台指多策略組合績效表

kilroy

ETHZ 發表於 13-2-11 01:13
蠻複雜是真的,但是並非要算一整天才能算出最後的多空,其實是每一個tick都算出一個多空值,所以一整天會連 ...

*
  感覺好神奇阿，如此蓋世驚人萬中選一

  有如探囊取物甕中捉鱉般的令人嘖嘖稱奇

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  我聽你在唬爛
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  拍謝，小弟才疏學淺

  這已經不是我能理解的範圍了

  究竟是超自然的力量，亦或是來自亞利安的科技，讓我們繼續看下去吧

0070007

comewish 發表於 13-2-10 23:26
你應該可以自已寫看看，就會知道難在什麼地方了。

comewish兄:我寫程式的能力有點差,無法寫出我的要求條件(花大錢請高手寫,也有常常會被"程式無法表現而被檔回,但是我所有的操作策略都是已經可以用文字很清楚的敘述條例及數據的,所已久而久之就不太用程式交易了,只會用程式當作計算的過程,)
但是,從2012/7/23~2013/2/6日,是很短的交易時間,(以日交易為基礎的話)
所以用人工一筆一筆的去作人工操作回測,也可以很簡單的就作出來,

我用目前自己的"一分鐘的操作策略"用在以日操作為基礎的模擬操作上(也改單口操作)
"只改"停損係數,由15點改到100點,停利的一個加減係數,由2點改到10點,
去作這個時段的模擬操作測試,很快的就作出總獲利2156點的結果,

我又將最簡單的"標準突破系統"用我自己專有的"停利出場"方式,也作出了>2000點的獲利結果,

再用BB操作系統,去作模擬操作也有>1927點的獲利結果,

在這種並不困難的情況下,我也沒有花太多的腦經,就作出這樣的模擬測試結果?
在這段時間,好像要操作獲利>1927點,並不是很困難的問題?
但是看到網友們的回應,及您的回文,都呈現了在這段時間要操作出1927點的獲利,好像並不容易?
所以我才會有"疑問",是不是我自己在哪裡搞錯了?
但是我自己作了反覆多次的"模擬操作測試"結果都一樣?
我才會向您提出"請教"(通常我要發問前,一定會自己經過模擬操作測試的過程,才提出,不會直接反應就提問的)
我的目的是想找出自己"模擬操作測試"的"盲點",已能修正自己的"錯誤"
大過年就麻煩您!謝謝您!

我目前正在用"一分鐘操作系統"去作這個時段的"一分鐘當冲"的操作測試,(作單口的)會要花點時間,
有比較,才會有領悟,才會有進步,所以我才會作不斷的"比較作業"

當然,也因為我自己沒有"翻單"的操作系統,,這也是會提問的原因之一,

comewish

0070007 發表於 13-2-11 08:25
comewish兄:我寫程式的能力有點差,無法寫出我的要求條件(花大錢請高手寫,也有常常會被"程式無法表現而被 ...

因為你是盤中突破進場，你試試看只在收盤前進場，那就會有很大的不同了。

0070007

comewish 發表於 13-2-11 11:15
因為你是盤中突破進場，你試試看只在收盤前進場，那就會有很大的不同了。
...

謝謝您的指導,我大概知道您的意思,您是要日線操作,就要在日線完成時才能下單?

當然,因為基本上我個人是不操作留倉單的,所以我並不精於日線下單的處理方式,
但是,既是下突破單,為何一定要日線完成才下單?我比較不會接受這種"規範的方式"
既是"突破"?我就會已突破點的"觸價"為操作的依歸,
"停損"設好,照早已出現的"要被突破的點位"為"觸價下單"的準位,我個人應該不會去等"日線的完成"

所以,基本信念不同,操作的方式就會不一樣,最後的結果也會有異,
只有自己存摺中的起伏曲線,才是最真實的"回饋"
謝謝您!

ETHZ

0070007 發表於 13-2-10 22:44
謝謝您的指導,我大概知道您的意思,您是要日線操作,就要在日線完成時才能下單?

當然,因為基本上我個人是 ...

龐德大哥, 我可以指出你的盲點在哪. 除了C大說的那點以外, 還有一個很大的問題, 就是你在套用自己原本的操作系統在這段時間時... ["只改"停損係數, 由15點改到100點, 停利的一個加減係數,由2點改到10點, 去作這個時段的模擬操作測試, 很快的就作出總獲利2156點的結果...], 你一共改了兩個參數, 你知道這就是所有程式交易系統開發過程會產生的盲點嗎? 你得到的績效是你去更改參數fit這段交易時間, 得到的較佳(或最佳)績效. 這個績效是不會保證未來也會有一樣的平均績效. 所以你可以再等6個月,看看你這個系統, 完全不改任何東西, 還能不能再賺大約2000點. 到時候我也再PO出我這系統6個月後的績效.我這系統是2003開發的,到現在還是同樣的東西.

0070007

ETHZ 發表於 13-2-11 12:01
龐德大哥, 我可以指出你的盲點在哪. 除了C大說的那點以外, 還有一個很大的問題, 就是你在套用自己原本的 ...

哈, ETHZ兄: 您認為的盲點,在我看來是我能賺錢的"梗",

    有誰說"已定的參數不能改"?
    又有誰說"更改係數就是為了"最佳化"?

     我們操作為的是要賺錢,不是在比"誰強"也不是在比"誰比較會吹牛"
     我腦袋所想東西您怎麼會知道?
     我們操作為甚麼一定要隨著前人的條規去模仿?

     "眾知會變無效"在股市應該是"通人皆知"的信條,
     "自己獨門的操作理念,經過自己長期的反覆測試操作後的規範,才會是自己獨有的操作依賴,

       我個人的操作規範就是跟別人有不一樣的區別,
       我的"停損值"是隨著盤勢,每一分每一秒都在變的,
       我的"停利值"也是同樣的隨著盤勢,每一分每一秒都在變化的,
       我下單時的"停損值","停利值",到出場時一定會有不同的數值,沒有固定的數值可言,
       而這停損值,停利值,是跟據我自己所測試出來的"最有效時間"內的寬度跟厚度去作變化的,
       不同的時序,就有不同的"參數"不同的時段也有不同的參數,
        別人的操作參數是主張越簡單越好,
        而我的操作參數是活動的,是跟盤勢綁在一起的,我也是說它很簡單,(因為有我自己的計算公式)但是或許旁人會覺得很複雜?
        在我的理念裡,簡單?複雜?都是自己認定的,旁人無法斷定,
        只要自己操作後,自己存摺內的曲線能讓自己滿足就好,
        操作本來就是極其自私的"行為"
        只要自己認可,自己滿意,就很好了,
        別人的說法?意見?只是一個參考,一個研究的因子,
        雖然我的操作沒有很驚人的成績,但是我也有10年沒有輸過錢了,
       這當然也有可能是自我膨脹的吹牛,
       但是在這互相不認識的網路,又有誰能保證"有人是不吹牛"的呢?
       謝謝您的腦力激盪,
       也謝謝您"沒有猜對的猜測"您所謂的盲點,是我的"財庫"
       我所改的係數,是跟據"時序"去改的,1,5,15,30,60,日,各有它自己專屬的"基本參數"
       然後再隨著盤勢作他的自主式的漂移,
       我這個操作系統是在這個網站經高人點化而開發出來的,只有6個月大,還是沒有成長的幼兒,
       跟您的系統有不同的生命機緣,
       它的生命源頭就注定了他要不停的更換係數隨時隨地的要去配合盤勢的脈動,
       但後續力?有誰能知道?是麼!!!

docchantw

E大十年前就開發出了沒有參數的系統,至今仍有PF>5的績效,真是令人驚嘆.Coco真是臥虎藏龍. 不過99.99%的程式交易系統都是有參數的,E大對於這些有參數的系統,不知有何看法跟建議?

kilroy

docchantw 發表於 13-2-11 13:36
E大十年前就開發出了沒有參數的系統,至今仍有PF>5的績效,真是令人驚嘆.Coco真是臥虎藏龍. 不過99.99%的程式 ...

他的 “參數” 就是選擇權各履約價和月份的tick量價

因為還沒試過，不知道其關聯性

不過，說實在的，沒有 option 歷史tick量價
就可以開發出一個需要以這些資料來作為進出參考的系統

真的是厲害到一個玄的地步了XD

——
等ET大“有空”分享吧

不然這是不思議的謎樣程式交易

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下一集~~ 凌凌漆大戰ET

carlos.twlin

comewish 發表於 13-2-9 14:00
這個情況我早在2005年就遇到了，所以我從2006年開始就一直往多市場分散的目標前進。建議你看一下這篇文章 ...

請教 C 大, 這份可以交易 TOCOM, SAFEX 的帳戶是哪個 FCM 呢?

ETHZ

kilroy 發表於 13-2-11 01:18
他的 “參數” 就是選擇權各履約價和月份的tick量價

因為還沒試過，不知道其關聯性

我對龐德兄的說法沒有意見, 那是大部份程式交易法會討論到的東西, 大家多看多試自然能知道其中優劣.

我只更正K大說的一個觀念"他的 “參數” 就是選擇權各履約價和月份的tick量價".
"參數"是我們在建立一個模型的時候,由於各種難以避免的需求, 而人為加上去的一個獨立可調變量.
在交易系統裏, 選擇權的履約價和所有tick價量, 那是市場的變數, 是原始我們要建模的資料, 不是參數. 原始資料就是市場給我們的,是我們要去解讀的! 履約價是整個遊戲規則的一部份, 是期交所定的, 你我都只能follow, 不能改變.更非參數. 除非我自己只選擇特定個數的履約價,那這個"個數"才是我的參數.但由於我是全用,所以這部份也沒有牽涉到參數.

順勢而為168

感謝分享~~~~~~~~。

kilroy

ETHZ 發表於 13-2-11 23:39
我對龐德兄的說法沒有意見, 那是大部份程式交易法會討論到的東西, 大家多看多試自然能知道其中優劣.

我 ...

*  所以小弟特別用＂＂引號框起來~

  可以看得出來E大 一直強調沒有用到參數
  非常奇妙了，彷彿對參數嗤之以鼻

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  我是不知道全用選擇權各履約價各月份的 tick 量價會有什麼結果出來


  不過既然是透過計算

  求出來的值，到了多少要做多，或是做空


  除非你又要說這個條件是市場給的我們不能改變


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  這樣小弟更是好奇 E大的系統了

  如果不吝嗇，可以概略分享一下基本的原理吧

  不然越說越玄囉  

ETHZ

kilroy 發表於 13-2-11 11:10
*  所以小弟特別用＂＂引號框起來~

  可以看得出來E大 一直強調沒有用到參數

1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我看過太多模型和模擬可以靠參數把data描述的很好, 但事後發現是錯的. 你可以去看所有進了教課書的物理定律, 沒有一個是有參數的. 它們只有"常數", 這些數字是不能被改變的. 是反應了大自然的基本特性. 反之,"參數"是一個可以被調整的數字,來fit大自然的現象. 如果一組參數可以不用被調整, 那它就不是參數.
F(力)=k*m(質量)*a(加速度) (k=1, 這個k是常數, 永不變, 除非牛頓錯了), 你可以把 F 類比成市場多空, m 和 a是你能拿到的市場資料(是變數), 牛頓就找到了這個簡單關係可以千古不變的描述 F, 且沒有用到任何參數)


2. 均線交易大家應該都知道吧? 收盤價大於均線就做多,低於就做空. 這個邏輯哪裏有參數? 唯一的參數就是均線的週期. 今天假如給定一組市場走勢, 要你用手去畫一條貼近收盤價的曲線, 滿足上述邏輯而大賺, 我想小學生都可以畫的出來. 但那是因為我們已經事後知道這組市場走勢. 才知道該怎麼畫! 我的系統就是要在不知道明天走勢的情況下, 盡量去畫出這條最佳化的曲線. 且畫這條線的演算法並沒有用到需要隨著時間手動調整的參數. 有了這個曲線, 收盤價大於它, 我就做多, 反之做空. 很簡單!

kilroy

ETHZ 發表於 13-2-12 01:17
1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我 ...

*
  哇~ 越說越玄了
  真的遠遠超出我的理解範圍 XD

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  相信不只我感興趣才是~~

1. 在不知道明天走勢的情況下，盡量去畫出這條最佳化曲線
2. 這條線沒有用到需要隨者時間手動調整的參數
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不知道這條 "盡量畫去出" 的曲線是否與當天以前的曲線有所連貫?

如果這條線沒連貫，如何可以讓他有著部位持有的連貫性?

因為你說都是由當天資料計算來做判斷的

那如果說在當天之前，持有部位是多單，要在當天收盤前決定是否留倉或是翻單

這樣的話，如果 "只有" 參考當天資料就可以做出連同昨日的決定?

如果這條線有連貫，相信這條線一定有一個周期 (總不能只有常數不給參數吧 XD)

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"沒有用到需要隨著時間手動調整的參數"

是否可解讀為 "有用到需要隨著時間自動調整的參數"  XD

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不過，重點也不在E大到底有沒有用到參數

而是這謎樣的最佳化的曲線 (或說這條曲線其實也是均線?!)

  

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  E大能願意說這麼多我已經感激不盡囉~
可是如果能再多說一些，相信一定是更有腦力激盪的空間了

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ETHZ

我已經說啦, 就是相當於你在看了未來的情況下去畫出的線, 這樣的線哪有啥週期, 大盤有波段, 線就平滑的走, 大盤盤整, 線就盡量轉折多一點, 我並沒有對過去"一段週期"的資料做運算, 哪來的週期? 今天大盤給你1000個tick資料, 我就算出1000個數字, 這數字連在一起, 看起來像一條會自己改變週期的均線, 但那週期不是我給的, 是自己反應出來的. 怎麼講我也只能說到這, 再說下去就是要講我怎麼算的. 我如真要講怎麼算, 裏面的細節可以寫一篇paper了. 每一個細節又會有很多東西可以被討論. 可能會沒完沒了...