台指多策略組合績效表

comewish

就一個非多既空的日線系統，你的績效真的是好到令人吃驚的程度，所以市場裏真的是人外有人，天外有天。

comewish

ETHZ 發表於 13-2-9 11:59
C大,看完你"回測的限阱"一文,我完全瞭解你的用意.你認為我說的那幾個接近靠杯的杯子有一天也會碰上適合它們 ...

市場的隨機性(事實上這"隨機性"是一個由你我都無法用簡單方法所能理解的"決定性"所產生的隨機假象,例如:用一個超複雜公式算出來的準亂數),有沒有可能很快的讓多個策略同時失效,且在你開始發現他們失效時,不小的虧損已開始累績...), 你擔心過這樣的事情發生嗎?

這個情況我早在2005年就遇到了，所以我從2006年開始就一直往多市場分散的目標前進。建議你看一下這篇文章 多市場分散的重要性 這就是我目前正在做的事情。

我本來在MFG開戶交易全球149種期貨合約，結果很不幸的MFG在2011/10倒閉，我的交易與整個帳戶的資金一起被套牢，這個教訓告訴我就算是全球最大的FCM，他也是有可能說倒就倒。帳戶裏面的錢也拿不出來，直到去年12月，我才把它打折賣給資產管理公司，才交易一個多月，我損失的錢已經賺回來了。下面是我的目前的留倉部位。

kilroy

comewish 發表於 13-2-9 14:00
這個情況我早在2005年就遇到了，所以我從2006年開始就一直往多市場分散的目標前進。建議你看一下這篇文章 ...

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  C大~ 新年快樂

小弟想請問一下有關 TB 的問題

雖然看過官方網頁和C大多市場一文的介紹，但還有些不了解的地方

1. 是否有提供匯出歷史資料的功能(至少能在 1分線 10+ years)
2. 是否能自己寫"較"複雜一點的策略
3. 是否提供某家期貨商自動下單的功能

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就目前小弟的心得與了解程度來看
最主要目的是跑數十個市場組合

他有提供幾個策略，這些策略可以互相搭配與調整參數、資金管理比例等
不過主要功能還是以測試分析為主對吧

那我們有可能在 TB 上寫自己的策略嗎?
是否還需要自己寫下單機連結某期貨商API來下單呢


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小弟最終目標也希望能像 C大一樣
自動交易全球多個期貨市場

最好的情況就是單一個策略去挑出十數個更有效率的市場組合



C大可以多分享一些心得嗎，感謝~

kilroy

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剛剛玩過了 TB Trail 版

不能匯出~ 沒有自動下單

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不過，有一個非常重要的重點

多市場組合根本就是太讚了

一個 Donchian Channel 再搭幾個市場就超強了~

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感謝 C 大分享~ 小弟受用無窮~
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P.S. 附上 Trading Blox Trail 下載網址
       http://www.tradingblox.com/Trial ... xTrialInstaller.exe

comewish

kilroy 發表於 13-2-9 15:04
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  C大~ 新年快樂

1. 是否有提供匯出歷史資料的功能(至少能在 1分線 10+ years)
TB不提供歷史資料，歷史資料要自已準備，測試版裏面附的是CSI的日線資料，商品數不多，只是做Demo用。

2. 是否能自己寫"較"複雜一點的策略
TB分為3個版本，最貴的那個版本Builder版，是可以寫程式的，他程式的寫法和EL是有很大的差異的，非常複雜。

3. 是否提供某家期貨商自動下單的功能
這點是TB最弱的地方，他只提供回測功能，想要自動下單要自已想辨法去實作，建議可以使用Open Quant去實作下單。不要想用TS或MC去實作TB的自動下單系統，那是決對不可能事情。

0070007

ETHZ 發表於 13-2-9 11:59
C大,看完你"回測的限阱"一文,我完全瞭解你的用意.你認為我說的那幾個接近靠杯的杯子有一天也會碰上適合它們 ...

20121015 : 多 7423 (+280 pts, 7 days)
20121017 : 空 7432 (+7   pts, 2 days)
20121024 : 多 7302 (+128 pts, 5 days)

ETHZ兄:過年好!我很認真的重置了您的下單情況,很認真的研究學習您的操作思維,
            在重製的過程中發現2012/10/17日這一天的資料可能有誤?
             因為在我的資料中,台指期2012/10/17日的最高點是7525點,最低點是7451,(我用的是元大的資料源)
             您所po的7432點應該在2012/10/17這一天是沒有"成交的可能"?(要在10/15之前,或是10/19之後才有可能?)不知是哪裡有筆誤?能否修正一下?讓我能順利的繼續研究學習,謝謝您!

0070007

comewish 發表於 13-2-9 13:32
就一個非多既空的日線系統，你的績效真的是好到令人吃驚的程度，所以市場裏真的是人外有人，天外有天。 ...

COMEWISH兄:過年好,祝您小龍年操作繼續發威.

看到您上面的回復,我有一個小小的問題?
您說:就一個非多既空的日線系統，你的績效真的是好到令人吃驚的程度，
您的意思是說在2012/7/23~2013/2/6這點時間內能有1926點的獲利是"好到令人吃驚的程度"?
還是只限"非多既空的日線系統，"在這段時間內能有1928點的獲利,才是"令人吃驚"?

也就是說"非多既空的日線系統，"在這段時間內要獲利會比較困難?
而其他的操作系統在這點時間內如果也能賺到1928的獲利會比較"容易"?是這個意思嗎?

還是說以2012/7/23~2013/2/6這點時間內的行情走勢,要能有1928點以上的獲利都很"困難"?

開年第一天,就來麻煩您,先謝謝啦!

ETHZ

0070007 發表於 13-2-9 19:21
20121015 : 多 7423 (+280 pts, 7 days)
20121017 : 空 7432 (+7   pts, 2 days)
20121024 : 多 7302 (+ ...

呵,龐德大哥您好,

我PO的點位是我所有部位的平均成交價,10/17那天剛好是10月期的結算最後交易日,所以那個點位不是"近月份"的點位,那是我換倉後在11月期的尾盤成交價.你說的沒錯,那天10月期的最低點是7451,我那天翻空,還空在更低(更爛)的價位7432,就是因為換倉的關係. 感謝你不吝提出疑問,這樣剛好可以讓大家看到轉倉的效應. 還有任何其它疑問,歡迎隨時提出.

carlos.twlin

ETHZ 發表於 13-2-7 11:13
真是不敢當,有點獻醜了. 我的操作法其實在2003年就開發出來,且我只做單邊的期貨交易,雖然我的交易訊號需要 ...

E 大, 感謝您的分享, 只是您在文章中提到 "我只用最原始的tick價量" 來決定多空,
我看得相當糊塗, 最原始的 tick 價量, 期交所就能下載, 回測的困難點在哪裡呢?

bacardi

ETHZ 發表於 13-2-9 11:59
C大,看完你"回測的限阱"一文,我完全瞭解你的用意.你認為我說的那幾個接近靠杯的杯子有一天也會碰上適合它們 ...

E大的績效太神奇了
不過下句話讓小弟想歪了 ... 抓住市場的"精義",才是成功抽插的要件  

ETHZ

carlos.twlin 發表於 13-2-10 06:46
E 大, 感謝您的分享, 只是您在文章中提到 "我只用最原始的tick價量" 來決定多空,
我看得相當糊塗, 最原 ...

因為我要用到所有選擇權,所有月份,所有履約價的所有tick資料...很龐大的工程...

ETHZ

ETHZ 發表於 13-2-10 09:15
因為我要用到所有選擇權,所有月份,所有履約價的所有tick資料...很龐大的工程...
...

我沒有用市面上任何程式交易的軟體,因為那無法滿足我在處理資料分析的需求,所以我全部自己來,寫程式透過DDE抓看盤軟體的資料(DDE常被抱怨會漏掉tick資料,但是那無傷大雅,不太會影響算出來的結果),把資料餵進Matlab即時分析.然後再呼叫外部程式透過下單API下單(但是我常依行情波動大小, 自己分批手動下單, 且有時系統訊號很明顯的在盤中就改變方向,我會手動當沖個一兩趟. 只有當天不在家或是要早睡覺,才交給下單API).

kilroy

ETHZ 發表於 13-2-10 23:02
我沒有用市面上任何程式交易的軟體,因為那無法滿足我在處理資料分析的需求,所以我全部自己來,寫程式透過D ...

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  感覺相當複雜

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  需要讀上一整天每個選擇權履約價的還有其他相關的 tick 量價等資料

  才能在最後 13:4x 決定是否要出手多空對翻

  而且還不能回測
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  我們還是用簡單的方法混口飯吃就好了

comewish

0070007 發表於 13-2-10 08:37
COMEWISH兄:過年好,祝您小龍年操作繼續發威.

看到您上面的回復,我有一個小小的問題?

你應該可以自已寫看看，就會知道難在什麼地方了。

ETHZ

kilroy 發表於 13-2-10 10:21
*
  感覺相當複雜

蠻複雜是真的,但是並非要算一整天才能算出最後的多空,其實是每一個tick都算出一個多空值,所以一整天會連續的出現多空,只是這值變化不大,所以我只用最後收盤前的值下單,但是如我所說,有時盤中就會有大變化,盤中我就會翻單,因此你看到的績效其實還不是最好的.有幾筆較大的虧損,我盤中是可以提早反應避開的,那時我會用當沖來因應.

PS: 我沒說不能回測,我只是說回測很麻煩,因為要花錢買期交所資料,要寄光碟到美國,要Parse期交所很爛的data format,且回測績效好壞也跟口袋賺到的錢無關,我就不想花時間了.實戰才重要.