documentation 是 IB 的API Guide, 再加上一點想像力

alexliou

alexliou 發表於 18-3-11 06:25
MC 的 IB datafeed 是透過 TWS 向 IB 索取資料
TWS 在收到資料後, 再 pass 給 IB datafeed
MC  IB datafe ...

所謂的想像力是指
從TWS Detail API Log中, 我們可以看到 request message 與 response message 跑來跑去
這是TWS 的Input 與 Output
TWS 的 Internal Process 只能由 可觀察到的I與O去推斷

w1620kimo

論壇小資族~努力存錢買程式學習

frantz

謝謝前輩的分享
這篇下載來看收獲很多。
未來還需要向前輩請益了。

ndc24075

太強了，不簡單！

fengfeiyang

感謝分享~ 最近剛好有想要了解一下群益API怎麼使用

huzc0606

好強喔，可惜我金幣不夠