程式交易失敗賠錢再見的例子=台指期為例子

賭神咖啡客

發此帖的用意在於，做程式交易仍有風險





這兩隻策略是波段策略，當沖也沒好到哪去



做完聖杯策略後，測試模擬單有賺錢後，實單上架就沒再賺過錢了，如果堅持紀率，雖免於一次再見抬出市場但，仍會每天穩定賠的慘況，這有點像是變相坳單，其實是坳策略，不策略停損

有人說，只要別最佳化，那策略壽命仍很長，這裡可能要說NO
如果用台指回測，用順勢突破，不論當沖或波段也好，目前會賺錢只有2009年以前了，之後只剩歐債和315大地震可以撐，如果拿調2008,2007,2011去回測簡單的順勢突破，其實含交易成本下，還是沒辦法逃離損益兩平

這議題，值得大家來討論，首先，先看大家的民調



用最客觀最誠實，程式交易賺錢賠錢大調查

comewish

交易程式只是可以程式化的交易手法而已。會賺錢或是賠錢其實和程式一點關係也沒有，真正有關係的程式後面的那個人，你是贏家的話，你自然會開發出賺錢的程式，你如果是散戶的話，你開發出來的程式自然也是會穩定的幫你賠錢。
自已寫不出會賺錢的程式就說程式交易沒辨法賺錢，那只是在為你自已的無能找藉口而已。
贏家只會找賺錢的方法，輸家只會找賠錢的理由。

賭神咖啡客

MTK 發表於 13-6-27 00:59
請教大大，這種策略如果帶到國外盤會比較好嗎?

有人質疑說，那國外盤程式交易者比例達60~70%，比台灣的程式單(含散戶跟單系統)目前約40%，照理國外盤更會被殺???這問題問的好

1.國外是世界市場，台指期是小市場，小市場淺疊，是可以用很小的成本去控盤的走勢的

2.國外盤的程式交易者，目的很多元，有的是做方向盤(比例不高)，有的是商品間套利，有的是做現貨避險用(有占很大的比例)，有的是其它目的(非多空方向性的盤)。而台灣大多數的程式交易者都放在做多空方向性的盤，大家動作一致，不被主力捆起來殺也難。

雖然國外程式交易者比例很高，但做多空方向性的比例卻比台指少很多，而台指期的程式交易者絕大多數拿去做多空方向性的盤，而會賺錢的價位，能難逃離特定範圍的時間和價位區間，外資主力用更先進的程式交易來算計，來殺殺散戶陽春型的程式交易。

賭神咖啡客

有人質疑說，那國外盤程式交易者比例達60~70%，比台灣的程式單(含散戶跟單系統)目前約40%，照理國外盤更會被殺???這問題問的好

1.國外是世界市場，台指期是小市場，小市場淺疊，是可以用很小的成本去控盤的走勢的

2.國外盤的程式交易者，目的很多元，有的是做方向盤(比例不高)，有的是商品間套利，有的是做現貨避險用(有占很大的比例)，有的是其它目的(非多空方向性的盤)。而台灣大多數的程式交易者都放在做多空方向性的盤，大家動作一致，不被主力捆起來殺也難。

雖然國外程式交易者比例很高，但做多空方向性的比例卻比台指少很多，而台指期的程式交易者絕大多數拿去做多空方向性的盤，而會賺錢的價位，能難逃離特定範圍的時間和價位區間，外資主力用更先進的程式交易來算計，來殺殺散戶陽春型的程式交易。

賭神咖啡客

如果把我的好心分享，說出市場真心話，卻誤讀為歹意愛酸別人，那賭娃妹考慮今後不想再上來，更不要說未來要分享新的東西，或做更客觀的調查分享給大家

大家少賠點錢，不是更好嗎?

只是期貨吃人市場，散戶已經夠可憐了，不管用什麼也好，大都賠錢收場，都被主力坑殺，但同樣是散戶自救討論區的COCO，認識這麼多的好朋友，要走又對不起大家，這樣做會給大家失望的

不過有人提到建設性的問題，如果要賭娃妹留下來，那建設性話題，今後賭娃妹除了說真心話外，也會盡量發表的

所以請不要多誤疑，多誤猜別人的歹意，如果再這樣，那真的對不起大家，賭娃妹真的會想退出COCO，甚至要請小娃版主，把賭娃妹所有分享的東西全刪掉!

Jason.chan

很認同賭神大的見解, 程式交易越來越難賺, 但偏偏市場上也一定有贏家持續大贏, 不然賭神大辦個實單見證活動, 參加者為期三個月或半年定時貼個實單, 用實單來說明程式交易行或不行, 不知會有多少人響應呢??!!

賭神咖啡客

Jason.chan 發表於 13-6-19 16:05
很認同賭神大的見解, 程式交易越來越難賺, 但偏偏市場上也一定有贏家持續大贏, 不然賭神大辦個實單見證活動 ...

半年太短，應該要三年實單，模擬不算，需營業員見證怕造假
而且想重賞同一隻策略，未改參數，未改策略程式碼，只要能活一年，且賺一個MDD才算

mewmi

賭神咖啡客 發表於 13-6-19 16:16
半年太短，應該要三年實單，模擬不算，需營業員見證怕造假
而且想重賞同一隻策略，未改參數，未改策略程 ...

參數人不改是程式自己改的算不算呢?.........................

mewmi

賭神咖啡客 發表於 13-6-19 16:16
半年太短，應該要三年實單，模擬不算，需營業員見證怕造假
而且想重賞同一隻策略，未改參數，未改策略程 ...

又或者人不改程式碼.. 但程式會自己依狀況選用不同策略模組.. 這樣算不算呢? ......................

賭神咖啡客

mewmi 發表於 13-6-19 16:21
又或者人不改程式碼.. 但程式會自己依狀況選用不同策略模組.. 這樣算不算呢? ...................... {:4 ...

參數不改，是指input不改，但裡面N天要怎麼改都行，是指程式碼自行調整改，不是人為手動改

這裡是指單一策略

問一下各位大大，因一些朋友之前有慷慨送賭娃妹COCO幣，打算答謝，可不可以發佈懸賞?

mewmi

賭神咖啡客 發表於 13-6-19 16:25
參數不改，是指input不改，但裡面N天要怎麼改都行，是指程式碼自行調整改，不是人為手動改

這裡是指單一 ...

了解.. 單一策略要在台指能成功應該是越來越難.. 只好養多一點小鬼去打了........
這樣謝就很感動了............ 而且其實已經謝過很多次了........

mewmi

賭神咖啡客 發表於 13-6-19 16:25
參數不改，是指input不改，但裡面N天要怎麼改都行，是指程式碼自行調整改，不是人為手動改

這裡是指單一 ...

ㄟ.. 果然我的中文不好.....
不用懸賞呀... 因為已經感受到了..................

kk66

這一段期間程式單一策略...很容易被巴來巴去!....
試試用2支不同策略程式去跑....
或是策略靈活.....策略靈活又變成訊號過多...真難搞!!!

賭神咖啡客

kk66 發表於 13-6-20 07:33
這一段期間程式單一策略...很容易被巴來巴去!....
試試用2支不同策略程式去跑....
或是策略靈活.....策略靈 ...

都一樣
會賺錢的點位通常都在附近價格，所以會引起主力注意的

r98521713

我覺得，都取到2001年資料了，總績效還沒破400，
連普通的水準都沒有，別說是聖杯了。
會賠錢應該是理所當然的吧。

理論上2001~2003年不管用甚麼無腦策略基本上都能賺到100~150以上，
您的例子應該是寫壞了的特例。

賭神咖啡客

r98521713 發表於 13-6-20 20:25
我覺得，都取到2001年資料了，總績效還沒破400，
連普通的水準都沒有，別說是聖杯了。
會賠錢應該是理所當 ...

以上策略那是沒有最佳化過的


不過還有一隻波段策略，大聖杯寫好沒多久，又是試單3個月還賺，實單上架又開始賠，是否要改試單半年呢?
最近剛剛破MDD又爬不起來，有一年未創新高了，2012年甚至比2005年大盤整年還慘，2013年目前是穩定賠，這裡強調的是不會大賠的，卻賠的很穩定

這隻策略最近常坳單，昨天轉倉做多今停損在開盤最低，後又追多在今高，且又常空在最低被拉，多在做高被殺，主力殺我的策略總是剛剛好

r98521713

賭神咖啡客 發表於 13-6-21 18:06
以上策略那是沒有最佳化過的

賠得很穩定大概是兩種狀況，
一種是這個策略已經廣為人使用，那就是邏輯的創意問題了。
另一種是自選的參數沒有穩定性。

誰說不最佳化就不會over fitting?
我以前也嘗試過不最佳化的高績效策略。
後來一試才發現我自選的參數就是最高績效的參數...
更何況over fitting不一定只會發生在參數上。

最佳化只是工具，會用就會帶來好處，節省時間，不會用的人就只會騙自己。

試單可以改成留一段歷史資料，例如保留11~13年資料當out-sample
然後用04~10年回測。

不最佳化是可以，但是不是該測試一下你的參數是否落在穩定的績效區間?
或者穩定區間其實根本不存在?

最後一件事情是，
我寫過上百支現在能用的實際再用的也只有1支，其他不是陣亡就是測試中。
多寫一點策略吧，寫沒幾個就想挑出好東西，
跑也跑沒幾年，
然後出來說程式交易沒搞頭，
這樣好像不大合邏輯。

但我想您是經驗老到的高手，或許我有所誤解，
還請您多多包涵，如果有誤會在這裡先向您賠個不是。

賭神咖啡客

r98521713 發表於 13-6-21 23:07
賠得很穩定大概是兩種狀況，
一種是這個策略已經廣為人使用，那就是邏輯的創意問題了。
另一種是自選的參 ...

我點出您一個重點好了

因為人性會亂來，所以程式交易具有固定邏輯紀律性

但程式交易具有固定邏輯紀律性，未來的盤勢具不規則變化性，所以產生矛盾

零和遊戲本是輸的一方賠給贏的一方，這和賭桌原理一樣

如果您是莊家主力，當大家都用固定邏輯紀律性來做這場賭局，且一成不變，那你很好抓對手的弱點，就更好對付了

r98521713

程式交易是否能賺錢?
希望能解答您的問題