台指多策略組合績效表

docchantw

ETHZ 發表於 13-2-12 01:17
1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我 ...

E大的做法,跟大獎章基金的James Simons似乎有點像.....E大是學物理出身的,這種說法會讓99.99%的程式交易者覺得很挫折,感覺好像在白忙一場,而且一般人,應該也寫不出沒有參數的交易程式.在這種情況之下,參數最佳化,PZ跟portfolio好像成為不得不的選擇了,還是說,一般人根本就不該投入程式交易? 不知E大以為如何?

ETHZ

docchantw 發表於 13-2-11 14:21
E大的做法,跟大獎章基金的James Simons似乎有點像.....E大是學物理出身的,這種說法會讓99.99%的程式交易 ...

我只是提出另一種交易的可能性. 事實上, 站上有很多高手(像C大這樣的人)肯定都賺的比我多.
賺錢的方法太多了...

我讀過一篇Simons的專訪, 人家問他是否有用到他專長的"微分幾何"在交易上, 他說100%沒有且不需要.
(我對這點持保留態度, 因為我的方法如果加入微分幾何, 應該會更powerful, 可惜我只學了微分幾何的皮毛...)

但是他有提到他公司只請頂尖的學術人才, 比方說, 他透露曾在某交易大廳安裝隱藏麥克風, 然後他分析的不是
市場的價量數據, 而是交易廳傳來的人群雜音, 因為市場是人群參予的, 行情發動前, 可以在這種雜音中分析出
眉角. 可是他這麼神, 用這麼多複雜方法, 他的財富也沒有巴非特多. 巴非特用的只是他與眾不同的投資眼光!

交易神人黃毅雄, 只有小學畢業吧, 甚至連看盤軟體都不用, 每天只看營業員傳真給他的K線圖, 他就能做大波段大賺. 黃毅雄是我偶像...因為他的腦子進行著我們無法理解的運算, 讓他可以"看"出行情...

docchantw

ETHZ 發表於 13-2-12 03:54
我只是提出另一種交易的可能性. 事實上, 站上有很多高手(像C大這樣的人)肯定都賺的比我多.
賺錢的方法太 ...

E大,你謙虛了.10年前台灣還沒幾個人在做程式交易,你就開發出這種系統,可見你有深厚的理工財經背景跟洞見.只是,你中間有幾年好像暫時離開金融市場,去做更有趣的事了.不知可否冒昧問一下,是什麼事比holy grail更有趣?

Jason.chan

容小弟插個嘴, 雖然ET大的操作模式我有看沒有懂, 不過一整段看下來, 很多地方很有啟發, 尤其是參數這一段, 更是我現在努力的方向!!  很喜歡""找常數不找參數""這個論點, 很像是我手沖咖啡時, 我喜歡讓咖啡粉告訴我泡好了嗎, 而不是書上說的只能手沖三次; 釀酒時讓酵母告訴我好了嗎, 而不是書上說的要等幾天.  天氣在變, 水溫在變, 總要有些更有依據的觀察點.   說回期貨, 寫了很多很多程式之後, 是否要用參數, 參數怎麼用, 越來越覺得可以更有彈性!  重要的是觀察點是否能反應這些變化!!

water

我能理解這裡提到的"玄"  

但我倒覺得用  簡單  直接  來形容比較恰當~

因為我也是不用指標  不用均線  不用K線  不用型態

我用的是計算  而資料也是市場給的~

我以前也是理工科  communication channel modeling~

kilroy

water 發表於 13-2-12 11:21
我能理解這裡提到的"玄"  

但我倒覺得用  簡單  直接  來形容比較恰當~

*
  既然已經不是個案了，如果可以，給些範例，或舉例說明 XD

water

kilroy 發表於 13-2-12 11:33
*
  既然已經不是個案了，如果可以，給些範例，或舉例說明 XD

不可以~
還是保持市場的多元性  維持生態平衡~

況且K大手上的杯也夠多了吧....

water

kilroy 發表於 13-2-12 11:33
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  既然已經不是個案了，如果可以，給些範例，或舉例說明 XD

其實不是我的數學好或不好  應該是excel的數學好~
我只是觀察+邏輯推演 而已~

kilroy

Jason.chan 發表於 13-2-12 14:54
補充一個案例, 康和期貨競賽7~8月第四名, 9~10月第一名的高小姐, 去聽她演講, 也是用excel 計算, 得到一個 ...

*
不知道大大有沒有剛好聽到他是拉那些資料

才能計算出其中的關聯而得到多空的資訊

——
想像力和創造力正重要呀~

excel 是好物~

kilroy

water 發表於 13-2-12 12:12
其實不是我的數學好或不好  應該是excel的數學好~
我只是觀察+邏輯推演 而已~

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  excel呀...

  這樣就懂W大說的 “簡單、直接” 了~~

___
  要拉那些資料來計算與如何計算就要多折磨腦袋了

  小弟先記下來，那天有個契機說不定會想到

___
  來 coco-in 長智慧呀

water

kilroy 發表於 13-2-12 16:57
*
  excel呀...

這就是我無法舉例的原因......

因為真的就只有資料源跟算式(excel)  一舉就沒了  

現在的我已經什麼都快忘光了  

btw  我是2011 研究出這一套  因為我不是程交(因為懶得再看書了)  是看計算結果  人進人出


所以前面快一年  我都是在跟自己的劣根性拔河
重點是  我不是贏家  只是有領到薪水  希望慢慢能積少成多而已~

Jason.chan

kilroy 發表於 13-2-12 16:49
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不知道大大有沒有剛好聽到他是拉那些資料

當我認真想要寫出我那天聽到的東西時, 發現我根本不可能知道她怎麼操作, 所以我刪掉那一篇了, 抱歉!!

0070007

ETHZ 發表於 13-2-12 01:17
1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我 ...

ETHZ兄:您說:

今天大盤給你1000個tick資料, 我就算出1000個數字, 這數字連在一起, 看起來像一條會自己改變週期的均線, 但那週期不是我給的, 是自己反應出來的.

ETHZ兄:請教我個人的一點疑問?

        您所說的大盤給你1000個tick資料,

        這1000個tick是大盤所給的嗎?

        在我的認知裡,這1000個tick資料應該與大盤無關?

        而是大盤與這1000個  tick資料才有關,

        這1000個tick資料應該是1000個操作者或是<1000個的操作者在某段時間內,操作後所產生的資料記錄,

       大盤只是匯聚這些操作記錄結果所產生的記錄形式而已,

       1000個tick的記錄才是截取部份的”因”而大盤是聚合"許多部份的因"後的”果”

       這個”果”是由很多不同時間的”因”串連而成,

       這1000個記錄當然不是您給的,他是1000個或是<1000操作者在某段時間內所”操作”出來的,

       他當然不是自己反應出來的,他1000個操作者或是<1000個操作者的操作判斷執行的結果,

       所以這1000tick資料應該就是一種”千人所共同創造的操作記錄參數”

       他是會隨著時間的變化,而就能產生的不同參數,(下一個時間內的下一個1000人所產生的另一組參數)

       這隨著不同時間所產生的”變化參數”並非自然, 而是眾人交易思想實現的”聚合”

       只要是經過交易結果所產生的任何數據都是”計算過的數據參數”並非沒有參數,

       這種”數據”所連成的曲線,也是經過人為計算的記錄形式,

       它在本質上與”均線”並沒有兩樣,

       只是記錄的單位不同而以?

       它是需要由”很多人”在不同時間內由很多雙的手,去創造的參數集合,

       並非 [畫這條線的演算法並沒有用到需要隨著時間手動調整的參數]

      

       我是很認真的再向您請較操作思想的”始末”並非抬槓,

       因為我自己也犯過同樣的錯誤,我已為我自己沒有用”參數”,其實,基本上都是參數.

0070007

ETHZ 發表於 13-2-12 02:48
我已經說啦, 就是相當於你在看了未來的情況下去畫出的線, 這樣的線哪有啥週期, 大盤有波段, 線就平滑的走,  ...

當個"槓"來抬一下?(也是一種討論的方式,絕無惡意)

您說”我並沒有對過去"一段週期"的資料做運算,”

那請問您,那1000個tick資料是哪裡來的,

是自然界自己自然產生的?

還是由1000個操作者,經過他自己的操作思為判斷後的執行結果所產生的”記錄”?

他當然不是您計算的,但他應該是由"別人計算過的統計資料"???

初心

kilroy 發表於 13-2-9 13:28
*
可惜了~ 2005~2012 呀
不然以 E大的系統，這七年光在台指期市場滾到十個億應該只是剛好而已XD

嗯...E兄的系統還是單點進出呢~
還好他老這幾年不在...不然我看口數滾到現在一次進出滑價也要破百點了...